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1、商業(yè)銀行無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)問題研究——以臺(tái)州銀行為例【文獻(xiàn)綜述】 文獻(xiàn)綜述 金融學(xué) 商業(yè)銀行無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)問題研究——以臺(tái)州銀行為例 無抵押貸款，也叫作無擔(dān)保貸款，具備信用貸款的所有特性和業(yè)務(wù)要求。我國(guó)自入世以來，向外資銀行開放人民幣業(yè)務(wù)，無抵押貸款作為新興銀行金融產(chǎn)品出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行來說，要在這個(gè)市場(chǎng)上與外資銀行競(jìng)相抗衡，則必須具備一套健全的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。因此對(duì)此種貸款潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患和防范措施研究著實(shí)必要。綜觀各國(guó)，發(fā)達(dá)國(guó)家的無抵押貸款業(yè)務(wù)無疑領(lǐng)先于我國(guó)，理論與創(chuàng)新性研究亦不在少數(shù)，對(duì)于開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)不久的我國(guó)銀行業(yè)，不論是理論研究還是實(shí)踐操作上，國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)都值得借鑒，并

2、爭(zhēng)取創(chuàng)新。 1 國(guó)外研究部分 由于國(guó)外無抵押貸款的的發(fā)展水平，研究相關(guān)內(nèi)容的文獻(xiàn)出現(xiàn)得較早，Charri. W 和R. Jagannathan（1993）在對(duì)商業(yè)銀行的無抵押貸款中的問題進(jìn)行分析時(shí)指出：美國(guó)各大商業(yè)銀行通過對(duì)審批權(quán)限，審批制度進(jìn)行量化處理，可以將貸款審批與管理信息系統(tǒng)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)電子審批。對(duì)于那些特別符合條件，而且風(fēng)險(xiǎn)特別小的貸款業(yè)務(wù)，甚至可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化審批，以規(guī)避具體業(yè)務(wù)操作過程中由于工作人員自身的原因?qū)е碌牡赖嘛L(fēng)險(xiǎn)。 此后，James C. Van Horne和John M. Wachowicz Jr（2021）認(rèn)為通過建立起完善的無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)控制的評(píng)估體系，不僅提

3、高了業(yè)務(wù)管理效率，更有效地控制了由于商業(yè)銀行管理人員業(yè)務(wù)管理素質(zhì)與道德因素形成的不合理、不合法行為，遏制了最難以控制的“人為”的風(fēng)險(xiǎn)。Chatterjee等人（2021）通過建立一個(gè)具體化的模型反映了無抵押信貸中的破產(chǎn)內(nèi)源性風(fēng)險(xiǎn)，并驗(yàn)證了一系列家庭貸款的現(xiàn)實(shí)問題。Millard Stephen 和Polenghi Marco（2021）基于隔夜銀行無擔(dān)保貸款與清算英鎊支付體系的研究，認(rèn)為支付系統(tǒng)的一次操作上的失誤是處理結(jié)算這些無擔(dān)保貸款過程中的重要風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)檫@種風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致結(jié)算銀行無法清除與英國(guó)銀行的盤中透支，導(dǎo)致結(jié)算銀行損失利益。Fabrizio Perri（2021）對(duì)只使用具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的

4、無抵押貸款投保來防范收入風(fēng)險(xiǎn)的家庭進(jìn)行研究，得出無抵押信貸的使用不能在收入風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增加的情況下防范穩(wěn)定的消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，且消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)并不受收入風(fēng)險(xiǎn)的影響。Kartik Athreya, Xuan S.Tam和Eric R.Young（2021）指出無抵押貸款占可支配收入的比例債務(wù)已從1980年的2%上升到2021年的9%。Jose Divino, Edna Lima和Jaime Orrillo（2021）從理論和實(shí)證方面對(duì)無抵押貸款市場(chǎng)上利率如何影響違約的可能性進(jìn)行研究，并采用了來自巴西的主要銀行個(gè)人借款人的45889份給定信貸經(jīng)營(yíng)合同樣本進(jìn)行個(gè)案分析，得出了違約的概率隨著貸款實(shí)際利率的提升而增大，

5、隨著經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)基本實(shí)際利率的提升而減小。 2 國(guó)內(nèi)研究部分 2.1 無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)和成因研究 廖絢，李興緒（2021）通過Login模型對(duì)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為職業(yè)、年總收入、貸款金額、還款期限、還款人、擔(dān)保人這六個(gè)因素對(duì)還款與否呈顯性關(guān)系，而相對(duì)擔(dān)保物來說由于無法降低借款者本身風(fēng)險(xiǎn)，從而不能提高放款契約安全性，銀行不宜再視擔(dān)保品的有無為必要條件。孫波濤（2021）對(duì)商行個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類，從整體上分為內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。而個(gè)人信貸受其外部風(fēng)險(xiǎn)比較明顯，這包括了經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、外部合規(guī)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)。此外在道德風(fēng)險(xiǎn)方面，苑勇（2021）

6、從個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的角度出發(fā)，認(rèn)為借款人的收入波動(dòng)以及多頭貸款或透支等不良行為導(dǎo)致了包括道德風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的信貸風(fēng)險(xiǎn)明顯上升。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)方面，曹江海（2021）從實(shí)際情況出發(fā)，認(rèn)為小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)有企業(yè)方面的原因，如財(cái)務(wù)混亂、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力低下等導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善，或是還款意愿較差,逃廢債務(wù)等缺乏小企業(yè)客戶篩選技術(shù)、小企業(yè)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新不足等問題。李憲民（2021）通過調(diào)查和數(shù)據(jù)收集，指出中小企業(yè)貸款存在因同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈而放松信貸準(zhǔn)入條件。企業(yè)客戶超負(fù)荷經(jīng)營(yíng)等造成的風(fēng)險(xiǎn)隱患。在征信體系不完善的問題上，左友典（2021）基于我國(guó)征信系統(tǒng)對(duì)商行風(fēng)險(xiǎn)的防范作用，提出了商行在使用個(gè)人征信系統(tǒng)使用中對(duì)個(gè)人信用報(bào)告的誤區(qū)，征信

7、管理立法尚未到位，資信評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)不一等一系列問題。 2.2 無抵押貸款控制策略的研究 2.2.1 建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) 殷力（2021）提出個(gè)人信用貸款的業(yè)務(wù)流程主要分為營(yíng)銷、貸前、貸中、和貸后四個(gè)個(gè)階段，共六大流程，而風(fēng)險(xiǎn)控制部則必須在業(yè)務(wù)運(yùn)作流程之上 制定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)并在每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)至少安排一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制崗進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。曾海（2021）通過綜合考慮各項(xiàng)因素的影響，并借鑒SC銀行的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改善外部法律和信用制度環(huán)境;建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制組織架構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和信用評(píng)估模型、提高從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和職業(yè)素質(zhì)等方針去構(gòu)建并完善我國(guó)商業(yè)業(yè)銀行的個(gè)人無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)體系。新玉(2021)認(rèn)

8、為對(duì)于個(gè)人無抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，合理的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)不僅可以有效地控制具體業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，還可以提高商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)效率。完備的、高效的風(fēng)險(xiǎn)控制組織架構(gòu)包括各部門之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系和風(fēng)防范貸款業(yè)務(wù)中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)起著重要的作用。 2.2.2 重視信用評(píng)級(jí)制度，合理控制信用風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)傳禮（2021）認(rèn)為我國(guó)信用局個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有客觀、一致、高效的特點(diǎn)，對(duì)規(guī)避個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)意義重大。王曉華（2021）提出信用評(píng)價(jià)體系可以實(shí)行積分制，視不同的情況給予不同的分值，并根據(jù)每個(gè)人的基本情況建立起相應(yīng)的信用記錄號(hào)，因而個(gè)人與銀行發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)，都可以記錄在案，并給予一定的積分，從而最大限度減少信

9、貸風(fēng)險(xiǎn)。王李春（2021）通過分析地方商業(yè)銀行在中小企業(yè)貸款管理方面的信貸風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)內(nèi)外信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提出了運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)反映客戶群信用度的建議。蔣耀初（2021）分析了當(dāng)前中小企業(yè)信用體系建設(shè)中面臨的困境, 并指出我國(guó)信用評(píng)級(jí)制度受評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)力、從業(yè)人員素質(zhì)、評(píng)級(jí)技術(shù)等因素制約, 其公信力仍有待提高。而通過搭建信貸服務(wù)平臺(tái),可以做好中小企業(yè)和擔(dān)保機(jī)構(gòu)外部信用評(píng)級(jí)結(jié)果的使用。 2.2.3 嚴(yán)加控制操作風(fēng)險(xiǎn) 陶志成（2021）就預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)方面提出實(shí)行盡職問責(zé)制度以及客戶經(jīng)理對(duì)企業(yè)的獨(dú)立評(píng)價(jià)，對(duì)造成不良貸款的要根據(jù)其形成原因追究相關(guān)人的責(zé)任，對(duì)積極化解風(fēng)險(xiǎn)的要獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)漠視風(fēng)險(xiǎn)的要處罰，以

10、至于形成一種內(nèi)部激勵(lì)措施來調(diào)動(dòng)員工控制風(fēng)險(xiǎn)的積極性。張丹、胡海青、黃鐸（2021）認(rèn)為將信貸過程中的操作風(fēng)險(xiǎn)從信用風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立出來，將有利于銀行準(zhǔn)確測(cè)量自身所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，并為之配置監(jiān)管資本，同時(shí)給銀行制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和選擇風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具奠定了基礎(chǔ)。 2.3 無抵押貸款和其他形式貸款的比較研究 王斐（2021）在對(duì)無抵押小額貸款和信用貸款做了比較，認(rèn)為“無抵押小額貸款”與“信用貸款”有一定的區(qū)別，即“無抵押小額貸款”的適用范圍僅限 于注冊(cè)在南京、重慶、成都、上海、北京、杭州、深圳營(yíng)業(yè)時(shí)間在三年以上、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的中資私營(yíng)企業(yè)。允許最高貸款額度為人民幣100萬元，貸款期限最長(zhǎng)達(dá)36個(gè)月”。顧曉安、

11、盧蕾（2021）在對(duì)無抵押貸款中的助學(xué)貸款和信用商業(yè)貸款進(jìn)行比較分析中指出國(guó)家助學(xué)貸款不同于其他消費(fèi)貸款，我國(guó)實(shí)行的助學(xué)貸款政策逐漸由擔(dān)保人制度過渡到個(gè)人信用助學(xué)貸款(無擔(dān)保)制度，它沒有直接的質(zhì)押物，學(xué)生是以其人力資本(無形資本)為抵押來獲取貸款的。 3 總結(jié) 國(guó)內(nèi)對(duì)于無抵押貸款研究起步較晚，主要是基于理論性的評(píng)說，但是隨著研究的深入已經(jīng)逐漸開始向?qū)嵶C研究方向發(fā)展，研究成果也開始對(duì)實(shí)踐的發(fā)展具有借鑒和指導(dǎo)作用；國(guó)外研究的成果體現(xiàn)了創(chuàng)新性，大多都是基于實(shí)物界的需求進(jìn)行的理論探討，也不乏數(shù)據(jù)性的調(diào)查研究。隨著商業(yè)銀行無抵押貸款的實(shí)踐發(fā)展，在對(duì)于其發(fā)展的方向及發(fā)展中存在的問題的解決方案，都需要

12、理論界進(jìn)行相關(guān)的研究加以提煉，為實(shí)踐的發(fā)展提出理論支撐。 參考文獻(xiàn) [1]孫波濤．商業(yè)銀行個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)分類及產(chǎn)生原因分析[J]．現(xiàn)代商業(yè)，2021（12）． [2]李春．地方商業(yè)銀行與中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)初探[J]．科技情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì)，2021（11）． [3]徐青．我國(guó)商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控研究[J]．重慶科技學(xué)院學(xué)報(bào)，2021（11）． [4]應(yīng)傳禮．信用局個(gè)人信用評(píng)分特點(diǎn)及應(yīng)用方式探析[J]．金融理論與實(shí)踐，2021（8）． [5]陶志成．中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制研究[J]．現(xiàn)代金融，2021（5）． [6]曹江海．小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問題淺析[J]．.經(jīng)營(yíng)管理者，2021

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