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1、 匯豐銀行的風(fēng)險管理講義 Prerequisite:先決條件先決條件lSenior managements support (positive intervention?)l高層管理的支持（積極干預(yù)？）高層管理的支持（積極干預(yù)？）lPeople (technical capability, integrity and inter-personal skills)l人員（技術(shù)能力、人格和人際交往能力）人員（技術(shù)能力、人格和人際交往能力）lOrganization and Systeml組織及系統(tǒng)組織及系統(tǒng) Attribute:特征特征lIndependent 獨立性獨立性lNo bottom-l

2、ine responsibility 沒有盈利責(zé)任沒有盈利責(zé)任lProfessional 專業(yè)性專業(yè)性lFirm and fair 堅定和公正堅定和公正 Board of Directors董事會董事會行政總裁（總部）行政總裁（總部）GHQCEOAPHCEO行政總裁（亞太區(qū)）行政總裁（亞太區(qū)）AMHGM總經(jīng)理總經(jīng)理（香港及中國大陸）（香港及中國大陸）Line前線部門前線部門信貸總經(jīng)理信貸總經(jīng)理GM CreditCCO首席信貸官首席信貸官HD Credit 信貸部門主管Concurrence認(rèn)同認(rèn)同Approval 審批審批Approval審批審批Approval審批審批Country Risk

3、/Bank Risk國家風(fēng)險國家風(fēng)險/銀行風(fēng)險銀行風(fēng)險Market Risk/Credit Risk市場風(fēng)險市場風(fēng)險/信用風(fēng)險信用風(fēng)險Market Risk/Credit Risk市場風(fēng)險市場風(fēng)險/信用風(fēng)險信用風(fēng)險Credit信用信用 lCentralized vs Decentralized集權(quán)集權(quán)/分權(quán)分權(quán)l(xiāng)Individual vs Committee (composition and decision making process)個人個人/委員會（債務(wù)組成及決策過程）委員會（債務(wù)組成及決策過程） Factors to consider: 需要考慮的因素需要考慮的因素 lIndivid

4、ual / Collective Decision / Responsibilityl個人個人/集體決策集體決策/責(zé)任責(zé)任lSenior managements trust 高層管理的信任高層管理的信任lQuality of staff (at centre and in the line) 員工的素質(zhì)員工的素質(zhì) （管理人員（管理人員和一線職員）和一線職員）lSpecialization of staff 員工專業(yè)化員工專業(yè)化lEffectiveness of internal control system 內(nèi)部控制系統(tǒng)的功效內(nèi)部控制系統(tǒng)的功效lQuality of service (e.g.

5、 turnaround time) 服務(wù)的質(zhì)量（例如：報廢服務(wù)的質(zhì)量（例如：報廢項目時間）項目時間）lOthers (fraud prevention etc.) 其他（防范欺詐等）其他（防范欺詐等） Structure and Account Cycle結(jié)構(gòu)及客戶信貸周期結(jié)構(gòu)及客戶信貸周期Policy/政策Approval審批Risk Monitoring風(fēng)險監(jiān)督Recovery追償Head of CRM信貸風(fēng)險管理部Loans貸款Unhealthy loans不良貸款Review回顧Review回顧 lKey business objectives 主要業(yè)務(wù)目標(biāo)主要業(yè)務(wù)目標(biāo)lStructu

6、re and Responsibility 結(jié)構(gòu)及職責(zé)結(jié)構(gòu)及職責(zé)lEconomic Outlook 經(jīng)濟(jì)預(yù)期經(jīng)濟(jì)預(yù)期lSectoral Analysis 行業(yè)分析行業(yè)分析lBusiness Strategy and Focus 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重點業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重點lRisk Assessment and Credit Appetite 風(fēng)險評估和信貸風(fēng)險評估和信貸偏好偏好lLending Guidelines 貸款指南貸款指南lCredit Products, Procedures and Advice 信貸產(chǎn)品、程信貸產(chǎn)品、程序和建議序和建議 lMarket positioning and risk

7、 appetite 市場定位和風(fēng)險偏好市場定位和風(fēng)險偏好 Return 回報回報 Private Bank Commercial BankSubprime Lender 私人銀行私人銀行 商業(yè)銀行商業(yè)銀行 次級貸款人次級貸款人 -Large corporate 大型企業(yè)大型企業(yè)-Middle market 中端市場中端市場-Small business 小型企業(yè)小型企業(yè)-Consumer 消費者消費者 Risk 風(fēng)險風(fēng)險 lCorporate Banking - Large corporate - Judgemental (plus Rating, KMV, MRA) 公司金融-大型公司-主觀

8、判斷（加評分，KMV, MRA) lCommercial Banking Medium sized corporate Judgemental 公司金融-中型企業(yè)-主觀判斷 lBusiness Banking Small business Scoring 商務(wù)理財-小型企業(yè)-評分 lPersonal Financial Services Consumer Scoring 個人金融服務(wù)-消費者-評分 Delinquency Rates, All Banks, SA (USA)貸款不良率貸款不良率 美國所有銀行美國所有銀行 0246810121491Q191Q392Q192Q393Q193Q394

9、Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Residential *住房貸款Commercial *商業(yè)房地產(chǎn)貸款C&I Loans工商貸款Total Loans & Leases貸款和租賃總額% Charge-Off Rates, All Banks, SA (USA)沖銷率沖銷率 所有銀行所有銀行 美國美國0.00.51.01.52.02.53.091Q191Q392Q192Q393Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301

10、Q101Q3Commercial *商業(yè)房地產(chǎn)貸款C&I Loans工商貸款Total Loans & Leases貸款及租賃總額%Residential *住房貸款 Loan Quality in HK香港地區(qū)貸款質(zhì)量香港地區(qū)貸款質(zhì)量-10%-5%0%5%10%15%20%NPL % 不良貸款比例Credit card charge-off ratio (annualised)年信用卡沖銷比例Mortgage Delinquency Rate住房貸款不良率Real GDP (year on year % change)年實際GDP變化率 Corporate and Commercial Ba

11、nking 公司金融公司金融 （大型和中（大型和中型企業(yè)）型企業(yè)）lOperating Risks運(yùn)營風(fēng)險運(yùn)營風(fēng)險 Borrower Grade 借款人評級借款人評級lFinancial Risks (including Projection) (PD) 財務(wù)風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險（包括財務(wù)預(yù)測）（違約機(jī)率）（包括財務(wù)預(yù)測）（違約機(jī)率）lAccount Conduct 來往狀況來往狀況 lSecurity and Facility Structure抵押品、貸款結(jié)構(gòu)及評級抵押品、貸款結(jié)構(gòu)及評級Facility Grade 設(shè)施評級設(shè)施評級(Property + Marketable Securities

12、) （財產(chǎn)和可交易的證財產(chǎn)和可交易的證券）券） lMore vulnerable to economic downturn 易受經(jīng)濟(jì)下滑易受經(jīng)濟(jì)下滑的影響的影響lInformation problematic (low financial transparency and reliability) 信息問題（財務(wù)信息透明度及可信度信息問題（財務(wù)信息透明度及可信度不高）不高）lHigh operating risks (relatively weak in management skills) 高運(yùn)營風(fēng)險（較弱的管理能力）高運(yùn)營風(fēng)險（較弱的管理能力）Characteristics of the

13、Scorecard 記分卡的特征記分卡的特征lCompanys financials 公司財務(wù)狀況公司財務(wù)狀況lCompanys credit history and behavior 公司信用歷史公司信用歷史和表現(xiàn)和表現(xiàn)lCompanys attributes (age, sector, size etc) 公司性質(zhì)公司性質(zhì)（成立時間的長短、所屬行業(yè)、規(guī)模等）（成立時間的長短、所屬行業(yè)、規(guī)模等）lOwners scores 公司所有者的評分公司所有者的評分 英國小型公司主要業(yè)務(wù)的設(shè)立與終止英國小型公司主要業(yè)務(wù)的設(shè)立與終止設(shè)立設(shè)立千/每季度終止終止 Criteria Based Lending

14、 根據(jù)準(zhǔn)則所進(jìn)行的信貸根據(jù)準(zhǔn)則所進(jìn)行的信貸lMore commonly for secured products, e.g. mortgage, car loans, HP and loans secured by liquid assets 多用于擔(dān)保產(chǎn)品，例如：住房貸款、汽車貸款、租賃及多用于擔(dān)保產(chǎn)品，例如：住房貸款、汽車貸款、租賃及用流動資產(chǎn)擔(dān)保的貸款用流動資產(chǎn)擔(dān)保的貸款lSecurity coverage 抵押品抵押品/貸款貸款 比例比例lIncome coverage 收入收入/還款還款 比例比例 Mortgage Loan Quality (HK)香港地區(qū)住房貸款質(zhì)量香港地區(qū)住房貸

15、款質(zhì)量1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%Dec-98Feb-99Apr-99Jun-99Aug-99Oct-99Dec-99Feb-00Apr-00Jun-00Aug-00Oct-00Dec-00Feb-01Apr-01Jun-01Aug-01Oct-01Dec-01Feb-02050100150200250300Mortgage Delinquency Rate住房貸款不良率Unemployment rate失業(yè)率Residential Price Index (1989=100) (RHS)住房價格指數(shù) （以1989年為100） Credit

16、Card Quality信用卡質(zhì)量信用卡質(zhì)量3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dec-00Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dec-01 Mar-02-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000No. of Bankruptcy Petitions破產(chǎn)申請破產(chǎn)申請Credit card charge-off ratio (annualised)年信用卡沖銷率Unemployment rate 失業(yè)率Bankrupt

17、cy Petitions (RHS) 破產(chǎn)申請 （RHS) lRank ordering 分級分級lApplication and Behavioral Scoresl申請信貸和行為評分申請信貸和行為評分lGeneric and Customized Scoresl通用評分和專用評分通用評分和專用評分lCredit card, personal loans, etc 信用卡，個人信用卡，個人貸款等貸款等 lManagement Information 管理信息管理信息(CPAN, IBIS, REMIND, SCOPE, etc)lGrade classification / migratio

18、nl評級分類評級分類/變動情況變動情況lScore distribution / flow ratel分值分布分值分布/流動率流動率 1. Interest margin: hurdle rates, e.g. bonds. 利率邊際：障利率邊際：障礙率，例如：債券礙率，例如：債券2. RORA: return on the overall relationship 總體關(guān)系的總體關(guān)系的回報回報3. EP: cost of capital 經(jīng)濟(jì)利潤：資本成本經(jīng)濟(jì)利潤：資本成本 Factors to consider: 考慮因素考慮因素lPD (Borrowers grade) 違約機(jī)率違約機(jī)率

19、lLGD 損失比率損失比率lTerm 年期年期lCost of capital 資本成本資本成本lCompetition 競爭競爭lBusiness potential 發(fā)展?jié)摿Πl(fā)展?jié)摿?Objective 目標(biāo)目標(biāo)Risk vs Relationship 風(fēng)險風(fēng)險 或或 關(guān)系關(guān)系Strategy 戰(zhàn)略戰(zhàn)略Rehabilitation OR Exit 貸款康復(fù)貸款康復(fù)或退出或退出 Workout - Factors for success 債務(wù)重組債務(wù)重組 - 成功的因素成功的因素- legal system (Scheme of Arrangement, Individual Volunta

20、ry Arrangement, Bankruptcy Law)- 法律體系法律體系 (債務(wù)安排計劃、個人自愿安排、破產(chǎn)法）債務(wù)安排計劃、個人自愿安排、破產(chǎn)法）- professional support (lawyer, accountant, financial advisor, asset search agent, debt collector)- 專業(yè)支持專業(yè)支持 （律師、會計師、財務(wù)顧問、資產(chǎn)搜尋代理、債務(wù)追償（律師、會計師、財務(wù)顧問、資產(chǎn)搜尋代理、債務(wù)追償人）人）- customer self-rescue (transparency, commitment and coopera

21、tion)- 客戶客戶 - 自救措施自救措施 （透明、承擔(dān)與合作）（透明、承擔(dān)與合作） - multi-bank - supportive, expeditious and equitable the Hong Kong Approach- 多頭銀行多頭銀行 -支持態(tài)度、迅速及公平支持態(tài)度、迅速及公平 （香港原則）（香港原則） Feedback 回饋回饋 - lessons learnt - Credit Alert (early warning signs), training course- 吸取教訓(xùn)吸取教訓(xùn) 每月簡訊（預(yù)警信號）、培訓(xùn)課程每月簡訊（預(yù)警信號）、培訓(xùn)課程- loophole

22、 - change in credit policy or procedures, management information- 漏洞漏洞 - 信用政策或程序的改變，管理信息信用政策或程序的改變，管理信息 - cross-stream application and experience sharing PFS & CIB e.g. concept of restructuring, receivership- 跨部門應(yīng)用及經(jīng)驗分享跨部門應(yīng)用及經(jīng)驗分享 個人信貸和商業(yè)信貸個人信貸和商業(yè)信貸 - 例如：例如：債務(wù)重組和資產(chǎn)接管的概念債務(wù)重組和資產(chǎn)接管的概念 Human Resources人力資

23、源人力資源- specialized skills understanding of legal system, able to face and handle confrontation, negotiation, leadership, decision-making- 專業(yè)技能專業(yè)技能 - 了解法律體系，能夠應(yīng)對挑戰(zhàn)及對立局面，了解法律體系，能夠應(yīng)對挑戰(zhàn)及對立局面，具備談判技巧、領(lǐng)導(dǎo)才能和決策的能力具備談判技巧、領(lǐng)導(dǎo)才能和決策的能力- built on solid credit background- 具備良好的授信具備良好的授信/信貸知識及經(jīng)驗信貸知識及經(jīng)驗- flat reporting structure- 扁平的組織架構(gòu)扁平的組織架構(gòu)- support from senior management- 高層管理的支持高層管理的支持 此課件下載可自行編輯修改，僅供參考！此課件下載可自行編輯修改，僅供參考！感謝您的支持，我們努力做得更好！謝謝感謝您的支持，我們努力做得更好！謝謝