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1、農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系的生存 農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系的生存 2014/07/22 《農(nóng)業(yè)技術經(jīng)濟雜志》2014年第五期 一、數(shù)據(jù)處理與生存函數(shù)估計 (一)數(shù)據(jù)處理本文利用CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫1995—2010年我國農(nóng)產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)進行分析，分類標準為WTO農(nóng)產(chǎn)品協(xié)議附件1中農(nóng)產(chǎn)品目錄，共716個HS六位數(shù)。由于一些關鍵變量無法可獲得，選取了171個我國農(nóng)產(chǎn)品出口的國家或地區(qū)。出口貿(mào)易關系指的是某一商品出口某一國家到退出該國的狀態(tài)。本文關注的是出口貿(mào)易關系的生存，即沒有間隔

2、連續(xù)出口的時間長度(Spell)，比如我國從2000年出口大豆(HScode120100)到美國，于2006年停止出口，則出口貿(mào)易關系持續(xù)時間為6年。當然，一個出口貿(mào)易關系可能會出現(xiàn)中斷出口后再出口的情況，這種情況被稱為多個持續(xù)時間段(Multispell)。在國際貿(mào)易中，多種原因會導致刪失數(shù)據(jù)(CensoredData)的出現(xiàn)，可以分為左刪失(LeftCensoring)和右刪失(ＲightCensoring)。前者無法知道真正開始的時間，后者不知道結束的時間。右刪失在現(xiàn)有方法中可以通過設定刪失指標的方式得到無偏的估計，但目前對左刪失數(shù)據(jù)估計還沒有一個很好的方法，需要較強的附加假設或數(shù)據(jù)補充

3、才能克服所產(chǎn)生的偏誤，基于此，課題組從樣本中刪去了存在左刪失的樣本。這樣，本文貿(mào)易關系的最長持續(xù)時間為15年。從表1可以看出，我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系呈現(xiàn)以下幾個特點:(1)我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系動態(tài)變化顯著。統(tǒng)計顯示，平均每個貿(mào)易關系有1.68個持續(xù)時間段，在觀測期內(nèi)有相當部分貿(mào)易關系在中斷后重新出口?？傮w上，我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存時間較短，中位數(shù)只有2年，大部分持續(xù)時間段在2年內(nèi)消失。其中，生存1年的持續(xù)時間段占比高達56.26%，與傳統(tǒng)理論預期不一致。(2)首次出口額對我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系持續(xù)時間的影響較大。一方面，隨著首次出口額的上升，平均每個貿(mào)易關系的持續(xù)時間段逐步下降，10萬美

4、元以上的出口貿(mào)易關系絕大部分只有一個持續(xù)時間段，貿(mào)易關系動態(tài)變化降低;另一方面，首次出口額的上升能夠延長出口貿(mào)易關系的持續(xù)時間，首次出口額1萬美元以上的持續(xù)時間段的中位數(shù)雖然和全部樣本相同，但均值上升了半年以上，10萬美元以上的持續(xù)時間段不僅均值上升較多，中位數(shù)提高至3年。這說明，首次訂單數(shù)額越大，貿(mào)易關系一旦建立后生存時間越長。此外，第一個持續(xù)時間段和只有一個持續(xù)時間段的中位數(shù)均為1年，農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系不僅建立初期持續(xù)時間相對較短，而且由于農(nóng)產(chǎn)品的特點導致即使只有一個持續(xù)時間段的貿(mào)易關系生存時間的中位數(shù)也較短。 (二)生存函數(shù)估計考察貿(mào)易關系從建立到中斷可以采用生物學和醫(yī)學領域的生存分析

5、法。設T表示失敗事件發(fā)生的時間，可以取離散的隨機變量ti，并且概率密度函數(shù)就為p(ti)=Pr(T=ti)，其中，i=1，2，…，n且Kaplan－Meier的非參數(shù)估計能夠利用右刪失和非刪失數(shù)據(jù)的全部信息且對右刪失具有穩(wěn)定性，因而我們采用這一非參數(shù)估計方法。假定n個獨立觀測值為(ti，ci)，其中ti為生存時間，而ci為觀測值i的刪失指標變量。如果失敗發(fā)生，ci取0，否則取1。如果t(1)＜t(2)＜…＜t(m)表示排序的記錄失敗的時間(m≤n)，ni代表在t(i)時處于失敗風險的數(shù)量，di表示觀察到的失敗的數(shù)量，則生存函數(shù)的Kaplan－Meier估計值為:圖1是采用上述方法估計的我國農(nóng)產(chǎn)

6、品出口貿(mào)易關系的生存概率，可以發(fā)現(xiàn)，我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存具有負時間依賴性(NegativeDurationDependence)，即貿(mào)易關系建立初期失敗的概率較高，隨著時間推移，該概率不斷降低。農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系在第1年失敗的概率最高為48.72%，第3年累計失敗的概率更是高達70.98%，也就是說，絕大部分農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系存活時間不足3年。從圖1還可以看出，農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系存活存在“門檻效應”，4年以后失敗的概率明顯降低，從第5年開始失敗概率明顯降低，第15年失敗概率僅比第4年提高9個百分點。由此可知，農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系如果要維持較長的時間，在建立初期采取措施防止中斷很關鍵。從分類

7、樣本來看，首次貿(mào)易額超過1萬美元的生存率要高于全部樣本，超過10萬美元的生存率更高，生存率的差別在貿(mào)易關系建立初期特別明顯。第一個持續(xù)時間段樣本的生存最低，70.96%在2年內(nèi)消失;只有一持續(xù)時間段樣本的生存率高于全部樣本，但幅度并不是很大，顯著小于邵軍(2011)計算我國全部出口樣本的情況，說明農(nóng)產(chǎn)品出口具有自身的特點。值得注意的是，雖然上述分組樣本的生存率差別較大，但“門檻效應”差別不是很大，門檻值大約均為4年。農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系在建立初期4年內(nèi)如果沒有失敗的話，4年之后退出的風險將顯著降低。 二、影響因素分析 (一)模型設定與變量選取借鑒Besedes等(2006b)、Nitsch(

8、2009)等，本文也采用半?yún)?shù)Cox比例風險模型對影響我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存的因素進行研究。該方法是目前研究貿(mào)易關系生存較為常用的方法之一，即:其中，h0(t)為基準風險函數(shù)，X為影響貿(mào)易關系生存的因素，既包括靜態(tài)因素，也包括隨時間變化(Time－dependent)的因素，β的符號反映了變量影響風險的方向。進而，eβi被定義為風險比率(Haz-ardＲatio)。如果一個變量的風險比率小于1，說明該變量有利于延長貿(mào)易關系生存時間，反之則相反;如果一個變量的風險比率等于1，那么該變量對貿(mào)易關系生存沒有影響。如果影響因素是二分變量，風險變化為該變量風險比率減去1。如果影響因素是連續(xù)變量，δ單

9、位Xk變化導致的風險變化為eβk*δ減去1。根據(jù)理論和前人實證研究，本文將考察下列因素對貿(mào)易關系生存的影響:1.出口產(chǎn)品的特征變量。產(chǎn)品的首次出口額(LnExp)。首次出口額越大，表明進出口雙方對該貿(mào)易關系的信心越大，越有利于農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易關系的持續(xù)(Besede等，2006b)。本文用農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系持續(xù)時間段第一年出口額的對數(shù)表示。產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力(TC)。產(chǎn)品的國際競爭力是重要的影響因素之一，競爭力越強，退出市場的風險越小，出口貿(mào)易的持續(xù)期越長。本文用產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)表示，即TC=(出口額－進口額)/(出口額+進口額)，指數(shù)值大于0表示有國際競爭力取1;否則取0。產(chǎn)品類型(PD)。國外

10、進口商尋找差異化產(chǎn)品潛在供應者的成本很高，有利于貿(mào)易關系生存較長時間(Besedes等，2006b)。如果是差異化產(chǎn)品取1;否則取0。產(chǎn)品的單位價值(LnUV)。單位價值越高的產(chǎn)品往往具有較高的產(chǎn)品復雜度，尋找替代產(chǎn)品較難，出口貿(mào)易關系持續(xù)期也較長(Nitsch，2009)。本文用出口農(nóng)產(chǎn)品單位價值的對數(shù)值表示。產(chǎn)品的市場份額(LnShare)。出口農(nóng)產(chǎn)品占目的國或地區(qū)同類產(chǎn)品進口比重越高，繼續(xù)出口的可能性越大，與貿(mào)易關系持續(xù)期呈現(xiàn)正相關(Nitsch，2009)。本文用農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系持續(xù)時間段每年市場份額的對數(shù)表示。市場多元化(LnNC)和產(chǎn)品多元化(LnNUM)。已有研究表明，一種產(chǎn)品

11、的出口國或地區(qū)越廣泛(LnNC)，對每個目的國或地區(qū)出口的產(chǎn)品種類數(shù)越多(LnNUM)，貿(mào)易關系退出的概率越小(Nitsch，2009;Hess等，2011)。前者用一種農(nóng)產(chǎn)品每年出口目的國或地區(qū)數(shù)量的對數(shù)形式表示，后者用我國每年出口農(nóng)產(chǎn)品到各個目的國或地區(qū)的產(chǎn)品種類數(shù)的對數(shù)形式表示。2.出口目的地特征變量?，F(xiàn)有研究表明，引力變量不僅影響國家之間的貿(mào)易流量，也影響貿(mào)易關系的生存時間(Besede等，2006b;Nitsch，2009;Hess等，2011)。基于此，本文將考察下列變量的影響:經(jīng)濟規(guī)模(LnGDP)。目的地國家或地區(qū)的經(jīng)濟規(guī)模越大，對我國農(nóng)產(chǎn)品的需求也就越多，出口貿(mào)易關系生存時間

12、也就越長。本文用目的國或地區(qū)的GDP表示，并以對數(shù)形式進入模型。地理距離(LnDist)。地理距離反映了我國與出口目的地之間的可變貿(mào)易成本，距離越遠，運輸成本越高，越不利于出口貿(mào)易關系的生存。本文采用兩國政治中心的距離，并以對數(shù)形式進入模型。此外，用下列虛擬變量表示目的地國家或地區(qū)的特征:目的國或地區(qū)是否為內(nèi)陸國家(Land-lock)，內(nèi)陸國取1，否則為0;是否與中國具有共同官方語言(Language)，有共同官方語言取1，否則為0;與中國是否接壤(Border)，與中國接壤取值為1，否則為0。內(nèi)陸國家或地區(qū)一般交通不是很便利，貿(mào)易成本相對較高，不利于農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存;而與中國有共同官

13、方語言或接壤的交易成本較低，有利于農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系維持。3.其他控制變量。人民幣匯率變動(ＲEX)。在其他條件不變的情況下，本幣貶值有利于提高我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭力，進而對農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系持續(xù)期生存產(chǎn)生正向的影響。本文用美元兌人民幣名義匯率變化的百分比表示。相對于陳勇兵等(2012)的研究，本文增加了產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力和產(chǎn)品類型兩個重要變量，而且匯率變量選取了美元兌人民幣匯率，沒有用進口國匯率波動，這樣有利于考察人民幣升值對我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存的影響程度。GDP來源于世界銀行的WDI數(shù)據(jù)庫，人民幣匯率來源于中國統(tǒng)計年鑒(2012)，產(chǎn)品類型來源于Ｒauch(1999)，其他數(shù)據(jù)來源于C

14、EPII。 (二)回歸結果分析利用半?yún)?shù)Cox比例風險模型回歸分析影響因素需要對以下兩個方面進行處理:一是基準風險(BasicHazard)變化問題。半?yún)?shù)Cox比例風險模型假定影響因素改變基準風險(h0(t))對所有產(chǎn)品是相同的。為了避免這一假定導致的偏差，借鑒Nitsch(2009)方法并結合我國農(nóng)產(chǎn)品出口特點，估計時采用了針對產(chǎn)品類型、目的國或地區(qū)收入水平、不同大洲的分層*?。二是相互聯(lián)系事件(TiedE-vent)的出現(xiàn)。Cox比例風險模型假定事件發(fā)生是連續(xù)的，但在同一時間會出現(xiàn)多個貿(mào)易關系失敗的情況，即相互聯(lián)系事件(TiedEvent)，所以回歸時Tied選項設為EXACT。從表2

15、第1列可以看出，幾乎所有影響因素的符號與預期一致且顯著。從產(chǎn)品特征變量來看，首次出口額(LnExp)對農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存有著顯著的影響，首次出口額提高1倍，貿(mào)易關系失敗率降低8.7%。農(nóng)產(chǎn)品出口多元化有利于貿(mào)易關系的持續(xù)，市場多元化(LnNC)和產(chǎn)品多元化(LnNUM)的風險比率分別為0.714和0.767，產(chǎn)品出口的目的國或地區(qū)越多(LnNC)，出口每個目的國或地區(qū)的產(chǎn)品種類數(shù)越多(LnNUM)，貿(mào)易關系越穩(wěn)定且退出的風險越低。產(chǎn)品類型(PD)對出口貿(mào)易關系持續(xù)也有一定的促進作用，但影響程度比較小，風險比率為0.955，也就是說出口異質(zhì)性農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易關系失敗的概率比出口同質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品低4.5%

16、。產(chǎn)品是否具有競爭力(TC)和出口產(chǎn)品占目的國或地區(qū)進口同一產(chǎn)品的市場份額(LnShare)兩個變量的風險比率分別為0.990和0.991，雖然影響方向與理論預期一致，但降低出口貿(mào)易關系失敗的作用極其有限。出口產(chǎn)品單位價值(LnUV)提高在理論上應該降低相應產(chǎn)品退出市場的風險，但估計的風險比率為1.010，與理論預期不一致，不僅沒有降低風險，反而會小幅提高了貿(mào)易關系中斷的概率。這可能由于我國高單位價值的農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上競爭優(yōu)勢還不是很明顯，單位價值(LnUV)越高反而增加了貿(mào)易關系的不穩(wěn)定性。從出口目的地特征變量來看，出口目的國或地區(qū)的經(jīng)濟規(guī)模(LnGDP)越大，退出市場的風險越低，貿(mào)易關系

17、持續(xù)更長的時間。具體來看，目的國經(jīng)濟規(guī)模提高1倍，我國出口農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易關系的失敗概率降低12.3%。我國與目的國或地區(qū)的距離(LnDist)越大，貿(mào)易關系失敗率就越大，該變量風險比率為1.039，對我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存的影響要小于經(jīng)濟規(guī)模。出口到與我國有共同語言(Language)的國家或地區(qū)有利于延長持續(xù)時間，貿(mào)易關系失敗率比出口其他國家低25%。出口到目的國或地區(qū)為內(nèi)陸國家或地區(qū)(Landlock)，由于交通成本的上升會導致貿(mào)易關系的失敗率上升，但影響并不是很大，比出口到非內(nèi)陸國家或地區(qū)失敗率提高2.7%。出口到與中國接壤國家或地區(qū)(Bor-der)的影響也比較有限，風險比率為0.97

18、。而且，這兩個變量均不顯著。內(nèi)陸國家或地區(qū)(Landlock)和接壤(Border)兩個變量影響比較小可能由于我國農(nóng)產(chǎn)品的主要出口市場為歐盟、日本、美國等，且通過海洋運輸，這兩個變量的影響并沒有顯現(xiàn)出來。人民幣匯率(ＲEX)變動是影響我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存的重要變量之一。從估計結果看，人民幣貶值(美元兌人民幣增加)將降低出口貿(mào)易關系的失敗率，而人民幣升值(美元兌人民幣減少)將提高出口貿(mào)易關系中斷的風險，而且影響比較顯著，風險比率為0.949，人民幣(對美元)升值1%將導致失敗率上升5.1%。而且，隨著首次出口額的上升，人民幣升值導致農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系失敗的概率在逐步上升。從貿(mào)易關系生存角度

19、來說，人民幣升值對我國農(nóng)產(chǎn)品出口確實產(chǎn)生了一定的沖擊?，F(xiàn)有的文獻沒有涉及到這一點，需要引起我們的重視。 (三)穩(wěn)健性檢驗為了檢驗變量影響的穩(wěn)健性并考察不同樣本下影響我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存的因素是否存在差別，本文還對不同樣本進行了回歸(見表2)。通過比較發(fā)現(xiàn)，只有內(nèi)陸國家或地區(qū)(Landlock)對貿(mào)易關系生存的影響由增加失敗概率變?yōu)榻档?，其他所有變量的影響方向和顯著性與全部樣本保持一致，說明影響我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存的因素是比較穩(wěn)健的。進一步分析發(fā)現(xiàn)，首次出口額上升以后，產(chǎn)品特征變量對貿(mào)易關系生存的影響程度明顯上升。競爭力(TC)和產(chǎn)品類型(PD)在首次出口額10萬美元以上樣本中，風

20、險比率分別為0.890和0.761，明顯高于全部樣本，成為影響貿(mào)易關系生存的重要變量。然而，出口目的地特征變量在不用樣本中影響程度變化非常小。這一結論對我國延長農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系持續(xù)時間具有重要的啟示。 三、結論及啟示 本文采用CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫1995—2010年我國HS六分位農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，借助生存分析方法，考察了我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存情況以及影響因素，得出以下幾點結論及啟示:1.我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系動態(tài)變化顯著，生存時間中位數(shù)只有2年，而且存在“門檻效應”，出口貿(mào)易關系在建立初期的生存率較低，超過“門檻值”以后生存率較為穩(wěn)定，下降幅度較小。這一特點要求國家在制定穩(wěn)定

21、農(nóng)產(chǎn)品出口增長的政策措施時，時間要超過“門檻值”，并在支持力度上盡可能采取遞減方式，在初期適當增加支持力度，通過提高農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存率促進出口。2.多元化有利于提高我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系的生存率。結果顯示，市場多元化和產(chǎn)品多元化是影響我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存的重要變量，進一步證明了多元化對于我國農(nóng)產(chǎn)品出口的意義，它具有培育新的出口增長點和維持原有出口貿(mào)易關系的雙重作用。3.從長遠看，提高農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易競爭力和出口異質(zhì)化產(chǎn)品是延長我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存時間的重要途徑。未來我國農(nóng)產(chǎn)品出口增長主要依靠那些訂單數(shù)額較大的客戶。雖然貿(mào)易競爭力和產(chǎn)品類型兩個變量在全部樣本中對出口貿(mào)易關系生存的影響不是很大，但在出口額較大的情況下影響程度顯著提高，決定了提高貿(mào)易競爭力和增加出口產(chǎn)品異質(zhì)化在未來農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關系生存中的重要作用。 作者：杜運蘇陳小文單位：南京財經(jīng)大學國際經(jīng)貿(mào)學院 上一個文章： 農(nóng)業(yè)資本配置效率分析下一個文章： 社會關系網(wǎng)絡的戶籍歧視