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1、外匯交易實務外匯交易實務實驗課，實驗課，2011-122011-12CONTENTSFASTQUIZo外匯市場的主要參與者？外匯市場的主要參與者？o全球外匯市場日交易量？全球外匯市場日交易量？o外匯市場活躍的交易貨幣？外匯市場活躍的交易貨幣？o“CABLE”“CABLE”是什么意思？是什么意思？o1 lot1 lot，1K1K，2K2K，10K10K，100K100K是什么意思？是什么意思？o全球主要外匯市場及其交易時間？全球主要外匯市場及其交易時間？o中國外匯交易中心于中國外匯交易中心于19941994年年4 4月月1818日成立，是中國人民日成立，是中國人民銀行總行直屬事業(yè)單位。銀行總行直

2、屬事業(yè)單位。o中國外匯交易中心提供集中競價與雙邊詢價兩種交易中國外匯交易中心提供集中競價與雙邊詢價兩種交易模式，支持人民幣對九個外幣（美元、歐元、日元、模式，支持人民幣對九個外幣（美元、歐元、日元、港幣、英鎊、林吉特、俄羅斯盧布、澳大利亞元和加港幣、英鎊、林吉特、俄羅斯盧布、澳大利亞元和加拿大元）的即期，人民幣對七個外幣（美元、歐元、拿大元）的即期，人民幣對七個外幣（美元、歐元、日元、港幣、英鎊、澳大利亞元和加拿大元）的遠期、日元、港幣、英鎊、澳大利亞元和加拿大元）的遠期、掉期，人民幣對五個外幣（美元、歐元、日元、港幣、掉期，人民幣對五個外幣（美元、歐元、日元、港幣、英鎊）的貨幣掉期和期權交易

3、，以及九組外幣對（歐英鎊）的貨幣掉期和期權交易，以及九組外幣對（歐元元/美元、澳元美元、澳元/美元、英鎊美元、英鎊/美元、美元美元、美元/日元、美元日元、美元/加元、美元加元、美元/瑞士法郎、美元瑞士法郎、美元/港元、歐元港元、歐元/日元、美元日元、美元/新加坡元）的即期、遠期和掉期交易。新加坡元）的即期、遠期和掉期交易。o1某日在某國外匯市場上，某日在某國外匯市場上，GBP/USD：1.5740/60；USD/CNY：6.3820/40，則英鎊與人民幣的套算匯率則英鎊與人民幣的套算匯率:GBP/CNY為多少？為多少？o2某日在某國外匯市場上，某日在某國外匯市場上，EUR/USD：1.3680

4、/90；AUD/USD：1.0230/45，則則EUR/AUD為多少？為多少？o3.某日外匯市場行情為：即期匯率某日外匯市場行情為：即期匯率 GBP/USD=1.6770/80 2個月的掉期率個月的掉期率 20/10 一家美國投資公司需要一家美國投資公司需要10萬英鎊現匯進行萬英鎊現匯進行投資，預期投資，預期2個月后收回投資。該公司如何個月后收回投資。該公司如何利用掉期交易防范風險？利用掉期交易防范風險？人民幣第八天觸及區(qū)間下限人民幣第八天觸及區(qū)間下限 o人民幣對美元即期市場匯率周五人民幣對美元即期市場匯率周五(12(12月月9 9日日)早盤再早盤再度跌停，為連續(xù)度跌停，為連續(xù)8 8個交易日觸

5、及交易區(qū)間下限。根個交易日觸及交易區(qū)間下限。根據中國外匯交易中心消息，周五美元兌人民幣中間據中國外匯交易中心消息，周五美元兌人民幣中間價在價在6.33526.3352，較上一交易日的，較上一交易日的6.33196.3319小幅上調小幅上調3333個個基點。按與中間價上下基點。按與中間價上下0.5%0.5%的波動幅度計算，的波動幅度計算，6.36696.3669是今日人民幣跌停價。是今日人民幣跌停價。o交易員已經連續(xù)第八個交易日把人民幣匯率壓低至交易員已經連續(xù)第八個交易日把人民幣匯率壓低至每日波動區(qū)間的底端，這與此前一年內的交易模式每日波動區(qū)間的底端，這與此前一年內的交易模式大相徑庭。道瓊斯通訊

6、社稱，市場人士由此預計人大相徑庭。道瓊斯通訊社稱，市場人士由此預計人民幣穩(wěn)步升值過程將終止。民幣穩(wěn)步升值過程將終止。CONTENTS模擬實習（實驗）考核標準模擬實習（實驗）考核標準 主要項目主要項目A（90-100）B（80-90）C（70-80）D（60-70）E（不（不及格）及格）實習（實驗）實習（實驗）的參與程度的參與程度積極參與方積極參與方案設計，無案設計，無缺席記錄、缺席記錄、操作規(guī)范。操作規(guī)范。能較好地能較好地參與，操參與，操作較為規(guī)作較為規(guī)范。范。參與積極參與積極性一般，性一般，操作較規(guī)操作較規(guī)范。范。能參與但能參與但沒有積極沒有積極性，操作性，操作規(guī)范不太規(guī)范不太規(guī)范。規(guī)范。缺

7、勤時間缺勤時間多，不能多，不能完成相應完成相應的任務，的任務，操作不規(guī)操作不規(guī)范。范。實習（實驗）實習（實驗）報告報告報告撰寫報告撰寫詳實，充詳實，充分反映過分反映過程和結程和結果，有深果，有深入的分析入的分析和啟示和啟示報告撰報告撰寫詳寫詳細，能細，能反映過反映過程和結程和結果。果。報告撰報告撰寫較寫較好，一好，一定程度定程度上反映上反映了過程了過程和結果。和結果。報告撰報告撰寫不太寫不太詳實，詳實，但能反但能反映過程映過程和結果。和結果。報告撰報告撰寫簡寫簡單，不單，不能反映能反映過程和過程和結果。結果。o實驗目的實驗目的 熟悉外匯市場的交易，讀懂專業(yè)軟件平臺顯熟悉外匯市場的交易，讀懂專業(yè)

8、軟件平臺顯示的報價。示的報價。o實驗內容實驗內容 打開外網的外匯交易模擬平臺，理解平臺上打開外網的外匯交易模擬平臺，理解平臺上的各項報價。學生開立網上的免費模擬賬戶。的各項報價。學生開立網上的免費模擬賬戶。實驗二：進行簡單的外匯操作實驗二：進行簡單的外匯操作o實驗目的實驗目的 通過選擇交易產品，下單，平倉等一列操作，通過選擇交易產品，下單，平倉等一列操作，更好地理解外匯交易的理論，初步掌握外匯更好地理解外匯交易的理論，初步掌握外匯交易的實務操作。交易的實務操作。o實驗內容實驗內容 在各自的模擬賬戶中選定交易產品，進行下在各自的模擬賬戶中選定交易產品，進行下單，平倉等操作，并記錄各項交易的買賣價

9、單，平倉等操作，并記錄各項交易的買賣價格，數量，及盈余和虧損情況。格，數量，及盈余和虧損情況。實驗三：進行匯率走勢分析實驗三：進行匯率走勢分析o實驗目的實驗目的 通過對所做網上模擬外匯交易的分析，初通過對所做網上模擬外匯交易的分析，初步掌握判斷匯率走勢的方法，并學會撰寫外步掌握判斷匯率走勢的方法，并學會撰寫外匯交易分析報告。匯交易分析報告。o實驗內容實驗內容 分析各自的外匯操作，總結經驗和教訓；分析各自的外匯操作，總結經驗和教訓；利用相關資訊對匯率走勢進行分析；撰寫外利用相關資訊對匯率走勢進行分析；撰寫外匯交易分析報告。匯交易分析報告。OUR SCHEDULEo第一次課：實驗一，實驗三的一部分

10、，實驗第一次課：實驗一，實驗三的一部分，實驗專題報告專題報告o第二次課：實驗二，實驗三的一部分，實驗第二次課：實驗二，實驗三的一部分，實驗分析報告分析報告 o兩次報告均要寫在學校的作業(yè)信紙上，并附兩次報告均要寫在學校的作業(yè)信紙上，并附交易賬戶和密碼。交易賬戶和密碼。o大家最后交實驗手冊時，請附上大家最后交實驗手冊時，請附上“交易清交易清單單”，并寫上，并寫上班級，姓名，學號；交易賬戶班級，姓名，學號；交易賬戶和密碼和密碼。OUR ASSESSMENTo實驗專題報告（實驗專題報告（800800字以上）字以上）n舉例說明舉例說明“外匯保證金交易外匯保證金交易”n請學號末位為請學號末位為0-9的同學

11、分別分析以下貨幣對的的同學分別分析以下貨幣對的特性：特性：AUD/USD、USD/CAD、USD/CHF、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、EUR/JPY、EUR/CHF、EUR/GBP、EUR/CADn如何理解隔夜利息？如何理解隔夜利息？n進行外匯買賣時要參考哪些經濟指標？列出進行外匯買賣時要參考哪些經濟指標？列出你認為最重要的三種，稍作分析。你認為最重要的三種，稍作分析。n附交易賬戶和密碼附交易賬戶和密碼OUR ASSESSMENTo實驗分析報告（實驗分析報告（10001000字以上）字以上）n交易情況：交易情況：選擇貨幣對進行買賣選擇貨幣對進行買賣,詳細說詳細說明買賣及盈虧

12、情況。明買賣及盈虧情況。n交易分析：交易策略及總結。交易分析：交易策略及總結。對該貨幣對對該貨幣對中基準貨幣的匯率走勢判斷及依據。中基準貨幣的匯率走勢判斷及依據。n列出個你向網站客服咨詢的問題和列出個你向網站客服咨詢的問題和回答。回答。n本次實驗課的收獲及想法。本次實驗課的收獲及想法。n附交易賬戶和密碼附交易賬戶和密碼Whats More?請同學們在網站的請同學們在網站的“學習中心學習中心”學習以下知識：學習以下知識：o什么是保證金制度？什么是保證金制度？o交易單的品種有哪些？交易單的品種有哪些？o主要貨幣的特性分析？主要貨幣的特性分析？o影響匯率的主要因素有哪些？影響匯率的主要因素有哪些？o

13、經濟指標對匯率的影響？經濟指標對匯率的影響？交易單品種交易單品種o市場價單市場價單：指當您要買入貨幣，您可以以市場價格（當時的賣出價掛單）成交。當您要賣出貨幣，您可以以市場價格（當時的買入價掛單）成交。系統會自動執(zhí)行市場最優(yōu)價格。o限價單限價單：指您可以以指定價格下單，在您的指定價格或優(yōu)于您的指定價格交易成功。o止損單止損單：指在您開始持有多頭或空頭倉位時，您可以在某一特定價位設置平倉價格，當市場朝著對您不利的方向發(fā)展時以期減少您的損失。（另有止贏單）（另有止贏單）oOCOOCO單單：指如果您同時提交了兩個交易單，如果其中一個交易單被執(zhí)行了，同時另一個交易單則被自動取消。o影響匯率的主要因素影響匯率的主要因素經濟基本面經濟基本面技術指標技術指標主要匯市新聞網站主要匯市新聞網站o路透社路透社 Reuters o彭博通訊社彭博通訊社 Bloomberg o金融時報金融時報 The Financial Times o華爾街時報華爾街時報 The Wall Street Journal o紐約時報紐約時報 The New York Times o倫敦時報倫敦時報 The London Times o英國廣播公司英國廣播公司 BBC News o美國有線電視網財經頻道美國有線電視網財經頻道 CNN 主要的外匯交易平臺網站主要的外匯交易平臺網站