《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理（31頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、中國(guó)金融出版社提供第 章 現(xiàn)金資產(chǎn)及流動(dòng)性管理 4 北京大學(xué)出版社提供第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)及流動(dòng)性管理 第 一 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 的 構(gòu)成 第 三 節(jié) 現(xiàn) 金 頭 寸 的 匡 算 方 法第 二 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 流 動(dòng) 性 預(yù) 測(cè) 第 四 節(jié) 資 金 頭 寸 的 調(diào) 劑 第 五 節(jié) 商 業(yè) 銀 行 流 動(dòng) 性 管 理 中國(guó)金融出版社提供第 一 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 的 構(gòu) 成 北京大學(xué)出版社提供第 一 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 的 構(gòu) 成 v一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 現(xiàn)金資產(chǎn)的概念 是指商業(yè)銀行所持有的現(xiàn)金及與現(xiàn)金等同、隨時(shí)可用于支付的資產(chǎn)。銀行持有的現(xiàn)金，即現(xiàn)金資產(chǎn)，也可稱為現(xiàn)金頭寸，主要包括庫(kù)存現(xiàn)金、在

2、中央銀行的存款、存放同業(yè)存款和在途資金等四個(gè)項(xiàng)目。 北京大學(xué)出版社提供第 一 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 的 構(gòu) 成 v二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則存量適度原則適時(shí)調(diào)節(jié)流量原則庫(kù)存現(xiàn)金安全防范原則 北京大學(xué)出版社提供第 一 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 的 構(gòu) 成 v三、銀行保持現(xiàn)金資產(chǎn)的目的滿足日常交易提取現(xiàn)金的需要滿足中央銀行存款準(zhǔn)備金制度的要求保證存戶所開支票的兌付保持清償力的需要 北京大學(xué)出版社提供第 一 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 的 構(gòu) 成 v四、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性之間的關(guān)系庫(kù)存現(xiàn)金與流動(dòng)性供求法定存款準(zhǔn)備金與流動(dòng)性供求存放同業(yè)與流動(dòng)性需求托收中的現(xiàn)金與流動(dòng)性供求 中國(guó)金融出版社提供第 二 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 流

3、動(dòng) 性 預(yù) 測(cè) 北京大學(xué)出版社提供第 二 節(jié)負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)v一、資金來源與資金運(yùn)用法 是指銀行通過預(yù)測(cè)資金來源與占用數(shù)量來預(yù)測(cè)流動(dòng)性需要量，進(jìn)而組織資金來源，滿足流動(dòng)性需求的一種方法。這種方法的基本操作程序是： 1預(yù)測(cè)計(jì)劃期（如1年）存貸款數(shù)額，通常是按月或按周計(jì)算存貸額的預(yù)測(cè)值。 2根據(jù)同一時(shí)期存貸增減額變動(dòng)的估計(jì)，測(cè)算出流動(dòng)性需求凈額（短缺或盈余）。 北京大學(xué)出版社提供第 二 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 流 動(dòng) 性 預(yù) 測(cè) v二、資金結(jié)構(gòu)法 1預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求 2預(yù)測(cè)最有可能出現(xiàn)的流動(dòng)性需求 北京大學(xué)出版社提供第 二 節(jié) 現(xiàn) 金 資 產(chǎn) 流 動(dòng) 性 預(yù) 測(cè) v三、流動(dòng)性指標(biāo)法 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo) 負(fù)債流

4、動(dòng)性指標(biāo) 中國(guó)金融出版社提供第 三 節(jié) 現(xiàn) 金 頭 寸 的 匡 算 方 法 北京大學(xué)出版社提供第 三 節(jié) 現(xiàn) 金 頭 寸 的 匡 算 方 法v一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則 1基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸及其構(gòu) 頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸 可貸頭寸 北京大學(xué)出版社提供v一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則 2. 資金頭寸的匡算l在當(dāng)天營(yíng)業(yè)開始或營(yíng)業(yè)中間進(jìn)行 l在當(dāng)天業(yè)務(wù)終了軋頭寸，用以平衡聯(lián)行匯差和保持在中央銀行的存款 第 三 節(jié) 代 理 業(yè) 務(wù) 北京大學(xué)出版社提供第 三 節(jié) 代 理 業(yè) 務(wù)v一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則3. 商業(yè)銀行頭寸管理原則 基本原則是盡量減少現(xiàn)金持有量及加快現(xiàn)金收取，以降低機(jī)會(huì)成本。要不斷地監(jiān)視

5、各種存款的變動(dòng)情況，特別是大存款客戶的動(dòng)向。 密切關(guān)注貨幣市場(chǎng)的走勢(shì)，觀察反映宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 中國(guó)金融出版社提供第 四 節(jié) 資 金 頭 寸 的 調(diào) 劑 北京大學(xué)出版社提供第 四 節(jié) 資 金 頭 寸 的 調(diào) 劑v一、頭寸調(diào)度的意義 頭寸調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)、增強(qiáng)實(shí)力的基本手段 頭寸調(diào)度是維護(hù)和提高銀行信譽(yù)的保證頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)效益的重要途徑 北京大學(xué)出版社提供第 四 節(jié) 咨 詢 顧 問 業(yè) 務(wù) v二、資金調(diào)度的方法及渠道 1.近期頭寸調(diào)度 1要保持適度的支付準(zhǔn)備金 2選擇多種渠道多種方式調(diào)出調(diào)入資金 3應(yīng)選擇最佳路線和最佳時(shí)間調(diào)度資金

6、 4. 要加強(qiáng)內(nèi)部各個(gè)業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)行動(dòng) 北京大學(xué)出版社提供第 四 節(jié) 咨 詢 顧 問 業(yè) 務(wù) v二、資金調(diào)度的方法及渠道2.遠(yuǎn)期頭寸調(diào)度 l資金供應(yīng)狀況 l資產(chǎn)的搭配來安排遠(yuǎn)期和近期資金的轉(zhuǎn)換 l意向協(xié)議l回購(gòu)協(xié)議 北京大學(xué)出版社提供第 五 節(jié) 商 業(yè) 銀 行 流 動(dòng) 性 管 理v一、流動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性的概念 商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面。資產(chǎn)的流動(dòng)性主要是指資產(chǎn)在不發(fā)生損失或盡可能少發(fā)生損失的前提下迅速變現(xiàn)的能力；而負(fù)債的流動(dòng)性則是商業(yè)銀行能夠以最合理的成本通過負(fù)債手段來獲取現(xiàn)金的能力。銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性綜合反映了銀行的應(yīng)變能力。 北京大學(xué)出版社提供v一、流動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

7、u流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念 是指銀行不能保持必要的資金來源或者不能鎖定外部資金與資產(chǎn)規(guī)模保持平衡從而引發(fā)清償問題的可能性。第 五 節(jié) 商 業(yè) 銀 行 流 動(dòng) 性 管 理 北京大學(xué)出版社提供第 五 節(jié) 商 業(yè) 銀 行 流 動(dòng) 性 管 理v二 、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量 靜態(tài)分析法 1核心存款與總資產(chǎn)的比例 2貸款總額與總資產(chǎn)的比率 3流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 4易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率 5大額負(fù)債依賴度比率 北京大學(xué)出版社提供第 五 節(jié) 商 業(yè) 銀 行 流 動(dòng) 性 管 理v二 、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量動(dòng)態(tài)分析法 1流動(dòng)性缺口法 2現(xiàn)金流量法 北京大學(xué)出版社提供第 五 節(jié) 商 業(yè) 銀 行 流 動(dòng) 性 管

8、理v三、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理流動(dòng)性計(jì)劃 流動(dòng)性預(yù)測(cè) 流動(dòng)性管理策略1資產(chǎn)流動(dòng)管理（或資產(chǎn)轉(zhuǎn)換）策略2借入流動(dòng)性管理策略3平衡流動(dòng)性資產(chǎn)（資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性）管理策略 中國(guó)金融出版社提供第 五 節(jié) 表 外 業(yè) 務(wù) 北京大學(xué)出版社提供第 五 節(jié) 表 外 業(yè) 務(wù) v一、表外業(yè)務(wù)概述 表外業(yè)務(wù)的涵義及特點(diǎn) （1）商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的最突出特點(diǎn)是提供非資金的金融服務(wù)，資金與服務(wù)相分離。（2）表外業(yè)務(wù)形式多樣。（3）表外業(yè)務(wù)，特別是金融衍生工具類業(yè)務(wù)的金融杠桿性極高。（4）表外業(yè)務(wù)透明度低，監(jiān)管難度大。 北京大學(xué)出版社提供第 五 節(jié) 表 外 業(yè) 務(wù) v一、表外業(yè)務(wù)概述 表外業(yè)務(wù)的分類 1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)分類 2根據(jù)性

9、質(zhì)和內(nèi)容分類 貿(mào)易融通類業(yè)務(wù) 金融保證類業(yè)務(wù) 金融衍生類業(yè)務(wù) 北京大學(xué)出版社提供第 五 節(jié) 表 外 業(yè) 務(wù) v一、表外業(yè)務(wù)概述 表外業(yè)務(wù)的發(fā)展與現(xiàn)狀 表外業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因 （1）全球金融環(huán)境動(dòng)蕩、風(fēng)險(xiǎn)加劇。（2）對(duì)銀行的監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)。（3）金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。（4）金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。（5）科技進(jìn)步的推動(dòng)。 北京大學(xué)出版社提供第 五 節(jié) 表 外 業(yè) 務(wù) v二、貿(mào)易融通類業(yè)務(wù) 銀行承兌業(yè)務(wù) 商業(yè)信用證 商業(yè)信用證是國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中的一種重要方式，是由進(jìn)口商請(qǐng)求當(dāng)?shù)劂y行開出的一種證書，授權(quán)出口商所在地的另一家銀行通知出口商，在符合信用證規(guī)定的條件下，愿意承兌或付款承購(gòu)出口商交來的匯票單據(jù)。 北京大學(xué)出版社提供第 五 節(jié) 表 外 業(yè) 務(wù) v三、金融保證類業(yè)務(wù) 備用信用證 貸款承諾 票據(jù)發(fā)行便利保函業(yè)務(wù) 資產(chǎn)證券化