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1、《外匯交易實(shí)務(wù)》綜合測(cè)試題二 一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分） 1、在間接標(biāo)價(jià)法下，如果一定單位的本國(guó)貨幣折成的外國(guó)貨幣數(shù)額減少，則說明（ ）。 A．外幣幣值下降，本幣幣值上升，外幣匯率下降 B．外幣幣值上升，本幣幣值下降，外匯匯率上升 C．本幣幣值下降，外幣幣值上升，外匯匯率下降 D．本幣幣值下降，外幣幣值下降，外匯匯率上升 2、外匯市場(chǎng)報(bào)價(jià)中，對(duì)（）的報(bào)價(jià)不是把美元作為基礎(chǔ)貨幣的。 A. 澳元 B. 人民幣 C. 日元 D. 瑞士法郎 3、匯價(jià)出現(xiàn)兩三個(gè)近期低點(diǎn)而MACD并未配合出現(xiàn)新的低點(diǎn)時(shí)，為（ ）信號(hào)。 A、賣出 B

2、、買入　 C、都可 D、無法判斷，觀望 4、即期交易中，標(biāo)準(zhǔn)交割日是指（）。 A. 成交當(dāng)日交割 B. 成交后第二日交割 C. 成交后第二個(gè)營(yíng)業(yè)日交割 D. 成交時(shí)雙方協(xié)議的交割日 5、若某日外匯市場(chǎng)上A銀行報(bào)價(jià)如下： 美元/日元：119.73/120.13 美元/加元：1.1490/1.1530 Z先生要向A銀行賣出10000日元，能獲得多少加元（ ）？ A. 72.69 B. 72.20 C. 96.30 D. 95.65 6、下列屬于遠(yuǎn)期外匯交易的是（ ）。 A. 客戶通銀行約定有權(quán)以1美元=8.2739人民

3、幣的價(jià)格在一個(gè)月內(nèi)購(gòu)入100萬美元 B. 客戶從銀行處以1美元=8.2739人民幣的價(jià)格買入100萬美元，第二個(gè)營(yíng)業(yè)日交割 C. 客戶一期交所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量和月份買入100萬美元 D. 客戶從銀行處以1美元=8.2739人民幣的價(jià)格買入100萬美元，約定15天以后交割 7、某日，國(guó)際外匯市場(chǎng)報(bào)價(jià)中，英鎊/美元為1.8218-1.8223，美元/瑞士法郎為1.2450-1.2452，則瑞士法郎/日元的匯率為（ ）。 A.2.2651-2.2661 B.2.2681-2.2691 C.2.2682-2.2692 D.2.2652-2.2662 8、按標(biāo)準(zhǔn)化原則進(jìn)行外匯買

4、賣的外匯業(yè)務(wù)是（ ）。 A．即期外匯業(yè)務(wù) B．遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù) C．外匯期貨業(yè)務(wù) D．掉期業(yè)務(wù) 9、在期權(quán)交易中，需要支付保證金的是期權(quán)的（ ）。 A．買方 B．賣方 C．買賣雙方 D．第三方 10、若要將出口商品的外幣報(bào)價(jià)折算為人民幣報(bào)價(jià)，應(yīng)用（ ）。 A．買入價(jià) B．賣出價(jià) C．現(xiàn)鈔買入價(jià) D．現(xiàn)鈔賣出價(jià) 二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分，少選、多選、漏選均不給分） 1、在人民幣對(duì)外幣的匯價(jià)表中除列有現(xiàn)匯買入價(jià)與賣出價(jià)外，一般還

5、公布現(xiàn)鈔價(jià)，其（ ）。 A．現(xiàn)鈔買入價(jià)高于銀行購(gòu)買外幣支付憑證的價(jià)格 B．現(xiàn)鈔買入價(jià)等于銀行購(gòu)買外幣支付憑證的價(jià)格 C．現(xiàn)鈔買入價(jià)低于銀行購(gòu)買外幣支付憑證的價(jià)格 D．現(xiàn)鈔賣出價(jià)與銀行賣出外幣支付憑證的價(jià)格相同 2、運(yùn)用匯率的買入價(jià)和賣出價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)注意（ ） A．把本幣折算成外幣時(shí)，用賣出價(jià) B．把本幣折算成外幣時(shí)，用買入價(jià) C．把外幣折算成本幣時(shí)，用買入價(jià) D．把外幣折算成本幣時(shí)，用賣出價(jià) 3、按照我國(guó)《外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（ ）。 A、外國(guó)貨幣 B、外幣債券 C、外幣存款憑證 D、特別提款權(quán) E、其他外幣資產(chǎn)

6、 4、下列屬于K線反轉(zhuǎn)形態(tài)的有（ ）。 A、三角形態(tài) B、旗形形態(tài) C、W底 D、圓形頂 5、關(guān)于頭肩底型態(tài)的特征，描述正確的是（ ）。 A、形成左肩部分時(shí)，成交量在下跌過程中顯著增加，在左肩的最低點(diǎn)反彈時(shí)量卻有減少的趨勢(shì)。 B、在做頭的時(shí)候，股價(jià)破位下行，成交量隨著股價(jià)的下跌而增加，比左肩的成交量還要大，此時(shí)表明有恐慌性拋盤涌出。 C、從頭部回升時(shí)，成交量總的來說比左肩多一些。 D、當(dāng)股價(jià)回升到前次高點(diǎn)時(shí)，出現(xiàn)第三次回檔，這時(shí)的成交量明顯少于左肩和頭部，股價(jià)跌至左肩低點(diǎn)附近時(shí)即止跌。 三、簡(jiǎn)答題（每題10分，共30分）

7、 1、什么是基本面分析？ 2、簡(jiǎn)述日元的貨幣特性。 3、簡(jiǎn)述一國(guó)國(guó)際收支狀況如何影響一國(guó)貨幣匯率。 四、圖形分析題（本大題共2題，各10分，共20分） 1、下面圖形的名稱為…………………（ ） 簡(jiǎn)要分析其特點(diǎn)： 2、下面圖形的名稱為…………………（ ） 簡(jiǎn)要分析其特點(diǎn)： 五、分析應(yīng)用題（共2題，第一題6分，第二題9分） 1、假定同一時(shí)刻，以下兩個(gè)外匯市場(chǎng)的即期匯率如下： 倫敦外

8、匯市場(chǎng)： 1英鎊＝1.9685/ 96美元 紐約外匯市場(chǎng)： 1英鎊＝1.9663/75 美元 　假設(shè)某投資者有1000萬美元，利用兩地行情進(jìn)行套匯，可以獲得多少套匯利潤(rùn)？(不考慮交易成本) 2、某瑞士出口商向美國(guó)出口一批商品，價(jià)值100萬美元，2個(gè)月后收匯，設(shè)外匯市場(chǎng)行情如下：即期匯率為USD1=CHF1.5620/30，2個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià)為20/10。 該出口商預(yù)測(cè)2個(gè)月后美元會(huì)貶值，后來果然2個(gè)月后的市場(chǎng)即期匯率變?yōu)閁SD1=1.5547/70。 （1）若該出口商不采取避免匯率風(fēng)險(xiǎn)的保值措施，將會(huì)損失多少本幣？ （2）若該出口商現(xiàn)在采取套期保值措施，應(yīng)

9、該如何進(jìn)行？2個(gè)月后可收到多少本幣？ 參考答案 一、單選題 1、B 2、A 3、B 4、C 5、D 6、D 7、B 8、C 9、A 10、 B 二、多選題 1、CD 2、BD 3、ABCDE 4、CD 5、ABCD 三、簡(jiǎn)答題 1、什么是基本面分析？ 基本面分析是指通過對(duì)一國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、資本市場(chǎng)以及政治因素的綜合分析研究，對(duì)該國(guó)外匯匯率的未來走勢(shì)做出判斷?；久娣治鲎⒅亟鹑?、經(jīng)濟(jì)理論和政局發(fā)展，從而判斷供給和需求要素，側(cè)重于分析判斷某種貨幣的長(zhǎng)期走勢(shì)?；久娣治霭▽?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、資本市場(chǎng)以及政治新聞因素的研究。宏觀經(jīng)

10、濟(jì)指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率等數(shù)據(jù)，由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、利率、通貨膨脹、失業(yè)率等要素計(jì)算而得，資本市場(chǎng)包括股票、債券及房地產(chǎn)。政治因素會(huì)影響人們對(duì)一國(guó)政府的信任度、社會(huì)穩(wěn)定氣候和信心度。 2、簡(jiǎn)述日元的貨幣特性。 日本是世界第三大經(jīng)濟(jì)體（僅次于美國(guó)和歐盟），是第二大單獨(dú)經(jīng)濟(jì)體，是世界上最大的出口國(guó)之一，也是世界上最大的對(duì)外債權(quán)國(guó)之一。（1）日本是亞洲整體強(qiáng)弱的代表。日本GDP是亞洲地區(qū)最大的，有亞洲最發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)，是國(guó)際資本亞洲投資的主要市場(chǎng)。日本最主的貿(mào)易伙伴有美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和東南亞國(guó)家，因此彼此之間影響很大。（2）日本央行經(jīng)常性干預(yù)匯市。 日本是出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)為了保持出口產(chǎn)品的

11、競(jìng)爭(zhēng)力，日本政府傾向于弱勢(shì)日元政策，以1美元兌110-120日元作為理想的價(jià)值區(qū)間目標(biāo)，且日本外匯儲(chǔ)備居世界第二，干預(yù)匯市能力較強(qiáng)，是世界是最經(jīng)常干預(yù)匯率的央行，因此日本央行的言論和政策對(duì)日元的短線波動(dòng)影響很大，是交易者需要重點(diǎn)關(guān)注的。在歷史上通常日元在6個(gè)星期內(nèi)波幅達(dá)7日元或更多時(shí)，央行的干預(yù)就會(huì)出現(xiàn)。（3）日元波動(dòng)的時(shí)間因素。日本以3月31日作為財(cái)政年度的終止時(shí)間，9月底則是半個(gè)財(cái)政年度。每到這兩個(gè)月份，日本企業(yè)為了財(cái)務(wù)結(jié)算的需要，將大量投資于海外的資金回流日本，導(dǎo)致外匯市場(chǎng)日元的交易非常活躍，日元容易階段性走強(qiáng)。而在這之后的月份，資金重新流出日本，導(dǎo)致日元階段性走弱。（4）影響日元匯率的

12、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較為重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)包括：GDP，Tankan survey（每季度的商業(yè)景氣現(xiàn)狀和預(yù)期調(diào)查），國(guó)際貿(mào)易，失業(yè)率，工業(yè)生產(chǎn)和貨幣供應(yīng)量（M2+CDs）。 3、簡(jiǎn)述一國(guó)國(guó)際收支狀況如何影響一國(guó)貨幣匯率。 國(guó)際收支順差——外匯收大于支——外匯供過于求——外匯匯率下跌，本幣匯率上升； 國(guó)際收支逆差——外匯收小于支——外匯供不應(yīng)求——外匯匯率上升，本幣匯率下跌 四、圖形分析題 1、頭肩底，底部反轉(zhuǎn)形態(tài)（特點(diǎn)略） 2、對(duì)稱三角形，中繼整理形態(tài)（特點(diǎn)略） 五、分析應(yīng)用題 1、投資者在紐約市場(chǎng)上先賣美元買英鎊，用美元換回(10001.9675)英鎊,然后又將英鎊在倫敦市場(chǎng)上賣掉, (10001.9675)1.9685=1000.5082萬USD,從而可無風(fēng)險(xiǎn)地獲得5082元美元. 2、（1）若現(xiàn)在就收匯，可收到 100*1.5620=156.2萬CHF. 若不作保值措施，二個(gè)月后收匯，只可收到100*1.5540=155.4萬CHF，比之前少收匯156.2-155.4=0.8萬CHF （2）若套期保值，即出口商在合同簽定之際就先賣出二月期遠(yuǎn)期美元，二個(gè)月期遠(yuǎn)期匯率是1.5600/20，則到時(shí)可收匯100*1.5600=156萬CHF,雖比出口之際少收匯0.2萬CHF,但比不做套期保值少收的0.8萬CHF代價(jià)來講卻是小很多的.