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交易系統(tǒng),中證期貨有限公司趙英英,期貨的概念,,,廣義:未來時期交易的某種商品,,,,,期貨,狹義：商品交易所里買賣的標準化合約,投機交易的目的,投機交易最主要的目的是通過低買高賣獲取差價，從而實現(xiàn)盈利。包括：外匯、期貨、股票。,期貨交易的難點,1、價格波動的不可預測性---屬于“市場”范圍2、行為交易的不規(guī)范性---屬于“自己”范圍3、行為心理的不穩(wěn)定性—屬于“自己”范圍,成功交易的兩個敵人,市場：變幻莫測的金融市場，上下跳動的價格，不確定因素太多克服它，可以理解價格波動本質，更容易把握價格高低價差自己：人性的貪婪和恐懼，行為的沖動和猶豫調(diào)整好自己的心理、行為，能更好地執(zhí)行個人對市場的正確理解兩者的成功結合，能實現(xiàn)成功交易,認識市場,1、期貨市場的歷史、作用、交易規(guī)則2、各商品的性格特點---從經(jīng)濟生活高度去理解商品3、相關市場（股票、外匯、債券）、經(jīng)濟基礎知識等4、價格波動的本質—從人心角度去理解價格5、價格的表現(xiàn)形式---技術分析工具,認識自我,1、總結自己的性格特點2、總結自己的交易特點3、對比，性格特點與交易特點是否吻合，性格特點優(yōu)先4、對比自己的性格特點與水平特點是否吻合，性格特點優(yōu)先總而言之，江山易改本性難移，做自己擅長的事情，努力去改變自己更于適應環(huán)境,“知”系列,,交易的兩大“敵人”,市場,自己,,,3、基本面分析（宏觀經(jīng)濟、商品供求貨幣流動性、交易主體立場分析等）,4、技術分析（K線形態(tài)、均線、波浪理論、黃金分割線、大勢線、趨勢指標、振蕩指標等）,2、價格波動規(guī)律（把握價格形成本質，從而充分理解價格的波動）,5、時間周期（不同周期技術圖形的分解）,不同交易風格特點舉例說明,1、市場交易規(guī)則（充分了解市場游戲規(guī)則）,自我性格的認識,自我交易風格的的認識,尋求自我交易風格與自我性格的匹配,交易系統(tǒng)是什么,,“行”系列,,交易系統(tǒng),1、形成分析方法,3、形成交易策略,4、制定交易計劃,5、執(zhí)行交易計劃,2、完善交易理念,,,,,,根據(jù)“知”系列課程，形成自己的分析思維,形成正確的資金管理、止盈止損原則,形成順勢而行的交易策略思維,用正確的交易決策思維制定出具體的交易計劃,嚴格執(zhí)行交易計劃，并總結完成之,,,,,,,,,,,,交易流程,6、交易總結,1、制定目標,5、執(zhí)行策略,4、制定策略,2、修煉心訣,3、觀察市場,交易流程,如何觀察和判斷市場,趨勢市技術工具：趨勢指標（均線系統(tǒng)、MACD、MACD柱等）、K線形態(tài)、大勢線、波浪理論、趨勢線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動性、宏觀經(jīng)濟狀況、相關金融市場表現(xiàn)震蕩市技術工具：振蕩指標（KDJ、RSI等）、指標背離出現(xiàn)的反轉信號、黃金分割線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動性、宏觀經(jīng)濟狀況、相關金融市場表現(xiàn),震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過,,交易策略,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的原理就是順大勢、逆中勢，順中勢、逆小勢，它首先要求我們選定一個時間周期，假如你以日線為主要操作周期，則你的操作策略就要從周線級別上去尋找，假如周線技術上給出看空，則日線上就找超買的是很去逢高做空，不做多，這就是所謂的順中勢、逆小勢，也可以做5分鐘看30分鐘，做周線看月線等等，三個時間周期的輪換，得出交易策略。,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理,假如以日線為主要操作級別：第一層濾網(wǎng)：利用趨勢指標判斷周線趨勢，且只順從趨勢方向操作第二層濾網(wǎng)：利用震蕩指標來觀察日線圖。當周線趨勢向上時，利用日線下跌來尋找買點；當周線趨勢向下時，利用日線上漲來尋找放空點。第三層濾網(wǎng)：當周線趨勢向上而日線震蕩指標下降時，運用追蹤型買進停止技術。當周線趨勢向下而日線震蕩指標上升時，運用追蹤型賣出停止技術。,時間周期,,月K線：長期走勢，每月平均由4-5根周K線形成，相對穩(wěn)定月線走勢由周線、日線形成，其趨勢框住周、日線趨勢周K線：中期走勢，每周平均由5根日K線形成，比較穩(wěn)定周線走勢由日線組成，其走勢框住日線走勢日K線：短期走勢，每日走勢由當天交易時段組成，波動難以預測日線走勢波動難以預測，但其以長期趨勢為主方向綜上所述，長期趨勢由短期走勢匯聚而成，短期走勢受限長期趨勢，最佳策略是尋找長期趨勢，尋找短期走勢造成的偏離，來決定短期的入場點或出場點。,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖上漲市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖上漲市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖下跌市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖下跌市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,實例講解—美原油,,你如何知道這里是下跌破位或者是最佳買點？,,,美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.10,,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,美原油指數(shù)周線圖2009.3-2009.11,K線依托均線支撐，沿著趨勢線保持上漲態(tài)勢,,,實例講解—美原油上漲市,,,,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11,,買,買,買,買,買,買,買,買,買,買,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,因周線看漲，日線逢低買。在KDJ處于低位時買入，不做空,實例講解—美原油上漲市,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,實例講解—鄭糖上漲市,鄭糖指數(shù)周線圖2009.1-2009.11,K線依托均線支撐，沿著趨勢線保持上漲態(tài)勢,,,,,,,,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,鄭糖指數(shù)日線圖2009.1-2009.11,因周線看漲，日線逢低買。在KDJ處于低位時買入，不做空,,,,,,,,,因周線看漲，日線逢低買。在KDJ處于低位時買入，不做空,鄭糖指數(shù)日線圖2009.1-2009.11,,,,,,,,,買,,買,買,買,買,買,買,買,買,,,,,,,,,,,,買,買,買,,,,,,,買,實例講解—鄭糖上漲市,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,,,,從1999年4月-2008年7月，均線系統(tǒng)一直向上發(fā)散，k線依托均線上行，完好的上漲形態(tài)，這個時間段內(nèi)操作思路只能是逢低買，能收獲價格從12.3美元漲到147美元的區(qū)間。,,美原油指數(shù)月線圖（1999-2009年）,,,,連續(xù)大陽線之后，出現(xiàn)大陰線，說明市場出現(xiàn)轉勢，即時運用黃金分割線，看調(diào)整第一目標位38.2%位置,,經(jīng)過連續(xù)大跌，價格急速跌破黃金分割50%位置，前期上漲格局徹底轉變?yōu)橄碌窬郑撕蟛僮鞑呗愿臑榉旮吖量?，直至新的轉勢信號出現(xiàn),,,月級別,月級別,周級別,周級別,月線出現(xiàn)長下影線，中期轉勢，從此級別轉入周線級別看反彈目標38.2%位置。,月級別,,日、周買入,日、周賣出,,日、周、月賣出,,日、周月買入,,實例講解—美原油,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,美原油指數(shù)周線圖（2008.4-2009.11）,,月線級別出現(xiàn)轉勢信號，中期調(diào)整格局，第一目標為月線黃金分割線38.2%位置—96美元，周線級別上依托5周均線逢高沽空，臨近96則觀察是否徹底轉勢。,,,均線向下發(fā)散，并連續(xù)跌破96、80美元一線，下跌格局確立，日線級別上逢高沽空，直至新的轉勢信號出現(xiàn)。,,月線出現(xiàn)長下影線，表現(xiàn)抗跌，周線橫盤，現(xiàn)底部信號，周線均線一旦走好，向上發(fā)散，則日線確立漲勢，逢低買入策略。,,月級別,周級別,周級別,周k線一直沿著均線向上運行，多頭格局運行完好，形態(tài)亦未出現(xiàn)轉勢形態(tài)，但月線與周線級別上出現(xiàn)82美元一線壓力，目前行情被壓震蕩，但一旦突破82一線，可看95美元一線，因而該位日線級別順勢逢低買入為主，直至周線出現(xiàn)轉勢信號。,日級別,日、周賣出,日、周、月賣出,日、周買入,,,,日線買入,,實例講解—美原油,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,,前面所述，該周期內(nèi)月周線級別均看空，日線級別以逢高沽空策略為主,如前面所述，月、周線開始出現(xiàn)反復，日線振幅加大，均線粘合，轉為策略觀望,美原油指數(shù)日線圖（2008.7-2009.9）,,,,,實例講解—美原油下跌市,,,,,,,,空,,,,,空,空,空,空,空,空,空,,,,,大空,大空,,,,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11,,買,買,買,買,買,買,買,買,買,買,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,如前面所述，月線出現(xiàn)轉勢信號，周線均線向上發(fā)散，出現(xiàn)上漲態(tài)勢，日線轉為逢低買入策略,,實例講解—美原油上漲市,大買,大買,,,,,大買,大買,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,倫銅周線圖2009.2-2009.11,,,K線突破，均線向上發(fā)散，并一直依托均線向上運行，位上漲趨勢，逢低買入為主，直至轉勢,,,,,,,實例講解—倫銅上漲市,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,實例講解—倫銅上漲市,倫銅周線圖2009.2-2009.11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,買,買,買,買,買,買,買,買,買,買,買,買,,,,,,,買,,,,,,,,大買,大買,大買,大買,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,,實例講解—美豆震蕩市,美豆指數(shù)周線圖2008.10-2009.11,,,,,,均線糾纏，一直未能走出震蕩區(qū)間，周線屬于震蕩市，日線低買高賣，突破止損,突破失敗,,,突破失敗,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,,實例講解—美豆震蕩市,美豆指數(shù)日線圖2008.10-2009.11,,,,,周線判斷為震蕩，日線級別低買高賣，突破止損,突破失敗,突破失敗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,買,空,買,買,買,買,空,空,空,空,空,空,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,謝謝！,趙英英，2006年畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學，碩士研究生，2006年進入中國國際期貨經(jīng)紀有限公司，先后擔綱研究中心宏觀研究員、農(nóng)產(chǎn)品部研究員、營銷中心交易顧問，2009年進入新湖期貨有限公司，現(xiàn)任中證期貨產(chǎn)業(yè)中心研究員，歷經(jīng)四年多期貨行業(yè)的風雨洗禮，對期貨市場有較深的感性和理性認識，在期貨交易策略和程序化交易方法上有較具成功的案例，能針對不同性格投資者擬定穩(wěn)健的交易方法。交易理念：跟隨市場，控制風險，為財富增值。,