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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 考查課程《考核方案》 教學(xué)部門 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)系 課程名稱 組合投資與投資基金管理 教學(xué)班級(jí) 1.應(yīng)數(shù)0901 2.應(yīng)數(shù)0902 3.信計(jì)0901 4.信計(jì)0902 5. 6. 考查時(shí)間 第 18 周 20 11年6月22日15：00 考場(chǎng)安排 需要□ 不需要□ 隨堂考□ 考核方式 試卷□ 過(guò)程評(píng)價(jià)□ 作業(yè)或調(diào)查□ 作品 項(xiàng)目任務(wù)□ 考查內(nèi)容 一、簡(jiǎn)答題：（40分） 1）通過(guò)組合投資與投資基金管理課程的學(xué)習(xí)，請(qǐng)談?wù)剬?duì)投資基金的認(rèn)識(shí)和學(xué)習(xí)組合投資與投資基金管理課程的收獲

2、。（不少于300字）（20分） 2）4月26日深滬交易所分別聯(lián)合嘉實(shí)、華泰柏瑞推出的滬深300ETF宣布獲得批準(zhǔn)，此事標(biāo)志著歷經(jīng)5年多時(shí)間籌備的跨市場(chǎng)ETF正式起航，請(qǐng)結(jié)合所學(xué)談?wù)勀銓?duì)ETF的理解及跨市ETF推出的意義（20分）（不少于500字） 二、組合構(gòu)建與分析（60分）, 以現(xiàn)階段滬深300樣本股為選股范圍，構(gòu)建一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)在5-30個(gè)股之間的股票投資組合（假定投資規(guī)模為人民幣100萬(wàn)），并對(duì)組合運(yùn)行效果做出 分析 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)/ 分值構(gòu)成 組合構(gòu)建與分析題以論文的形式提交，字?jǐn)?shù)不少于2000字。 交卷形式：紙質(zhì)文檔+電子文檔，紙質(zhì)文檔的第一頁(yè)必須寫好姓名、學(xué)號(hào)、

3、論文題目。成績(jī)?cè)u(píng)定以紙質(zhì)文檔為依據(jù)，電子文檔主要驗(yàn)證作業(yè)的真實(shí)性（沒(méi)交電子文檔將扣分）。 交卷時(shí)間：紙質(zhì)文檔+電子文檔在第18周最后一次課交任課教師，，逾期未交視為棄考，成績(jī)記0分. 注意：如有雷同答卷（或所選標(biāo)的股票完全相同）同時(shí)計(jì)0分，如查實(shí)為抄襲網(wǎng)上已有論文計(jì)0分。 提交論文的要求: 字體：大標(biāo)題二號(hào)字，小標(biāo)題四號(hào)字，其他均為5號(hào)字。 論文內(nèi)容大致包含（但不局限于）以下部分 一、標(biāo)題、摘要部分 1．題目：根據(jù)自己的內(nèi)容自行擬定。 2．作者姓名、班級(jí)、學(xué)號(hào)、聯(lián)系方式； 3．摘要(含關(guān)鍵詞)100字左右，包括組合的主要特點(diǎn)、構(gòu)建組合的主要思路，組合

4、表現(xiàn)簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)；（10分） 二、正文 正文要求把組合構(gòu)建的過(guò)程描述清楚,注意排版格式的整齊美觀。必須包括以下部分: 1．作者本人的投資哲學(xué)以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展前景分析，預(yù)期收益。（20分）。 2．股票池的確定原則（10分）。 3．組合構(gòu)建采用的方法、模型介紹，以及模型的求解（要有計(jì)算過(guò)程）（10分）。 4．組合效果檢驗(yàn)。以2012年4月1日至5月30日（可以往后）實(shí)際數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)組合運(yùn)行的效果，必須包含但不限于-Sharp比率、Treynor比率和Jensen指數(shù)（10分）。 5．參考文獻(xiàn)（如果有的話） 參考文獻(xiàn)在正文引用處用方括號(hào)標(biāo)示參考文獻(xiàn)的編

5、號(hào)，如[1][3]等，引用書籍還必須指出頁(yè)碼。參考文獻(xiàn)按正文中的引用次序列出，其中書籍的表述方式為： [編號(hào)] 作者，書名，出版地：出版社，出版年 參考文獻(xiàn)中期刊雜志論文的表述方式為： [編號(hào)] 作者，論文名，雜志名，卷期號(hào)：起止頁(yè)碼，出版年 參考文獻(xiàn)中網(wǎng)上資源的表述方式為： [編號(hào)] 作者，資源標(biāo)題，網(wǎng)址，訪問(wèn)時(shí)間（年月日） 三、附錄部分(如果有下列內(nèi)容的話) 1．計(jì)算程序， 2．各種求解演算過(guò)程，計(jì)算中間結(jié)果。 第一頁(yè)格式 2012年上學(xué)期組合投資與投資基金管理期末考試試卷 題目： 姓名： 學(xué)號(hào)： 班級(jí)： 摘 要： 方案擬定人 陳偉利 提交日期 20 12 年 5 月 20 日 教研組審核意見(jiàn) 簽名 教學(xué)部主任復(fù)審 簽名 教務(wù)科科長(zhǎng)審批 簽名 注：此《考核方案》請(qǐng)于該課程考查日期前三周交教務(wù)科審批。 專心---專注---專業(yè)