《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理（37頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、,程俊基 1305010205,商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理,目錄,中間業(yè)務(wù)概述,無風險/低風險類中間業(yè)務(wù),不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價,中間業(yè)務(wù)概述,含義,,,,,西方國家：指商業(yè)銀行所從事的，按通行會計準則不列入資產(chǎn)負債表，不影響資產(chǎn)負債總額，但會改變銀行當期損益的經(jīng)營活動,我國：指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)，表內(nèi)負債，形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)，既能為商業(yè)銀行帶來貨幣收入，卻不直接列入銀行資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)。,中間業(yè)務(wù)概述,,,,,特點,第一，表外性。沒有自身資金的轉(zhuǎn)移 第二，多樣性。從中間業(yè)務(wù)的功能看，有結(jié)算性、管理性、擔保性、融資性業(yè)務(wù)及其

2、他類中間業(yè)務(wù)。 從中間業(yè)務(wù)的作用看，有代理性業(yè)務(wù)、委托性業(yè)務(wù)和自營性業(yè)務(wù)。 第三，風險差異性。一般不存在存貸業(yè)務(wù)（如結(jié)算業(yè)務(wù)，代理業(yè)務(wù)，咨詢業(yè)務(wù)）中的信用風險，但有些會有相應的信用風險和利率風險（如信用證、承兌等擔保業(yè)務(wù)）,中間業(yè)務(wù)概述,,,,,種類,,,,（1）按照巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的分類： a.或有債權(quán)/債務(wù)類表外業(yè)務(wù) b.金融服務(wù)類表外業(yè)務(wù),（2）按照中國人民銀行的分類 a.支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù) b.銀行卡業(yè)務(wù) c.代理類中間業(yè)務(wù) d.擔保類中間業(yè)務(wù) e.承諾類中間業(yè)務(wù) f.交易類中間業(yè)務(wù) g.基金托管業(yè)務(wù) h.咨詢顧問類業(yè)務(wù) i.其他類中間業(yè)務(wù),（3）按照風險大小和是否含有期

3、權(quán)貨性質(zhì)中間業(yè)務(wù)的分類 a.無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)，包括咨詢顧問類、代理類、保管類、基金類 b.不含期權(quán)貨性質(zhì)類中間業(yè)務(wù)，包括交易類、支付結(jié)算類（國內(nèi)）、銀行卡業(yè)務(wù) c.含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)，包括擔保類，承諾類，金融衍生產(chǎn)品、租賃類,,無風險/低風險類中間業(yè)務(wù),咨詢顧問類業(yè)務(wù),保管類中間業(yè)務(wù),基金類中間業(yè)務(wù),,,,,,,指商業(yè)銀行依靠自身在信息、人才、信譽等方面的優(yōu)勢，轉(zhuǎn)讓、出售信息，提供以企業(yè)并購、財務(wù)顧問等服務(wù)為主要內(nèi)容的業(yè)務(wù)，并收取一定的服務(wù)費,指商業(yè)銀行利用自身的設(shè)施，接受客 戶的委托，代為保管各種貴金屬、珠 寶、古玩字畫、有價證券、契約文件 、保密檔案資料、設(shè)計圖紙等。并收

4、取一定的手續(xù)費,是商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司，作為 基金管理人負責具體投資操作和日常 管理并獲得一定傭金收入的業(yè)務(wù),無風險/低風險類中間業(yè)務(wù),,,,,代理類中間業(yè)務(wù),a. 代理收付服務(wù)：指商業(yè)銀行利用自身的結(jié)算與營業(yè)網(wǎng)店便利，接受客戶的委托，代為辦理指定款項的收付事宜。 b. 代理承銷與兌付債券業(yè)務(wù) c. 代理政策性銀行業(yè)務(wù)：指商業(yè)銀行接受政策性銀行的委托，代為辦理政策性銀行因受服務(wù)功能和網(wǎng)點設(shè)置等方面的限制而無法辦理的業(yè)務(wù)，如代理貸款項目管理 d. 代理保險業(yè)務(wù) e. 代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)：指商業(yè)銀行之間簽訂委托代理協(xié)議 f. 代理其他業(yè)務(wù)，包括代理委托貸款。財政委托等業(yè)務(wù),不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中

5、間業(yè)務(wù),,含義及種類,,,,,,,,,含義：指商業(yè)銀行為滿足客戶保值 或自身風險管理等方面的需要，利 用合適的金融工具進行的資金交易 活動。,,,交易類中間業(yè)務(wù) 支付類中間業(yè)務(wù) 銀行卡業(yè)務(wù),Sub title,,,,,,,,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),,,,,,,,,交易類中間業(yè)務(wù),銀行卡業(yè)務(wù),含義：指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風險管理等方面的需要， 利用合適的金融工具進行的資金交易活動。包括代客債券買賣、外匯買賣、結(jié)售匯、黃金買賣.金融衍生品買賣商業(yè)銀行還可以介入銀行在開展此項業(yè)務(wù)時不僅可以獲得差價或手續(xù)費收入，還可以吸收到保證金存款。,含義：是由經(jīng)授權(quán)的金融機構(gòu)(主要指商業(yè)銀行) 向社

6、會發(fā)行的具有消費信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。 分類：（1）信用卡： 按是否向發(fā)卡銀行交存?zhèn)溆媒鸱譃橘J記卡（不交）、準貸記卡（交）兩類。 （2）借記卡 “先存款，后消費”，無透支功能的銀行卡 （3）聯(lián)名/認同卡 （4）芯片（IC）卡（一種智能卡）,,,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),,,含義：指由商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費業(yè)務(wù)。通過結(jié)算工具、 結(jié)算方式來開展此類業(yè)務(wù)。 結(jié)算工具(金融票據(jù)):匯票、本票、支票 結(jié)算方式:匯款、托收、信用證、銀行保函、國際保理、網(wǎng)上銀行等,匯票是由出票人簽發(fā)的，要求付款人在見票時或在一定期限內(nèi)，向收

7、款人或持票人無條件支付一定款項的票據(jù)。匯票是國際結(jié)算中使用最廣泛的一種信用工具,,,,,,,指出票人簽發(fā)的，承諾自己在見票時無條件支付確定金額給收款人或者持票人的票據(jù)。,支票是以銀行為付款人的即期匯票，可以看作匯票的特例。支票出票人簽發(fā)的支票金額，不得超出其在付款人處的存款金額。,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),1.具有同一性質(zhì),(1)都是設(shè)權(quán)有價證券。即票據(jù)持票人憑票據(jù)上所記載的權(quán)利內(nèi)容，來證明其票據(jù)權(quán)利以取得財產(chǎn)。,(2)都是格式證券。票據(jù)的格式(其形式和記載事項)都是由法律(即票據(jù)法)嚴格規(guī)定，不遵守格式對票據(jù)的效力有一定的影響。,(3)都是文字證券。票據(jù)權(quán)利的內(nèi)容以及票據(jù)有關(guān)的一切事項都

8、以票據(jù)上記載的文字為準，不受票據(jù)上文字以外事項的影響。,(4)都是可以流通轉(zhuǎn)讓的證券。一般債務(wù)契約的債權(quán)。如果要進行轉(zhuǎn)讓時，必須征得債務(wù)人的同意。而作為流通證券的票據(jù)?？梢越?jīng)過背書或不作背書僅交付票據(jù)的簡易程序而自由轉(zhuǎn)讓與流通。,(5)都是無因證券。即票據(jù)上權(quán)利的存在只依票據(jù)本身上.的文字確定，權(quán)利人享有票據(jù)權(quán)利只以持有票據(jù)為必要，至于權(quán)利人取得票據(jù)的原因，票據(jù)權(quán)利發(fā)生的原因均可不問。這些原因存在與否，有效與否，與票據(jù)權(quán)利原則上互不影響。由于我國目前的票據(jù)還不是完全票據(jù)法意義上的票據(jù)。只是銀行結(jié)算的方式，這種無因性不是絕對的。,,,,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),,,,(3)支付功能。票據(jù)的使

9、用可以解決現(xiàn)金支付在手續(xù)上的麻煩。票據(jù)通過背書可作為多次轉(zhuǎn)讓，在市場上成為一種流通、支付工具，減少現(xiàn)金的使用。而且由于票據(jù)交換制度的發(fā)展，票據(jù)可以通過票據(jù)交換中心集中清算，簡化結(jié)算手續(xù)，加速資金周轉(zhuǎn)，提高社會資金使用效益。,2.具有相同的票據(jù)功能,(1)匯兌功能。憑借票據(jù)的這一功能，解決兩地之間現(xiàn)金支付在空間上的障礙。,(2)信用功能。票據(jù)的使用可以解決現(xiàn)金支付在時間上障礙。票據(jù)本身不是商品，它是建立在信用基礎(chǔ)上的書面支付憑證,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),,,,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),,,,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),是否需要承兌：遠期匯票需要承兌，支票一般為即期無需承兌，本票也無需

10、承兌。 承兌擔保人不同：匯票的出票人擔保承兌付款，若另有承兌人，由承兌人擔保付款;支票出票人擔保支票付款;本票的出票人自負付款責任。 追索權(quán)不同：支票、本票持有人只對出票人有追索權(quán)，而匯票持有人在票據(jù)的效期內(nèi)，對出票人、背書人、承兌人都有追索權(quán)。 是否需要復本：匯票有復本，而本票、支票則沒有,,,,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),,,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),,,不含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),,,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含義,,,,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行向客戶提供此類中間業(yè)務(wù)時需要承擔較大的風險，會形成銀行潛在的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并且銀行應承諾購買方的要求，保證將來按照事先

11、約定的條件履行承諾。主要包括金融衍生產(chǎn)品、不可撤銷承諾、備用信用證、保函等擔保類業(yè)務(wù)。,分類,,,1.擔保類中間業(yè)務(wù),2.承諾類中間業(yè)務(wù),3.金融衍生產(chǎn)品,4.租賃類中間業(yè)務(wù),,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含義：擔保類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為客戶債務(wù)清償能力提供擔保，承擔客戶違約風險的業(yè)務(wù)。主要包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類保函等,（1）銀行保函 是銀行應作為申請人的請求，向受益人開出的一種書面信用擔保憑證。當申請人不能及時完成對受益人承諾的責任而又拒不付款或無力付款時，保函開立銀行向受益人作出償付。 按索償條件分: 有條件保函和見索即付保函 保函的種類：投標保證書、履約保證書、還款保證書等,

12、（2）備用信用證 備用信用證 客戶對受益人負有償付或其他義務(wù)時，銀行通過備用信用證向受益人承諾，如果客戶未按協(xié)議規(guī)定履行義務(wù)，開證行代替客戶向受益人進行償付。銀行以自己的信用為其客戶進行擔保，從而獲得手續(xù)費收入。,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含義：承諾類中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來某一日期按照事前約定的條件向客戶提供約定信用的業(yè)務(wù)，主要指貸款承諾，包括可撤銷承諾和不可撤銷承諾兩種。前者是附有客戶在取得借款前必須履行的特定條款，在銀行承諾期內(nèi) ，客戶如果沒有履行條款，則銀行可撤消該項承諾。后者是銀行不經(jīng)客戶允許不得隨意取消的借款承諾，具有法律約束力。,常見貸款承諾：定期貸款承諾、備用貸款承諾、循環(huán)

13、貸款承諾,票據(jù)發(fā)行便利又稱票據(jù)發(fā)行工具或票據(jù)發(fā)行融資，是銀行對票據(jù)發(fā)行者的一種承諾，如票據(jù)發(fā)行者未能按計劃賣出應發(fā)行的票據(jù)，銀行有義務(wù)將其全部買下。這就相當于票據(jù)發(fā)行者不能通過市場籌集到資金時，由銀行向其提供貸款來解決。 形式有：循環(huán)包銷便利、無報銷票據(jù)發(fā)行,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含義：指從原生資產(chǎn)派生出來的金融工具，它是一種金融合約，其價值取決于一種或多在基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本類型包括遠期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)。,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),遠期合約： 1、合約雙方約定在未來某一日期按約定的價格買賣約定數(shù)量的相關(guān)資產(chǎn)。 2、主要品種: 貨幣(外匯) 遠期和利率遠期,含期權(quán)貨性質(zhì)

14、風險類中間業(yè)務(wù),含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),意義:1、獲取利潤、降低籌資成本。 2、避免匯率風險和利率風險 3、間接進入某些優(yōu)惠市場4、逃避金融管制。,(一) 貨幣互換業(yè)務(wù)貨幣互換：是指不同幣別的貨幣在一定條件下的互換。,互換方式主要有四種: 1、 不同貨幣現(xiàn)貨與期貨的互換; 2、不同貨幣固定利率下的互換; 3、不同貨幣浮動利率下的互換; 4、不同貨幣浮動利率與固定利率下的互換,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),例: A銀行想在日本籌措日元，因限制而得不到，只能在歐洲貨幣市場籌措美元1億，利率固定為3.75%， 期限5年。與此同時， 日本一家銀行想得到美元，但在歐洲市場信用不被了解，籌資成本太高或籌

15、不到， 只能在國內(nèi)發(fā)行日元債券140億日元， 利率5%。當時匯率為1美元兌換取140日元，這樣，互換便產(chǎn)生了。,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),利率互換的目的: 1、提高貸款能力、 改善資產(chǎn)負債匹配 2、減少利息負擔或提高利息收益。,(二) 利率互換業(yè)務(wù)利率互換：是指雙方根據(jù)預先規(guī)定， 在象征性本金的基礎(chǔ)上交換不同特征的利息款項支付。 利率互換多采取凈額利息支付的方法來結(jié)算， 沒有實際的本金交換。 本金只是象征性地起計息作用， 雙方之間只有定期的利息支付流。,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),期貨合約： 1、 合約的交易在有組織的交易所內(nèi)完成，合約的內(nèi)容(如相關(guān)資產(chǎn)的種類、

16、數(shù)量、 交割時間、 交割地點等) 具有標準化的特點。 2、期貨合約與遠期合約的區(qū)別遠期交易地點分散， 多場外交易合約內(nèi)容交易雙方協(xié)定交割形式按時交易費用一般無交易目的鎖定價格， 保值參與者生產(chǎn)、 經(jīng)營、 消費者合約標的一切商品一對一合約條款、 法規(guī)期貨集中于交易所標準化對沖， 較少實物交割傭金套期保值， 投機經(jīng)紀人、 投機商有限商品和金融工具交易所集中交易保證金制度 主要品種: 1) 外匯期貨(貨幣期貨) : 可自由兌換的外幣 2) 利率期貨: 國債、 國庫券、 歐洲貨幣 3) 股票指數(shù)期貨: 股價指數(shù),含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含期權(quán)

17、貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),期權(quán)合約： 是指期權(quán)的買方有權(quán)在約定的時間或時期內(nèi)， 按照約定的價格買進或賣出一定數(shù)量的相關(guān)資產(chǎn)， 也可以根據(jù)需要放棄行使這一權(quán)利,含期權(quán)貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù),含義：租賃類中間業(yè)務(wù)租賃是指以收取租金為條件讓渡物件使用權(quán)的經(jīng)濟行為， 即由財產(chǎn)所有者(出租人) 按契約規(guī)定， 將財產(chǎn)的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給承租人使用， 出租人對財產(chǎn)始終保有所有權(quán)， 承租人根據(jù)契約按期繳納一定租金給出租人的經(jīng)濟行為,現(xiàn)代租賃的特征： （1）融資與融物相結(jié)合 （2）信用和貿(mào)易相結(jié)合。 （3）租賃物的使用權(quán)和所有權(quán)分離。 （4）租賃期限一般較長。 （5）涉及三方當事人， 并同時具備兩個或兩個以上的合同,租賃業(yè)

18、務(wù)的主要類型： 按照租賃的性質(zhì)基本上可分為融資性租賃業(yè)務(wù)和經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù) 融資性租賃業(yè)務(wù)：是由商業(yè)銀行出資購買承租人選定的設(shè)備， 并按協(xié)議將設(shè)備出租給承租人使用。 經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)：一種短期租賃，租金高于融資性租賃業(yè)務(wù),商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價,利潤最大化是商業(yè)銀行經(jīng)營的目 標，定價的高低直接影響銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的盈利水平。 在制定中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品價格時， 需要考慮八個目標: 生存、 利潤、 投資回報率、 市場份額、 現(xiàn)金流量、 現(xiàn)狀、 產(chǎn)品質(zhì)量及宣傳銀行形象,1中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價的影響因素： 1）、成本：人力成本、物力成本、風險成本、邊際成本 2）、目標利潤：即銀行確定的期望實現(xiàn)的利潤率 3）.客戶使用中間業(yè)務(wù)所獲得的效用,商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價,實用定價模型:,定價模型的應用-支票: 雖然支票服務(wù)與存款賬戶關(guān)系密切相關(guān)，但是通過對其分析有助于理解并驗證盈虧平衡定價和最低收費標準設(shè)定的合理性,2004年我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)凈收入與銀行總收入的對比,