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1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué),第 十 二 章,實(shí)證項(xiàng)目的計量經(jīng)濟(jì)研究 課程論文分析,2,什么是課程論文？,課程論文: 要求學(xué)生運(yùn)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想、方法和工具，分析和解決一個社會經(jīng)濟(jì)的實(shí)際問題，并形成對實(shí)證項(xiàng)目的研究報告 目的要求: 基本掌握實(shí)證項(xiàng)目計量經(jīng)濟(jì)研究的構(gòu)成要素和基本步驟 在實(shí)踐中進(jìn)一步理解計量經(jīng)濟(jì)的思想和方法 通過實(shí)踐熟悉計量經(jīng)濟(jì)軟件的使用,3,實(shí)證項(xiàng)目研究的一般原則和常用方法: 項(xiàng)目選題 文獻(xiàn)綜述與評價 計量經(jīng)濟(jì)建模 數(shù)據(jù)搜集與處理 計量經(jīng)濟(jì)分析技術(shù) 研究結(jié)果的報告 課程論文寫作指導(dǎo),本章基本內(nèi)容,4,第一節(jié) 實(shí)證項(xiàng)目研究的選題,本節(jié)基本內(nèi)容: 選題來源 研究題目的選

2、擇 文獻(xiàn)資料的利用,5,一、選題來源,選題：決定“做什么”的問題 作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的初學(xué)者，可結(jié)合已經(jīng)學(xué)習(xí)過的經(jīng)濟(jì)管理課程，選擇需要作實(shí)證分析的題目； 自己接觸到的經(jīng)濟(jì)管理中有值得從數(shù)量上加以實(shí)證估計和檢驗(yàn)的問題； 別人已經(jīng)作過理論研究，但缺乏數(shù)量上的概念和界線的問題。,6,研究題目的性質(zhì),關(guān)于理論驗(yàn)證方面的研究 對某些已有的觀點(diǎn)、理論、命題等，采用定量分析 的手段進(jìn)行具體驗(yàn)證，看這些理論是否符合觀測到 的現(xiàn)實(shí)。這里強(qiáng)調(diào)的是定量分析的驗(yàn)證，而不是對 理論本身的定性分析。 關(guān)于實(shí)證應(yīng)用分析方面的研究 對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中已存在的一些看法和觀點(diǎn)，運(yùn)用 計量經(jīng)濟(jì)分析方法來闡釋自己的觀點(diǎn)，或者去發(fā)現(xiàn) 新的結(jié)

3、論,7,二、研究題目的選擇,選題時注意： 1研究的范圍要適當(dāng) 研究的范圍也決定了收集數(shù)據(jù)的范圍。 2題目的大小要適中 考慮研究的條件和可能性：理論的把握、數(shù)據(jù)獲得難易、計量分析方法的條件、人力和時間的條件3充分考慮數(shù)據(jù)來源的可能性 無變量數(shù)據(jù)來源的模型不可能具體計量研究。,8,三、文獻(xiàn)資料的利用,利用文獻(xiàn)資料的目的： 充分借鑒他人的研究成果 有效地利用各種文獻(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)信息 避免重復(fù)做別人已經(jīng)完成的工作 從中發(fā)現(xiàn)可能的創(chuàng)新之處,9,（一）可供利用的文獻(xiàn)資料,1. 圖書資料文獻(xiàn) 例如:可利用Journal of Economic Literature(JEL) 采用的分類系統(tǒng)和一些優(yōu)秀

4、期刊的信息。主要提 供經(jīng)過分類的上一季度出版的書籍和期刊文章清 單，對每一篇論文確認(rèn)一組編號并歸類于經(jīng)濟(jì)學(xué) 的某一子領(lǐng)域，按照題目進(jìn)行編排，甚至包括文 章的摘要。,10,2. 電子文檔,常用的搜索引擎舉例： www.econlit.org，簡稱為EconLit ， 簡稱為SSCI(Social Science Citation Index)。,11,（二）文獻(xiàn)的整理與綜述,1. 對文獻(xiàn)的綜述 要點(diǎn)：理論研究與實(shí)證分析的發(fā)展沿革 主要研究流派的觀點(diǎn)、論點(diǎn)、命題 理論分析與實(shí)證研究的方法 關(guān)注：建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本思路 被解釋變量和解釋變量的確定 數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)來源及測度

5、方法 模型估計和假設(shè)檢驗(yàn)的具體方法,12,要求:對相關(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)有研究成果給出自己的判定和評價，指出現(xiàn)有研究成果的優(yōu)點(diǎn)和存在的不足，發(fā)現(xiàn)其他尚未涉足的研究領(lǐng)域和內(nèi)容。 可從理論和方法論兩個方面展開 理論方面:主要對理論的前提、命題或立論的準(zhǔn)確性、論證推理的邏輯性等方面進(jìn)行評價。 方法論方面:主要考證方法的假設(shè)條件、應(yīng)用范圍、應(yīng)用對象以及實(shí)證衡量標(biāo)準(zhǔn)等。,2. 對文獻(xiàn)的評價,13,第二節(jié) 模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理,本節(jié)基本內(nèi)容: 建模的基本思路 模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定 數(shù)據(jù)的收集和處理,14,一、建模的基本思路,,常用建模思路：結(jié)構(gòu)模型方法和動態(tài)建模方法。 結(jié)構(gòu)模型方法：從“特殊到一般”的建模

6、方法過程。 特點(diǎn)：以先驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論為建立模型的出發(fā)點(diǎn) 以模型參數(shù)的估計為重心 將參數(shù)估計值與理論預(yù)期值相一致作為判斷標(biāo)準(zhǔn),先驗(yàn) 經(jīng)濟(jì) 理論,少量 變量 簡單 模型,估計 檢驗(yàn),調(diào)整 修改 補(bǔ)充,一般 模型,,,,,15,動態(tài)建模方法：“從一般到特殊”的動態(tài)建模方法 特點(diǎn)： 對數(shù)據(jù)分布信息的動態(tài)挖掘 有個不斷反思與改進(jìn)的過程。,從最 一般 模型 出發(fā),簡化 變量 參數(shù),估計 檢驗(yàn),檢驗(yàn) 調(diào)整,簡化 模型,變換 參數(shù) 靠近 理論,,,,,,16,二、模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定,模型變量的設(shè)定 要根據(jù)模型的研究目的， 要以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)， 對變量有取舍的問題 不可能把所有

7、的因素都列入模型，而只能抓住主要影響因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。 為避免出現(xiàn)對變量的設(shè)定誤差，對模型中變量是否恰當(dāng)需要加以檢驗(yàn)。,17,常用的函數(shù)形式,18,常用的函數(shù)形式(續(xù)),19,例如： (1)雙對數(shù)模型 (2)半對數(shù)模型 (3)倒數(shù)變換模型,對于上述可變換為對參數(shù)線性的非線性模型，都可以方便地用線性回歸的方法去估計和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀?可變換為對參數(shù)線性的非線性模型,,,,,20,三、數(shù)據(jù)的收集和處理,. 數(shù)據(jù)來源 基本的數(shù)據(jù)來源：各種統(tǒng)計年鑒、月報、季報等。 中國國內(nèi)最常用的一些網(wǎng)上數(shù)據(jù)來源： 中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)（中經(jīng)網(wǎng)） 中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁： 中國人民銀行統(tǒng)

8、計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁： 中國證券監(jiān)督管理委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)頁： 等等 當(dāng)無法從公眾信息渠道獲得數(shù)據(jù)時，需要專門組織調(diào)查去獲取數(shù)據(jù),21,對從各種渠道獲取的數(shù)據(jù)應(yīng)分析： 數(shù)據(jù)的內(nèi)涵 數(shù)據(jù)包含的范圍 數(shù)據(jù)的計算方法 數(shù)據(jù)所說明的問題 與其他數(shù)據(jù)的關(guān)系 如果數(shù)據(jù)與模型中變量的要求不一致，則應(yīng)當(dāng)對數(shù)據(jù)作必要的加工或調(diào)整，或者應(yīng)當(dāng)重新尋求符合模型要求的數(shù)據(jù)。,2. 數(shù)據(jù)的分析,22,（1）橫截面數(shù)據(jù) 在對不同類型經(jīng)濟(jì)活動作比較研究時，更適于使用截面數(shù)據(jù)。 （2）時間序列數(shù)據(jù) 在研究經(jīng)濟(jì)活動發(fā)展變化的規(guī)律性時，適于使用時間序列數(shù)據(jù)。 設(shè)定時間序列數(shù)據(jù)模型要作平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整分析等。,3. 數(shù)據(jù)類型,23,（3）

9、混合橫截面數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù) 混合橫截面數(shù)據(jù)集是指既有橫截面數(shù)據(jù)特點(diǎn)又有時間序列數(shù)據(jù)特征的數(shù)據(jù)集。 面板數(shù)據(jù)集是不同指標(biāo)在不同時間的表現(xiàn)形式，由橫截面數(shù)據(jù)集中每個數(shù)據(jù)的一個時間序列組成。 （4）虛擬變量數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù)可為解釋變量數(shù)據(jù)，也可為被解釋變量數(shù)據(jù)。,24,4. 數(shù)據(jù)處理,在使用數(shù)據(jù)估計模型之前，需要對數(shù)據(jù)作預(yù)處理 目的：對數(shù)據(jù)進(jìn)行一些初步檢查和分析，初步把握樣 本數(shù)據(jù)的一些統(tǒng)計特征 包括： 描述性統(tǒng)計（趨勢、水平、離散程度、季 節(jié)變動等） 平穩(wěn)性檢驗(yàn) 協(xié)整分析 因果關(guān)系分析,25,圖解分析 對數(shù)據(jù)的觀測值繪制圖形，可得到一些有價值的 信息： 識別數(shù)據(jù)

10、非正常值 識別被解釋變量和解釋變量之間的依存關(guān)系 了解到變量的時間路徑和基本增長率 查看變量之間是否存在非線性關(guān)系 初步選擇條件期望方程的具體形式,（1）數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計,26,數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計量 包括最小值、最大值、均值、標(biāo)準(zhǔn)差、峰度、偏 態(tài)、變異系數(shù)、相關(guān)系數(shù)等。 基本統(tǒng)計量在計量經(jīng)濟(jì)分析中常有其特定的作用。 例如：變異系數(shù)描述變量均值與標(biāo)準(zhǔn)差的比例； 峰度、偏態(tài)對分布函數(shù)描述的圖示作用。 標(biāo)準(zhǔn)差在靈敏度分析中運(yùn)用 相關(guān)系數(shù)矩陣分析相聯(lián)系變量的相關(guān)程度,27,為避免“偽回歸”，需要對時間序列變量的平穩(wěn)性 進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。 特別強(qiáng)調(diào)：對變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)和對變量之間的 協(xié)

11、整檢驗(yàn)，是利用時間序列變量建立計量經(jīng)濟(jì)模 型的先決條件。,（2）時間序列數(shù)據(jù)的處理,28,第三節(jié) 計量經(jīng)濟(jì)分析,本節(jié)基本內(nèi)容: 估計模型中的參數(shù) 模型的檢驗(yàn) 模型的調(diào)整 模型計量結(jié)果的分析 研究結(jié)果的報告,29,一、估計模型中的參數(shù),,本課程所用的估計方法主要是最小二乘法。 若是經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)某些古典假定不能滿足應(yīng)對模型加以適當(dāng)調(diào)整，或采用其他估計方法，如加權(quán)最小二乘（WLS）、廣義差分、工具變量等方法去估計模型中的參數(shù)。,30,二、 模型的檢驗(yàn),經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)檢驗(yàn)所估計的模型參數(shù)的數(shù)值和符號是否符合特定的經(jīng)濟(jì)意義。 統(tǒng)計推斷檢驗(yàn) 主要是擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、

12、 t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)，通過檢驗(yàn)分析模型和各個變量是否顯著。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)主要是對多重共線性、異方差性、自相關(guān)，以及設(shè)定誤差的檢驗(yàn)。 模型預(yù)測檢驗(yàn) 模型診斷性檢驗(yàn)本課程只討論對設(shè)定誤差的幾種檢驗(yàn),31,三、模型的調(diào)整,模型的調(diào)整指對模型檢驗(yàn)提出的問題予以解決包括多重共線性、異方差性、自相關(guān)性以及模型設(shè)定誤差、測量誤差等。 模型的估計、檢驗(yàn)和調(diào)整是一個反復(fù)的過程直到模型滿意為止。,32,四、模型計量結(jié)果的分析,,模型計量結(jié)果的分析： 分析和評價模型表現(xiàn)的結(jié)構(gòu)， 分析和評價估計的參數(shù)數(shù)值與符號的經(jīng)濟(jì)意義 從靈敏度分析、彈性分析等多個角度，對回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義進(jìn)行說明。,33

13、,五、研究結(jié)果的報告,研究報告（或課程論文）沒有固定的格式 通常可以考慮包括的內(nèi)容： 1. 引言 對所研究問題或研究基本目標(biāo)的陳述，說明所研究項(xiàng)目的理論意義或應(yīng)用價值。 相關(guān)文獻(xiàn)綜述及評論 本項(xiàng)目研究中所得主要結(jié)論的簡單描述。,34,2. 理論分析與研究思路,對所要研究的問題作簡要的理論描述 說明理論上對所研究問題有什么結(jié)論 對所提出的有關(guān)概念、范疇給出明確的界定和解釋 從理論上對計量分析的前提條件、基本思路和預(yù)計 達(dá)到的目標(biāo)作簡要說明,35,3. 計量經(jīng)濟(jì)模型與估計方法,對所建的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)全面地論述 關(guān)于模型的描述 對整個建模思路進(jìn)行說明，特別是研究的主要對象（被解釋

14、變量）的確定、影響因素的分析及解釋變量的選擇、模型函數(shù)形式的假設(shè)，等等。 關(guān)于推斷方法的描述 所選擇的估計和假設(shè)檢驗(yàn)的方法，指出所用方法與他人在研究類似問題時所使用的方法有何差別等。,36,4. 數(shù)據(jù)及處理的說明,說明： 數(shù)據(jù)的來源 對數(shù)據(jù)所作的加工處理 代用數(shù)據(jù)的理由和處理方式的說明 數(shù)據(jù)初步挖掘分析的說明 包括對數(shù)據(jù)進(jìn)行的描述性統(tǒng)計分析、平穩(wěn)性檢 驗(yàn)、協(xié)整分析等,37,5. 計量結(jié)果分析,計量結(jié)果分析包括 按規(guī)范格式報告回歸分析計算的結(jié)果 估計和假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)濟(jì)意義的解釋 關(guān)于模型解釋力度的討論,38,6. 結(jié)論,對實(shí)證項(xiàng)目研究的結(jié)論和觀點(diǎn)等進(jìn)行總結(jié) 根據(jù)計量分析結(jié)果提出政策建議 本項(xiàng)研究的局限性 對研究的局限性還應(yīng)提出相應(yīng)的建議和打算。 進(jìn)一步應(yīng)當(dāng)做的工作。,39,,THANKS,第 十二 章 結(jié) 束,