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1、1 風(fēng) 險 管 理 2 8種 主 要 風(fēng) 險 : 1)信 貸 2)市 場3)利 率4)流 動 性5)運 營6)可 信 度7)聲 譽8) 法 律 法 規(guī) 3 風(fēng) 險 管 理 的 目 標(biāo) 對 風(fēng) 險 進 行識 別衡 量監(jiān) 控以 便 于 :將 承 擔(dān) 風(fēng) 險 所 帶 來 的 回 報 與 成 本 進 行 對 比將 發(fā) 生 意 外 損 失 的 可 能 最 小 化有 關(guān) 各 方 信 息 互 通為 顯 著 的 風(fēng) 險 預(yù) 先 做 好 資 金 ,資 源 方 面 的 準(zhǔn) 備 4 風(fēng) 險 管 理 組 織 架 構(gòu) 審 計 委 員 會 主 管 委 員 會 (CEO) 風(fēng) 險 管 理 委 員 會 (CRO) 董 事 會

2、 (對 風(fēng) 險 管 理 最 終 負 責(zé) )(負 責(zé) 統(tǒng) 管 風(fēng) 險 管 理 )- 內(nèi) 部 審 計 - 資 產(chǎn) 與 債 務(wù) 委 員 會- 運 營 風(fēng) 險 管 理 委 員 會- 法 規(guī) 委 員 會- 信 貸 風(fēng) 險 委 員 會 5 各 下 屬 部 門 的 功 能 職 責(zé)1. 內(nèi) 部 審 計負 責(zé) 內(nèi) 部 稽 核有 權(quán) 對 任 何 一 個 部 門 或 業(yè) 務(wù) 進 行 審 查 ,閱 覽 所 有 記 錄 和 文 件 ;在 銀 行 內(nèi) 享 有 特 殊 的 獨 立 地 位 ,確 保 各 部 門 管 理 高 層 會 執(zhí) 行其 建 議 . 6 各 下 屬 部 門 的 功 能 職 責(zé)2. 資 產(chǎn) 與 債 務(wù) 委

3、員 會 (ALCO)負 責(zé) 審 視 :直 接 間 接市 場 聲 譽利 率流 動 性提 供 宏 觀 戰(zhàn) 略 性 指 導(dǎo)Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome 7 各 下 屬 部 門 的 功 能 職 責(zé)3. 運 營 風(fēng) 險 管 理 委 員 會負 責(zé) 審 視 :直 接 間 接業(yè) 務(wù) 運 營 聲 譽可 信 度開 發(fā) 風(fēng) 險 識 別 與 評 估 模 型 8 各 下 屬 部 門 的 功 能 職 責(zé)

4、3. 運 營 風(fēng) 險 管 理 委 員 會例 :HBUS識 別 評 估 風(fēng) 險 制 定 /修 改 : 規(guī) 程 內(nèi) 控 應(yīng) 急 方 案 具 體 項 目 運 營 損 失 事 件運 營 風(fēng) 險 資 料 庫追 蹤 分 析經(jīng) 驗 吸 取 9 各 下 屬 部 門 的 功 能 職 責(zé)4. 法 規(guī) 委 員 會負 責(zé) 審 視 : 直 接 間 接法 律 法 規(guī) 聲 譽 一 個 重 要 業(yè) 務(wù) :反 洗 錢 10 風(fēng) 險 管 理信 貸 風(fēng) 險 管 理 11 風(fēng) 險 管 理 -信 貸 風(fēng) 險 管 理什 么 是 信 貸 風(fēng) 險 ?信 貸 風(fēng) 險 管 理 的 目 標(biāo) 是 什 么 ? 12 風(fēng) 險 管 理 -信 貸 風(fēng) 險

5、管 理什 么 是 信 貸 風(fēng) 險 ?“信 貸 風(fēng) 險 是 指 銀 行 借 款 人 不 能 按 約 履 行 其 義 務(wù) 的 可 能性 .” 13 Common Situations where Credit Risks arise: 借 款 : 不 能 還 款 .擔(dān) 保 : 清 算 債 務(wù) 時 得 不 到 償 還財 資 產(chǎn) 品 :paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.貿(mào) 易 融 資 : settlementwillnotbeeffected.跨 境 業(yè) 務(wù) : 款 項 劃

6、 轉(zhuǎn) 受 到 限 制 14 運 營 風(fēng) 險 管 理 -目 標(biāo)“通 過 將 銀 行 面 臨 的 風(fēng) 險 控 制 在 可 接 受 的 范 圍內(nèi) ,將 回 報 對 風(fēng) 險 的 比 例 最 大 化 .”“TomaximizetheBanksriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.” 15 合 理 信 貸 風(fēng) 險 管 理 的 要 點合 理 的 信 貸 風(fēng) 險 管 理 的 要 點 合 理 操 作 1. 建 立 恰 當(dāng) 的 信 貸 風(fēng) 險 環(huán) 境2. 在 合 理 的 信 貸 給 予 程

7、 序 下 操 作3. 保 持 恰 當(dāng) 的 信 貸 管 理 、 衡 量 和 監(jiān) 控 程 序4. 確 保 信 貸 風(fēng) 險 的 充 分 控 制 16 合 理 信 貸 風(fēng) 險 管 理 的 要 點1. 建 立 恰 當(dāng) 的 信 貸 風(fēng) 險 環(huán) 境董 事 會 確 定 信 貸 風(fēng) 險 策 略管 理 高 層 通 過 制 定 政 策 和 程 序 實 現(xiàn) 信 貸 風(fēng) 險 策 略識 別 并 管 理 所 有 產(chǎn) 品 和 活 動 中 隱 藏 的 信 貸 風(fēng) 險 17 合 理 信 貸 風(fēng) 險 管 理 的 要 點2. 在 合 理 的 信 貸 給 予 程 序 下 操 作合 理 且 明 確 的 信 貸 給 予 標(biāo) 準(zhǔn)在 單 個

8、借 款 人 層 次 和 所 有 銀 行 層 次 的 總 信 貸 額 度 新 貸 款 的 批 準(zhǔn) 和 已 有 貸 款 的 延 展 都 需 明 確 的 程 序規(guī) 定所 有 信 貸 必 須 在 可 控 范 圍 之 內(nèi) 18 合 理 信 貸 風(fēng) 險 管 理 的 要 點3. 保 持 恰 當(dāng) 的 信 貸 管 理 、 衡 量 和 監(jiān) 控 程 序有 信 貸 風(fēng) 險 的 組 合 的 管 理 系 統(tǒng)監(jiān) 控 單 個 貸 款 的 系 統(tǒng)連 貫 的 內(nèi) 部 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng)管 理 層 信 息監(jiān) 控 整 個 信 貸 組 合 的 組 成 和 質(zhì) 量 的 系 統(tǒng)壓 力 測 試 19 合 理 信 貸 風(fēng) 險 管 理 的

9、要 點4. 確 保 信 貸 風(fēng) 險 的 充 分 控 制獨 立 且 持 續(xù) 的 信 貸 審 查 系 統(tǒng)確 保 信 貸 給 予 功 能 管 理 恰 當(dāng)管 理 問 題 貸 款 的 系 統(tǒng) 20 地 區(qū) 總 部 信 貸 風(fēng) 險 管 理 部 門 的 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖地 區(qū) 總 部地 區(qū) 首 席 信 貸 官集 團 總 部集 團 首 席 信 貸 官政 策 個 人 金 融 服 務(wù)批 準(zhǔn) 項 目 MIs 地 區(qū) CRM 個 人 金 融 服 務(wù)準(zhǔn) 則 批 準(zhǔn) 風(fēng) 險 識 別 信 貸 恢 復(fù) 21 CRM隊 伍 的 角 色 和 職 責(zé)部 門 隊 伍 職 責(zé)信 貸 風(fēng) 險 管 理 政 策 審 查 /規(guī) 范 化 信

10、貸 政 策 、 規(guī) 程 和 準(zhǔn) 則批 準(zhǔn) 大 額 信 貸 復(fù) 雜 借 貸 特 殊 借 貸風(fēng) 險 識 別 識 別 潛 在 問 題 帳 戶 加 強 各 部 門 的 行 業(yè) 知 識信 貸 恢 復(fù) 重 估 / 重 組 問 題 帳 戶 退 出 問 題 關(guān) 系項 目 信 貸 風(fēng) 險 管 理 模 型(例 如 KMVandMoodysRiskAdvisers)MI 制 定 常 規(guī) 的 Mis用 于 監(jiān) 測 風(fēng) 險 :-資 產(chǎn) 質(zhì) 量-集 中 度-風(fēng) 險 額 度個 人 金 融 服 務(wù) 管 理 個 人 金 融 服 務(wù) 的 信 貸 組 合 22 信 貸 風(fēng) 險 管 理 不 單 只 是 信 貸 風(fēng) 險 管 理 部 門

11、 承 擔(dān) 合 理 操 作 責(zé) 任 方董 事 會 確 定 信 貸 風(fēng) 險 策 略 董 事 會 管 理 高 層 通 過 制 定 政 策 和 程 序 實 現(xiàn) 信 貸 風(fēng) 險 策 略 政 策識 別 并 管 理 所 有 產(chǎn) 品 和 活 動 中 隱 藏 的 信 貸 風(fēng) 險 商 業(yè) 政 策合 理 且 明 確 的 信 貸 給 予 標(biāo) 準(zhǔn) 政 策在 單 個 借 款 人 層 次 和 所 有 銀 行 層 次 的 總 信 貸 額 度 MI 政 策 新 貸 款 的 批 準(zhǔn) 和 已 有 貸 款 的 延 展 都 需 明 確 的 程 序 規(guī) 定 政 策所 有 信 貸 必 須 在 可 控 范 圍 之 內(nèi) 政 策 人 事有 信

12、貸 風(fēng) 險 的 組 合 的 管 理 系 統(tǒng) 信 貸 操 作 監(jiān) 控 單 個 貸 款 的 系 統(tǒng) 商 業(yè) 風(fēng) 險 識 別連 貫 的 內(nèi) 部 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) 政 策 人 事商 業(yè) 批 準(zhǔn)管 理 層 信 息 MI 監(jiān) 控 整 個 信 貸 組 合 的 組 成 和 質(zhì) 量 的 系 統(tǒng) MI壓 力 測 試 商 業(yè) 政 策獨 立 且 持 續(xù) 的 信 貸 審 查 系 統(tǒng) 批 準(zhǔn) 風(fēng) 險 識 別確 保 信 貸 給 予 功 能 管 理 恰 當(dāng) 內(nèi) 部 審 計管 理 問 題 貸 款 的 系 統(tǒng) 風(fēng) 險 識 別 信 貸 恢 復(fù) 23 匯 豐 信 貸 文 化 24 匯 豐 信 貸 文 化5C+1PConserv

13、ative保 守Constructive建 設(shè) 性Competitive競 爭 性Collective集 體 性Communicative溝 通 性 + focusingon致 力 于Profit利 潤 25 匯 豐 信 貸 文 化 保 守“ 我 們 新 的 五 年 策 略 計 劃 是 增 長 管 理 。 利 用匯 豐 已 有 的 遍 布 全 球 的 分 行 平 臺 ， 發(fā) 揮 優(yōu) 勢 加 快 總 收益 的 增 長 率 然 而 同 時 ， 我 們 并 不 會 放 棄 風(fēng) 險 防 范 的保 守 作 風(fēng) 這 一 匯 豐 的 優(yōu) 良 傳 統(tǒng) 。 ” Sir John Bond約 翰 邦 得 爵 士G

14、roup Chairman集 團 主 席 26 匯 豐 信 貸 文 化 保 守長 期 關(guān) 系了 解 你 的 客 戶一 致 的 信 用 評 估 標(biāo) 準(zhǔn) （ 培 訓(xùn) ） 27 匯 豐 信 貸 文 化 保 守能 做 的 態(tài) 度個 人 的 授 權(quán)適 應(yīng) 變 革 /驅(qū) 動 變 革 28 匯 豐 信 貸 文 化 競 爭 性 集 團 策 略 -增 長 管 理致 力 于 于 增 值風(fēng) 險 回 報 平 衡快 速 反 應(yīng) 29 匯 豐 信 貸 文 化 集 體 性團 隊 合 作 30 匯 豐 信 貸 文 化 溝 通 性 與 各 部 門 的 互 動工 作 指 南 31 匯 豐 信 貸 文 化利 潤 32信 貸 政 策

15、 和 準(zhǔn) 則業(yè) 務(wù) 指 南 分 級 33 業(yè) 務(wù) 指 南 分 級Group Standards Manual(GSM)集 團 標(biāo)準(zhǔn) 手 冊Functional Instruction Manual (FIMs)職 能 指 導(dǎo) 手 冊Business Instruction Manuals (BIMs)業(yè)務(wù) 指 導(dǎo) 手 冊Lending Guidelines借 貸 指 南 34 業(yè) 務(wù) 指 南 分 級相 關(guān)分 發(fā) 方 集 團 主 席 /集 團CEO 相 關(guān) 職 能 部 門 的 全球 主 管 當(dāng) 地 總 部分 支關(guān) 聯(lián) 公 司 區(qū) 域 /國 家借 貸 準(zhǔn) 則 整 個 集 團 客 戶 集 團 全 球

16、 產(chǎn) 品 職 能 /運 營集 團 所 有 業(yè) 務(wù) BIMsFIMsGSM 35 信 貸 政 策 和 準(zhǔn) 則信 貸 政 策 和 指 導(dǎo) 的 審 查 及 更 新 36 信 貸 政 策 和 準(zhǔn) 則 的 審 查 和 更 新審 查 頻 率每 年 一 次特 別法 律規(guī) 章聲 譽部 門 之 間部 門 內(nèi)新 產(chǎn) 品 37 信 貸 政 策 和 準(zhǔn) 則信 貸 組 合 管 理 38 信 貸 組 合 管 理 的 目 標(biāo)形 成 多 元 化 的 信 貸 組 合 ， 避 免 集 中 風(fēng) 險警 惕 不 利 形 勢 以 及 信 貸 組 合 中 的 潛 在 弱 點保 持 優(yōu) 質(zhì) 的 貸 款 記 錄 39 信 貸 組 合 種 類

17、按 行 業(yè)按 國 家按 信 貸 等 級 40 按 行 業(yè) 分 類 的 信 貸 組 合集 團 總 部 統(tǒng) 一 管 理相 關(guān) 風(fēng) 險 相 關(guān) 聯(lián) 的 敏 感 度對 集 團 總 部 定 期 回 報統(tǒng) 治壞 帳 經(jīng) 驗行 業(yè) 多 變 性 41 按 國 家 分 類 的 信 貸 組 合 集 團 總 部 將 國 家 分 成 六 類 ： 一 流 正 常 一 般 個 例 考 慮 受 限 禁 止根 據(jù) ： 以 往 的 經(jīng) 驗 當(dāng) 前 的 狀 況 對 該 國 的 了 解 最 新 的 政 治 、 經(jīng) 濟 和 市 場 數(shù) 據(jù)國 家 風(fēng) 險 的 全 球 限 制 由 集 團 總 部 控 制 。 所 有 的 交 叉 國 家

18、風(fēng) 險 都 需 要 集 團 總 部 的 批 準(zhǔn) 。 42 按 信 貸 等 級 分 類 的 信 貸 組 合集 團 政 策 規(guī) 定 維 持 對 FG1-3的 92%信 貸 風(fēng) 險 43 信 貸 等 級 44 7個 信 貸 級 別 Vs5個 信 貸 級 別對 借 款 人 評 級 Vs對 單 項 借 款 評 級 信 貸 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) 45 信 貸 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) (續(xù) )1 級 低 風(fēng) 險q 極 佳 的 財 務(wù) 狀 況 , 流 動 性 ,資 本 狀 況 ，收 入 , 現(xiàn) 金 流 , 管 理 和 還 款 能 力q 借 款 由 現(xiàn) 金 全 額 保 證 或 是 由“ Euromoney”

19、雜 志 評 選 出 來 的 前 100 家 銀 行 所 簽 發(fā) 的 備 用 信用 證 擔(dān) 保q 借 款 人 的 穆 迪 評 級 是 Aaa 到 A3或 是 標(biāo) 準(zhǔn) 普 爾 評 級 是AAA 到 A 46 2級 滿 意 風(fēng) 險q 令 人 滿 意 的 或 是 較 好 的 財 務(wù) 狀 況 , 流 動 性 ,資 本狀 況 , 收 入 , 現(xiàn) 金 流 , 管 理 和 還 款 能 力q 借 款 人 的 穆 迪 評 級 是 Baa1 到 Baa3或 是 標(biāo) 準(zhǔn) 普 爾 評級 是 BBB+ 到 BBB-信 貸 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) (續(xù) ) 47 3級 一 般 風(fēng) 險q 收 入 或 現(xiàn) 金 流 有 變 差

20、跡 象q 沒 有 審 計 過 的 財 務(wù) 報 表q 賬 戶 交 易 記 錄 或 是 還 款 紀(jì) 錄 有 問 題q 需 要 更 頻 繁 的 監(jiān) 控q 還 款 能 力 尚 可q 借 款 人 的 穆 迪 評 級 是 Ba1 到 Ba3或 是 標(biāo) 準(zhǔn) 普 爾 評 級 是 BB+ 到 BB-信 貸 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) (續(xù) ) 48 4 級 關(guān) 注 級 別q 財 務(wù) 狀 況 持 續(xù) 惡 化q 需 要 頻 繁 的 監(jiān) 控q 還 款 能 力 尚 可信 貸 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) (續(xù) ) 49 5級 次 級 風(fēng) 險q 財 務(wù) 狀 況 較 差q 還 款 能 力 及 意 愿 較 差q 容 易 變 現(xiàn) 的 擔(dān)

21、 保 品 不 足 以 償 還 剩 下 的 款 項q 款 項 還 是 可 以 全 部 收 回信 貸 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) (續(xù) ) 50 6級 呆 壞 賬q 被 歸 為 壞 賬q 本 金 和 利 息 的 還 款 不 大 可 能q 銀 行 可 能 會 覺 得 必 須 變 現(xiàn) 抵 押 品 才 可q以 還 款q 利 息 不 能 入 賬 (香 港 金 管 局 90天 逾 期 )q 需 要 全 額 或 部 分 撥 備信 貸 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) (續(xù) ) 51 7級 損 失 清 算 或 結(jié) 業(yè) 的 后 階 段 需 要 全 額 撥 備 收 回 款 項 的 可 能 性 很 小 要 進 行 相 應(yīng) 的 撇

22、賬信 貸 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) (續(xù) ) 52 信 貸 風(fēng) 險 評 級 系 統(tǒng) (續(xù) )由 于 巴 塞 爾 協(xié) 議 2,評 級 應(yīng) :- 重 心 為 客 戶 ; 少 些 主 觀 判 斷 性 ; Scorecards支 持 (MRA); 延 伸 (從 7到 10或 者 22); 與 違 約 的 可 能 性 (PD)相 聯(lián) 系 53 信 貸 業(yè) 務(wù) 流 程 和 有 關(guān) 責(zé) 任 前 線 風(fēng) 險 管 理 部 申 請 受 理 審 批 風(fēng) 險 監(jiān) 察 組 不 良 資 產(chǎn) 組 調(diào) 查 審 查 審 批 發(fā) 放 跟 蹤 監(jiān) 控 回 收 重 組 和 核 銷 54 有 效 的 部 門 間 合 作 明 確 理 解

23、特 定 的 目 標(biāo) 和策略 部 門 高 層 必 須 支 持 遵 從 這 個 共 同 目 標(biāo) 中 提 早 交 流 想 法 ， 例 如 在 指 導(dǎo) 方 針 發(fā) 布 前 ， 咨 詢 終 端 用 戶 55 有 效 的 部 門 間 合 作有 建 設(shè) 性 的 交 流 :哪 里 存 在 問 題 ， 就 應(yīng) 該 提 出 解 決 方 案 或 者其 他 意 見 持 續(xù) 且 積 極 的 對 話 ， 更 新 和 反 饋 相 互 公 布 信 息 及 人 員 交 流 ， 以 增 加 對 其 他 部 門 的 了 解 和 認識 56 信 貸 系 統(tǒng) 應(yīng) 有 的 特 色 1) 有 效 率 , 由 申 請 到 審 批 至 到 發(fā)

24、 放 監(jiān) 察 全 程 都 是 電 子 化 ,審 批 的 層 數(shù) 一 般 不 應(yīng) 多 于 4層 。2) 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 和 風(fēng) 險 管 理 應(yīng) 該 分 開 , 取 到 一 個 制 衡 作 用 。3) 適 度 的 審 批 權(quán) 力 下 放4) 高 透 明 度 和 適 當(dāng) 的 彈 性5) 明 確 的 信 貸 政 策 和 操 作 守 則 6) 業(yè) 務(wù) 部 門 適 當(dāng) 的 分 工 ,有 助 于 相 互 制 衡 7) 有 效 的 找 出 問 題 根 源 及 商 機 57 審 批 過 程 中 的 考 慮 因 素 有 否 符 合 銀 行 的 整 體 貸 款 政 策 遵 從 監(jiān) 管 機 構(gòu) 的 指 引 會 否 給

25、 銀 行 帶 來 聲 譽 風(fēng) 險 對 銀 行 會 否 產(chǎn) 生 長 期 溢 利 客 戶 業(yè) 務(wù) 的 前 景 、 盈 利 及 有 關(guān) 風(fēng) 險 溢 利 和 風(fēng) 險 成 本 的 考 慮 客 戶 的 長 期 關(guān) 系 58 信 貸 權(quán) 限 的 界 別匯 豐 銀 行 的 授 權(quán) 體 系1. 信 貸 決 定是個 人 責(zé) 任2. 除 非 特 殊 情 況 需 要 ， 不 鼓 勵 使 用 信 貸委 員 會3.權(quán)力下放 59 信 貸 權(quán) 限 的 界 別匯 豐 銀 行 的 授 權(quán) 體 系4. 將 最 多 80%的地區(qū)行政總裁權(quán) 限 授 權(quán)給 當(dāng) 地 信 貸 風(fēng) 險 管 理 部 門5. 每 年 審 查 一 次 或 者 更 換地區(qū)行政總裁權(quán) 60 信 貸 權(quán) 限 的 界 別 授權(quán)的依據(jù) 處理的行 業(yè) 性 質(zhì) 個 人 的 信 貸 經(jīng) 驗 客 戶 的 風(fēng) 險 評 級 業(yè) 務(wù) 品 種 (例 如 ， 特 殊 貸 款 SLA 及 GLA) 客 戶 組 合 的 大 小 經(jīng) 濟 環(huán) 境 商 業(yè) 戰(zhàn) 略 和 業(yè) 務(wù) 需 要 61