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綜合交易平臺API開發(fā)簡介 大綱 ? Api概述 ? 通用規(guī)則 ? 交易業(yè)務(wù) ? 行情業(yè)務(wù) ? 參考資料 ? 綜合交易平臺Api包括交易Api和行情Api ? 交易Api建立在Tcp協(xié)議上，實現(xiàn)了客戶端和綜合交易平臺之間的雙向異步通訊。行情Api可以運(yùn)行在Tcp或者在Udp協(xié)議上。 ? 下面把綜合交易平臺簡稱為Thost，交易Api簡稱為TraderApi ，行情Api簡稱為MdUserApi。上述2種Api統(tǒng)稱為Api 概述 - 通訊模式 Api有3種通訊模式： ? 對話通訊模式：由客戶端主動發(fā)起請求。Thost收到請求、處理請求后，返回1條或者多條響應(yīng)紀(jì)錄。例如登入、各項查詢、報單、撤單等操作。 ? 私有通訊模式：由Thost主動向客戶端發(fā)出的相關(guān)信息。例如委托回報、成交回報、錯單回報等 ? 廣播通訊模式：由Thost主動向所有客戶端發(fā)出的公共信息，例如行情等。 ? 有3種方式訂閱公有流和私有流 enum THOST_TE_RESUME_TYPE { // 從當(dāng)天的第一條記錄開始接收數(shù)據(jù)流 THOST_TERT_RESTART = 0, // 接收上次斷線以后的數(shù)據(jù)流 THOST_TERT_RESUME, // 接收本次登入以后的數(shù)據(jù)流 THOST_TERT_QUICK }; 概述 - 初始化過程 MdUserApi的初始化過程比較簡單， 默認(rèn)按照Quick的方式訂閱公有流和私有流。 概述 - 樣例代碼 ? TraderApi樣例代碼： testTraderApi – 初始化，登入，確認(rèn)結(jié)算結(jié)果，查詢合約，查詢資金，查詢持倉，報單，收委托回報，撤單 ? MdUserApi樣例代碼： testMdUserApi – 初始化，登入，訂閱，收行情 概述 - 接口文件 TraderApi接口文件： ? ThostFtdcTraderApi.h： 定義了請求接口CThostFtdcUserApi，事件處理接口CThostFtdcUserSpi。 ? ThostFtdcUserApiStruct.h： 定義了接口方法中用到的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。 ? ThostFtdcUserApiDataType.h： 定義了數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中用到數(shù)據(jù)類型，枚舉描述。 ? thosttraderapi.lib：靜態(tài)連接庫 ? thosttraderapi.dll：動態(tài)鏈接庫 MdUserApi接口文件： ? ThostFtdcMdApi.h： 定義了請求接口CThostFtdcMdApi，事件處理接口CThostFtdcMdSpi。 ? ThostFtdcUserApiStruct.h，ThostFtdcUserApiDataType.h：和TraderApi公用。 ? thostMdapi.lib：靜態(tài)連接庫 ? thostMdapi.dll：動態(tài)鏈接庫 通用規(guī)則 - 命名規(guī)則 Api的方法都是遵循一定的命名規(guī)則來設(shè)定。 ? 請求指令：Req***, OnRsp***。如ReqUserLogin，OnRspUserLogin。 ? 查詢指令：ReqQry***，OnRspQry***。如ReqQryInstrument，OnRspQryInstrument。 ? 回報消息：OnRtn***，如OnRtnOrder，OnRtnTrade。 ? 錯誤回報：OnErrRtn***，如OnErrRtnOrderInsert，OnErrRtnOrderAction。 通用規(guī)則 – 查詢/請求 ? 請求查詢合約 virtual int ReqQryInstrument(CThostFtdcQryInstrumentField *pQryInstrument, int nRequestID) = 0; ? 請求查詢合約響應(yīng) virtual void OnRspQryInstrument(CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {}; ? 查詢參數(shù) 如果查詢參數(shù)為空，說明需要查詢所有數(shù)據(jù)。如果需要查詢某個交易所的合約，就在查詢參數(shù)中指定ExchangeID。 ? 請求編號RequestID 發(fā)送請求時需要設(shè)定RequestID，TraderApi返回響應(yīng)時返回相關(guān)請求的RequestID。 因為TraderApi是異步實現(xiàn)的，終端程序可能連續(xù)發(fā)出多個請求和查詢指令。RequestID可以把請求/查詢指令和相關(guān)的回報關(guān)聯(lián)起來。 ? 指令返回值 如果調(diào)用方法成功，返回0。否則表示不成功。 ? 響應(yīng)信息RspInfo 如果RspInfo為空，或者RspInfo的錯誤代碼為0，說明查詢成功。 否則RspInfo中會保存錯誤編碼和錯誤信息。 ? ? 查詢響應(yīng)數(shù)據(jù) 查詢響應(yīng)方法每次返回1條記錄。如果沒有查詢結(jié)果，就返回空指針。 ? ? 結(jié)束標(biāo)志IsLast 無論是否有查詢響應(yīng)數(shù)據(jù)沒，只要查詢響應(yīng)結(jié)束，IsLast為true。 交易業(yè)務(wù) – 交易序列號 從報單到成交的交易過程中，會產(chǎn)生如下幾組交易序列號： ? FrontID + SessionID + OrderRef 用戶使用這組交易序列號可以按照自己的方式來唯一標(biāo)示發(fā)出的任何一筆委托。 用戶登入成功后，會收到前置機(jī)編號FrontID, 會話編號SessionID 和最大報單引用MaxOrderRef。 用戶在報單時設(shè)定報單引用OrderRef。 OrderRef可以從MaxOrderRef開始遞增。 如果用戶沒有設(shè)定OrderRef，在報單響應(yīng)中，Thost會為用戶設(shè)置一個的OrderRef。使得每個報單的這組序列號保持唯一。 因為這組交易序列號是由用戶設(shè)定的。所以在沒有得到報單響應(yīng)前，就可以使用這組交易序列號進(jìn)行撤單操作。 ? ? BrokerID + BrokerOrderSeq Thost收到用戶報單后，為每個經(jīng)紀(jì)公司的報單生成1組交易序列號。 ? ? exchangeID + traderID + OrderLocalID 交易席位在向交易所報單時，產(chǎn)生這組交易序列號，標(biāo)示每一筆發(fā)往交易所的報單。 ? ? exchangeID + OrderSysID 交易所接受了投資者報單，產(chǎn)生這組交易序列號，標(biāo)示每一筆收到的報單。 用戶撤單時也可以使用這組交易序列號 ? 注意：服務(wù)器在觸發(fā)服務(wù)器預(yù)埋單、條件單時，會發(fā)送新的委托指令到交易所，需要設(shè)置新的OrderRef和OrderSysID。 交易業(yè)務(wù) – 用戶登入 ? 用戶登入指令是ReqUserLogin。 用戶登入時需要輸入：經(jīng)紀(jì)公司代碼，用戶代碼(就是投資者代碼)，密碼，用戶端產(chǎn)品信息(就是終端程序的名稱) ? ? 登入成功后，Thost返回： 當(dāng)前會話的參數(shù)。用戶可以用這些參數(shù)定義自己的交易序列號FrontID+SessionID+MaxOrderRef 當(dāng)前各個交易所的時間。終端程序依此可以估計未來各個交易所的時間。 交易業(yè)務(wù) – 準(zhǔn)備交易 ? 在1個交易日中： ? 為了讓投資者了解當(dāng)前的交易風(fēng)險。終端程序要在第一次發(fā)送交易指令之前，查詢投資者結(jié)算結(jié)果(ReqQrySettlementInfo)和確認(rèn)投資者結(jié)算結(jié)果(ReqSettlementInfoConfirm)，才能正常發(fā)送交易指令，包括報單、撤單、服務(wù)器預(yù)埋單等指令。 ? 如果投資者已經(jīng)確認(rèn)過了結(jié)算結(jié)果，以后登入Thost，不再需要確認(rèn)結(jié)算結(jié)果，就可以發(fā)送交易指令了。 ? 可以通過請求查詢結(jié)算信息確認(rèn)(ReqQrySettlementInfoConfirm)方法了解今天是否做了確認(rèn)結(jié)算結(jié)果的操作。 交易業(yè)務(wù) – 報單指令 ? 報單指令是：ReqOrderInsert。 ? 報單指令中如下字段需要如下設(shè)置： ///成交量類型：任何數(shù)量 fldOrder.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV; /// 最小成交量：1 fldOrder.MinVolume = 1; /// 強(qiáng)平原因：非強(qiáng)平 fldOrder.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose; /// 自動掛起標(biāo)志：是 fldOrder.IsAutoSuspend = 1; ///用戶強(qiáng)評標(biāo)志：否 fldOrder.UserForceClose = 0; ? 如果發(fā)送立即限價單： /// 報單價格條件類型：限價 OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; /// 價格：用戶設(shè)定 LimitPrice = ……; /// 有效期類型類型：當(dāng)日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; ? ? 如果發(fā)送立即市價單 /// 報單價格條件類型：任意價 fldOrder.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; ///價格：0 fldOrder.LimitPrice = 0; ///有效期類型類型：立即完成，否則撤銷 fldOrder.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC; ? 如果發(fā)送觸發(fā)單 ///觸發(fā)條件：用戶設(shè)定 ContingentCondition = ……; ///止損價：用戶設(shè)定 StopPrice = ……; /// 報單價格條件類型：限價 OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; /// 價格：用戶設(shè)定 LimitPrice = ……; /// 有效期類型類型：當(dāng)日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; ? 關(guān)于平倉 上期所區(qū)分昨倉和今倉。 平昨倉時，開平標(biāo)志類型設(shè)置為平倉THOST_FTDC_OF_Close 平今倉時，開平標(biāo)志類型設(shè)置為平今倉THOST_FTDC_OF_CloseToday ? 其他交易所不區(qū)分昨倉和今倉。 開平標(biāo)志類型統(tǒng)一設(shè)置為平倉THOST_FTDC_OF_Close ? ? 報單響應(yīng)和回報 Thost收到報單指令，如果沒有通過參數(shù)校驗，拒絕接受報單指令。用戶就會收到OnRspOrderInsert消息，其中包含了錯誤編碼和錯誤消息。 如果Thost接受了報單指令，用戶不會收到OnRspOrderInser，而會收到OnRtnOrder，用來更新委托狀態(tài)。 交易所收到報單后，通過校驗。用戶會收到OnRtnOrder、OnRtnTrade。 如果交易所認(rèn)為報單錯誤，用戶就會收到OnErrRtnOrder。 交易業(yè)務(wù) – 撤單指令 ? 撤單指令是：ReqOrderAction。 ? 撤單輸入?yún)?shù)： /// 報單操作引用， /// OrderRef相似,由用戶自己設(shè)定，保持遞增。如果用戶不設(shè)定的話，由Thost來設(shè)定。 OrderActionRef /// 操作標(biāo)志類型：撤單 ActionFlag = THOST_FTDC_AF_Delete /// 交易序列號 FrontID +SessionID+OrderRef， ExchangID+OrderSysID。 /// 其他參數(shù) BrokerID， UserID, InvestorID， InstrumentID， ? 撤單響應(yīng)和回報：和報單響應(yīng)和回報相似。 ? Thost收到撤單指令，如果沒有通過參數(shù)校驗，拒絕接受撤單指令。用戶就會收到OnRspOrderAction消息，其中包含了錯誤編碼和錯誤消息。 ? 如果Thost接受了撤單指令，用戶不會收到OnRspOrderAction，而會收到OnRtnOrder，用來更新委托狀態(tài)。 ? 交易所收到撤單后，通過校驗，執(zhí)行了撤單操作。用戶會收到OnRtnOrder。 ? 如果交易所認(rèn)為報單錯誤，用戶就會收到OnErrRtnOrderAction。 注意：2階段提交的指令都是這個規(guī)律，包括銀期轉(zhuǎn)賬。 交易業(yè)務(wù)- 委托回報 ? 委托回報的事件處理方法是：OnRtnOrder()。 ? 委托回報描述了報單的當(dāng)前狀態(tài)，其中包括： ? 原始的報單指令 ? 上述幾組交易序列號： FrontID + SessionID + OrderRef， BrokerID + BrokerOrderSeq， ExchangeID + TraderID + LocalOrderID ExchangeID + OrderSysID， ? 報單委托狀態(tài) ///TFtdcOrderStatusType是一個報單狀態(tài)類型 ///全部成交 #define THOST_FTDC_OST_AllTraded '0' ///部分成交還在隊列中 #define THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing '1' ///部分成交不在隊列中 #define THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing '2' ///未成交還在隊列中 #define THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing '3' ///未成交不在隊列中 #define THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing '4' ///撤單 #define THOST_FTDC_OST_Canceled '5' ///未知 #define THOST_FTDC_OST_Unknown 'a' ///尚未觸發(fā) #define THOST_FTDC_OST_NotTouched 'b' 交易業(yè)務(wù)– 成交回報 ? 成交回報的事件處理方法是：OnRtnTrade()。 ? 成交回報描述了報單的成交事件 ? 包括下述幾組交易序列號： BrokerID + BrokerOrderSeq， ExchangeID + TraderID + LocalOrderID ExchangeID + OrderSysID， 交易業(yè)務(wù) – 交易時序 交易業(yè)務(wù) – 其他業(yè)務(wù) ? 查詢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：交易所，合約，投資者，手續(xù)費率，保證金率，交易編碼 ? 查詢交易數(shù)據(jù)：資金，持倉，(組合)持倉明細(xì) ? 其他交易功能：發(fā)送預(yù)埋單、條件單 ? 查詢/回報：委托，成交，交易所狀態(tài) ? 銀期轉(zhuǎn)賬 行情業(yè)務(wù) – 訂閱/退訂 ? 訂閱 SubscribeMarketData OnRspSubMarketData OnRtnDepthMarketData ? 退訂 UnSubMarketData OnRspUnSubMarketData 參考資料 ? Qq群：59216315，綜合交易平臺API技術(shù) ? 綜合交易平臺API開發(fā)常見問題列表.pdf ? 綜合交易平臺交易API特別說明.pdf ? 持倉各資金項計算規(guī)則.xls ? 綜合交易平臺條件單操作手冊.pdf ? CTP新版銀期轉(zhuǎn)帳TradeApi使用說明.pdf ? 交易/行情開發(fā)實例.rar（windows32/linux 64） ? 綜合交易平臺資料： http://202.109.110.121/api.htm ? 模擬環(huán)境：請參考樣例程序中的配置