《收集的所有網(wǎng)格交易法[共48頁]》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《收集的所有網(wǎng)格交易法[共48頁]（48頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 網(wǎng)格交易法 就網(wǎng)格交易法所設(shè)想出的新機(jī)械交易法 在震蕩行情,上下盤整時(shí),無意網(wǎng)格交易法是有它的適應(yīng)面的,因?yàn)楹芏鄷r(shí)候就是處于盤整行情 但是這個(gè)處理有很大的風(fēng)險(xiǎn),第一是資金是否足夠的風(fēng)險(xiǎn);第二是強(qiáng)烈單邊市帶了的大量虧損單是否能承受住 我倒覺得,回避開這一缺點(diǎn),可以做個(gè)改進(jìn),推出一個(gè)能用在單邊市(包括上和下)和盤整市兩者的機(jī)械交易法 請看,下面是我的操作例子 任選一個(gè)貨幣對,每天嚴(yán)格按趨勢操作 當(dāng)前價(jià)格先買一手 我們可以沿兩個(gè)方向,每隔40點(diǎn)放一單 如在當(dāng)前價(jià)格之下,我們?nèi)诺馁u手 在當(dāng)前價(jià)格之上,我們?nèi)诺氖琴I手 這樣下單有啥好處呢 1)如

2、果是單邊市,不管是漲還是跌,你總是可以沿這一方向積累起足夠強(qiáng)的籌碼,并且一定是可以做到整體獲利的,能夠把全部倉位平出來的 2)如果是盤整市,我們可以把一天獲利的單全部平掉,然后再按反方向布上反過來的交易手 3)這種交易法的優(yōu)點(diǎn)是,行情不到的位置埋單是不占用資源的,節(jié)省了你的持倉成本 4)這種交易對盤整情況也是可以反復(fù)處理的 舉個(gè)例子 我們在x點(diǎn)位買了一手,然后如果是空頭市場,那我們就有x-40賣一手,x-80賣一手................ 總之,空頭力量足夠強(qiáng)我們是就可以獲利出來的 我們在x點(diǎn)位賣了一手,然后如果是多頭市場,那我們就有x+40買一手,x+80買一手....

3、............ 總之,多頭力量足夠強(qiáng)我們是就可以獲利出來的 如果是盤整的,那我們就會(huì)成交 x+40買一手,x+80買一手........ x-40賣一手,x-80賣一手.......... 比如跑到x+200了,我們就可以把x買手到x+200之下的獲利盤全部平掉,再反方向過來埋上大量賣手 那如果再反回來行情我們又是可以獲利了的,如果不反回來,那埋的那些單也不會(huì)成交不占用資源 利用這一機(jī)械交易原理,本人再設(shè)計(jì)了一個(gè)削倉法,事實(shí)上,大部分情況我都是可以獲利出來的 目前我這樣交易三個(gè)貨幣對,每天從市場長穩(wěn)定收入100-200個(gè)點(diǎn)差 其實(shí)還是很不錯(cuò)的

4、,大家可以去試試看,可能一個(gè)月后就發(fā)財(cái)了 至少,你不太會(huì)爆倉,只要你做到一有利潤就趕緊收掉的話 ______________________________________ 分析一：網(wǎng)格種類 最簡單的網(wǎng)格應(yīng)當(dāng)是等距離，同時(shí)開多空頭寸的網(wǎng)格。可能的變種是： 1。非等距離，比如在1.20價(jià)位，網(wǎng)格距離設(shè)為50；到了1.80，網(wǎng)格距離設(shè)為100 2。多空有別，多方向網(wǎng)格距離與空方向網(wǎng)格距離不等，最極端的情況是只開一個(gè)方向的頭寸 3。前面兩者的混合體。如果在網(wǎng)格中再加入趨勢系統(tǒng)或者別的思路，可能就是這樣一個(gè)結(jié)果。感覺J兄現(xiàn)在也在往這個(gè)方向發(fā)展 下面所有的計(jì)算和討論都基于最簡單的

5、網(wǎng)格。 ________________________________________ 分析二： 網(wǎng)格交易中出現(xiàn)的浮動(dòng)虧損 從網(wǎng)格交易的思路可知，盈利的單子都被平掉了，剩下的都是浮動(dòng)虧損的單子。 設(shè)3個(gè)變量 D-市場波幅。比如股市大盤今年最高1600點(diǎn)，最低1100點(diǎn)，那么D就是500點(diǎn) W-網(wǎng)格寬度，也就是拉網(wǎng)密度。比如設(shè)為50點(diǎn) L-當(dāng)前市場所在位置與市場波谷的距離。比如假設(shè)股市打平現(xiàn)在是1500點(diǎn)，那么L就是400點(diǎn) 每一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)只會(huì)存在一個(gè)方向的單子，比如1500點(diǎn)以下剩余肯定是空單，以上的肯定是多單。這樣浮動(dòng)虧損就是： L*L/(2*W) + (D-L)*(D-L)

6、/(2*W) = (L-D/2)*(L-D/2)/W + D*D/(4*W) 當(dāng)L為0或者D時(shí)，達(dá)到最大浮動(dòng)虧損D*D/(2*W)，前面例子結(jié)果是2500點(diǎn) 當(dāng)L為D/2是，達(dá)到最小浮動(dòng)虧損D*D/(4*W)，前面例子結(jié)果是1250點(diǎn) 也就是當(dāng)市場波幅一定時(shí)，浮動(dòng)虧損在一個(gè)固定范圍內(nèi)波動(dòng) 市場波幅越大，浮虧越大 _______________________________________ 分析三： 網(wǎng)格交易中出現(xiàn)的累計(jì)盈利 當(dāng)市場連續(xù)穿越兩個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)時(shí)，網(wǎng)格交易獲得盈利W。當(dāng)市場在區(qū)間內(nèi)反復(fù)波動(dòng)時(shí)，網(wǎng)格交易可以多次獲取盈利。市場單調(diào)從高點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到低點(diǎn)，或者是市場單調(diào)從低點(diǎn)運(yùn)

7、動(dòng)到高點(diǎn)，這時(shí)穿越的次數(shù)最少，對應(yīng)的最小累計(jì)盈利是： Min( D + L, D + D – L) 也就是當(dāng)出現(xiàn)強(qiáng)烈趨勢市，給網(wǎng)格交易帶來最大的傷害，這時(shí)候的累計(jì)盈利最少，同時(shí)浮虧最大。 如果要求累計(jì)盈利不小于浮動(dòng)虧損，那么穿越的次數(shù)應(yīng)當(dāng)不小于： (L-D/2)*(L-D/2)/(W*W）+ D*D/(4*W*W) 它與網(wǎng)格大小的平方成反比，隨著波幅增大而增大，隨著市價(jià)與波動(dòng)中心的偏移增大而增大 根據(jù)前面的例子，當(dāng)W為50時(shí)需要的穿越次數(shù)為25；而當(dāng)W為25時(shí)，則需要100次 ______________________________________ 分析四 全民網(wǎng)格交易的結(jié)

8、果 這個(gè)分析比較簡單，不考慮幣種間的利息差異。 如果所有人都使用網(wǎng)格交易，假設(shè)市場價(jià)格為X，上面最近網(wǎng)格點(diǎn)為A1，下方為A2。如果X向A1移動(dòng)，一旦接觸到A1，在A1處拉網(wǎng)的人必定會(huì)賣空，于是X轉(zhuǎn)向向下；當(dāng)X接觸到A2時(shí)，同樣的道理，X會(huì)轉(zhuǎn)向向上…最終市場價(jià)格會(huì)停滯在最近的兩個(gè)網(wǎng)格之間，大家的帳戶維持在一個(gè)固定狀態(tài)。 分析到這里，如果全民網(wǎng)格交易，或許就實(shí)現(xiàn)變相的固定匯率制了。 _______________________________________ 分析五 網(wǎng)格交易的前提環(huán)境 1．市場同時(shí)允許多空兩個(gè)方向，排除中國股市 2．市場不能有太多的跳空，否則撒網(wǎng)有些困難 2

9、．網(wǎng)格大小遠(yuǎn)大于交易點(diǎn)差 3．交易平臺允許反方向倉位存在，允許一定數(shù)量的倉位存在。前者可能可以通過多市場的對沖間接避免 4．有精力或者方法在市跟蹤單子的執(zhí)行情況。這里用API是一個(gè)思路，不過支持API的交易平臺太少太少了，雇兩個(gè)人或許是不錯(cuò)的方法 ________________________________________ 從本質(zhì)上來說，網(wǎng)格交易法簡化來說就是逢跌買入逢漲賣出，連跌連買，連漲連賣，只要一個(gè)帳戶也可以操作。順應(yīng)利息方向上的單向網(wǎng)格更有一定的基本面支持。 動(dòng)態(tài)的雙向網(wǎng)格其實(shí)就是起點(diǎn)不同的兩個(gè)簡化網(wǎng)格：一個(gè)于行情頂部開始拉網(wǎng)，一個(gè)于行情底部開始拉網(wǎng)，隨時(shí)計(jì)算總風(fēng)險(xiǎn)暴露的

10、大小，并隨之調(diào)整兩側(cè)的交易分量。我認(rèn)為動(dòng)態(tài)網(wǎng)格是最有潛力的。 網(wǎng)格交易法介紹 網(wǎng)格交易法介紹 第一節(jié)： 無論是外匯市場還是股票市場, 只要是人操作的,其表象和過程都是一樣的,目前人們操作這些金融衍生工具,基本都是靠各種市場信息,技術(shù)分析等幾種分析工具進(jìn)行預(yù)測市場的未來趨勢走向,但眾所周知未來是不可知的,自古到今沒有人可以確切預(yù)知未來,所依靠的分析數(shù)據(jù)都是過去時(shí),雖然從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度分析,可以運(yùn)用科學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)方法來對未來進(jìn)行一定程度的預(yù)測,但無論如何只是一種預(yù)測而已,在這些預(yù)測結(jié)果出來后,誰又敢把自己的性命押在這些預(yù)測結(jié)果上呢? 回答是否定的.如果有人做的話那就是賭

11、徒.這與賭大賭小沒有區(qū)別,不是我們投資的目的,人們投入自己寶貴的資金到這些市場上是為了投資獲利,更明確些就是用一定的本金在保證本金安全前提下進(jìn)行投資而獲得穩(wěn)定收益的過程,簡單地講就是：錢生錢,要注意一個(gè)前提是保證本金安全, 否則還不如放在銀行吃利息, 但問題是許許多多的所謂投資者由于對市場認(rèn)識的不足,最終還是以上述所描述的預(yù)測的方法將自己寶貴的資金去賭未來,其結(jié)果是與賭博無異，人們不知不覺中把自己想要投資的角色轉(zhuǎn)變?yōu)橘€徒, 為了使大家能夠明確這一點(diǎn), 我就簡單的分析一下靠預(yù)測未來的盈利概率有多大,從概率分析角度看有一個(gè)著名的拋硬幣理論,我每天依據(jù)對未來進(jìn)行預(yù)測的結(jié)果進(jìn)行買賣股票,其實(shí)與每天拋

12、硬幣為依據(jù)進(jìn)行買賣沒有多大區(qū)別,當(dāng)硬幣被拋無窮次后,其正面與背面出現(xiàn)的次數(shù)將趨一致,就是說你每天預(yù)測股票上漲次數(shù)經(jīng)過長期累計(jì)后測對與側(cè)錯(cuò)的次數(shù)也將趨一致,就是說以此為依據(jù)進(jìn)行買賣股票盈利與虧損的概率各為50%, 理論上將是不輸不贏,但實(shí)際上由于有交易費(fèi)用以及人性的弱點(diǎn):"恐懼與貪婪"等多種因素的作用,最終結(jié)果都是輸?shù)?不會(huì)有盈利.有短期也許會(huì)有100%,甚至200%的收益,但長期操作必將逃脫不了拋硬幣理論的魔咒,從哪里賺來的錢還將還回到哪里。殘酷的事實(shí)也驗(yàn)證上述理論的正確性,只要用大眾都使用的方法買賣股票或外匯,都逃脫不了虧損的命運(yùn),所以才有股市上一賺二平七賠的說法, 用這種方法唯一獲利的只有

13、做市商或券商.他們賺取每一筆手續(xù)費(fèi),穩(wěn)賺不賠, 難道就沒有辦法尋到一種盈利面大于虧損面得辦法嗎,或者說找到一種數(shù)學(xué)模型其計(jì)算結(jié)果會(huì)逃脫拋硬幣理論的制約嗎,下期繼續(xù)探討............ 　　第二節(jié)： 首先要通過概率理論分析我們所建立的交易模型是否盈利面大于虧損面,如果是相反的,就說明該模型是不成功的,沒有實(shí)際操作意義,如果盈利面可以大于虧損面,哪怕只有一點(diǎn)點(diǎn),也是可以長期使用的,通過利滾利的原理長期積累可觀利潤,網(wǎng)格交易法的基本原理就是把行情的所有日間上下的波動(dòng)全部囊括,它會(huì)不放過任何一次的行情上下波動(dòng),有了這一功能,我們現(xiàn)在來分析一下股票行情的走勢特點(diǎn),不管股票如何上下波動(dòng),不

14、外3種形態(tài):上漲,盤整,下跌,上漲行情誰都可以賺到錢,下跌行情是沒有人可以幸免的,現(xiàn)在我們來看盤整行情,由于不同的操作方法而有不同的結(jié)果表現(xiàn),依據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),由于盤整行情的神出鬼沒,用普通習(xí)慣的操作方法,在盤整行情中是很難賺到錢的,經(jīng)常是高買低賣,左右挨耳光.而網(wǎng)格法由于不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網(wǎng)一樣,可以把比網(wǎng)格大的波動(dòng)一網(wǎng)打盡,所以在盤整行情中網(wǎng)格法也是可以獲得收益的.如此而言,在這3局比賽中網(wǎng)格法以2比1的贏利勝出.與田忌賽馬的道理是一樣的,所以我們可以確認(rèn)這種交易模型是會(huì)獲利的.筆者通過1年的實(shí)盤驗(yàn)證,已經(jīng)證明了網(wǎng)格交易法的可行性. 現(xiàn)在介紹一下網(wǎng)格交易的使用方法:

15、 1. 等分網(wǎng)格交易法, 這是網(wǎng)格交易的最基本形式,該方法使用簡單明了,操作簡便,無需人為思考,基本上是完全傻瓜操作, 缺點(diǎn)是收益率不高,而且還存在高位套牢的風(fēng)險(xiǎn),但由于通過網(wǎng)格交易不斷低買高賣的主動(dòng)解套法,雖然有籌碼在高位套牢,但只要行情在低位不停的長期震蕩,據(jù)統(tǒng)計(jì)一年內(nèi)有70-80%的時(shí)間行情處在震蕩狀態(tài)中，單邊走勢只有20-30%幾率，高位套牢的籌碼也會(huì)很快解套獲利的.大家可以自己統(tǒng)計(jì)一下上證指數(shù)從6124點(diǎn)跌倒1664點(diǎn)附近,其絕對跌幅為4460點(diǎn),但下跌過程中的每次反彈幅度累計(jì)大約為5600點(diǎn),其累計(jì)反彈幅度超過下跌幅度,這不是意味著用網(wǎng)格法做行情從6124點(diǎn)買入后,到1664點(diǎn)不

16、虧反賺嗎.個(gè)股的價(jià)格統(tǒng)計(jì)結(jié)果也基本相似. 具體方法如下: 1)股票的選擇: 由于網(wǎng)格交易法追求的是不斷的行情波動(dòng),行情波動(dòng)越厲害,收益率越高,哪怕股票不漲,只在一定的區(qū)間內(nèi)不停波動(dòng),網(wǎng)格法也會(huì)獲得很大的收益,按網(wǎng)格交易法的特性,是怕不動(dòng)的股票,會(huì)漲會(huì)跌的股票才合適網(wǎng)格法,如果會(huì)漲而不會(huì)跌的股票卻不適合網(wǎng)格法,所以日K線波動(dòng)越大的股票越適合網(wǎng)格法,基于安全角度,首先要選擇效益高,質(zhì)地好的股票,所以基金重倉股是必須的選擇,然后再選擇大中盤子以下的股票,超級大盤股由于震蕩甚微不適合網(wǎng)格法,按以上條件通過軟件選擇出5-10只左右的備選股票,再分別計(jì)算它們的10年以上的日平均振幅,最后選擇最大日振幅

17、的一只股票長期操作,最好日平均振幅要大于5% 2)網(wǎng)格區(qū)間的確定: 就是確定網(wǎng)格的最高點(diǎn)和最低點(diǎn), 最高點(diǎn)就是股票歷史最高價(jià), 最低點(diǎn)就是歷史最低點(diǎn),最高點(diǎn)比較容易容易確定,而低點(diǎn)有幾種方案,一是歷史次低點(diǎn),這樣可以提高資金利用率,如果你想保證資金絕對的安全,可以定最低點(diǎn)為股票的發(fā)行價(jià)1元,這樣你的資金可以保證到1元時(shí)也會(huì)有錢買股,最壞的行情估計(jì)也不會(huì)在1元處呆太久.然后在最高價(jià)和最低價(jià)之間進(jìn)行等分,間距要按所選擇股票的日平均振幅決定,要求間隔不要大于股票的日平均振幅,一般為5%較合適,就是說以每間隔5%的間距等分最高價(jià)和最低價(jià),每個(gè)分格對應(yīng)一個(gè)價(jià)位,把這些固定下來的各個(gè)分格的價(jià)位記在表格內(nèi)

18、,它就是以后的買賣依據(jù).這些等分的價(jià)格永恒不變,無論股票價(jià)格如何變化,我們都按這些價(jià)位買賣股票,任憑風(fēng)吹浪打,我似閑庭信步.網(wǎng)格區(qū)間確定后就像在大河的兩岸邊拉上一個(gè)從河底到河面高的大網(wǎng),只要比網(wǎng)格大的魚一只都跑不掉, 3)資金分配: 在等分好網(wǎng)格后,依據(jù)你所可以投入市場的資金量,去除這些分格數(shù),就得出了每個(gè)網(wǎng)格的可交易資金量,這時(shí)還可以對分配后的資金比例進(jìn)行調(diào)整,因?yàn)閾?jù)統(tǒng)計(jì),在價(jià)格的極高位和極低位,行情逗留的時(shí)間不多,為提高資金利用率可以適當(dāng)減少高低位的資金分配量,酌情加到中間部分, 4)首次建倉：一般情況下你當(dāng)前所處的價(jià)位不會(huì)超過事先設(shè)置的網(wǎng)格高低點(diǎn),因此首次建倉買入量為最高點(diǎn)到目前價(jià)位

19、的資金總量,按當(dāng)前價(jià)位所處的一個(gè)5%網(wǎng)格位置下位價(jià)格預(yù)埋買單,等待行情波動(dòng)到你預(yù)埋的價(jià)位成交,如果行情沒有下跌,轉(zhuǎn)而上漲,則不必等待它的下跌,在接近當(dāng)前5%網(wǎng)格位置上位附近價(jià)格按及時(shí)價(jià)直接成交即可.比如要投入10萬資金,總分網(wǎng)格為20格,每格分得5000元,當(dāng)前價(jià)位在最高位往下數(shù)第4格位置,則首次建倉資金:5000 X 4 =2萬. 5)日常交易方法:以后每日就以上次成交價(jià)格為中心,在開盤前預(yù)埋漲5%賣單,跌5%買單,買賣數(shù)量按事先計(jì)算好的每個(gè)網(wǎng)格的交易量.之后就不必看行情了,有時(shí)間可以看一下有成交否,如果成交買單或賣單,就以新成交價(jià)格為中心,在該成交價(jià)的5%上下位置重新再預(yù)埋買-賣單.就如

20、同在河里下網(wǎng)打漁,當(dāng)有魚上網(wǎng)后我們起網(wǎng)取出魚(獲利成交退出), 之后再重新把漁網(wǎng)放入河里(在原來的位置再預(yù)埋買-賣單),等待下次魚兒上網(wǎng).之后以此類推. 所以無論行情怎樣漲到天上,跌倒地面,由于網(wǎng)格交易法都是保證每次低買高賣,你所做的交易都是獲利行為,哪怕有資金套牢也不必?fù)?dān)心,隨著時(shí)間推移和行情的不斷震蕩,你終究是會(huì)獲利的.關(guān)鍵是要持之以恒,不可半路退出不做.其實(shí)這就像現(xiàn)實(shí)的開店做生意原理一樣,首先要準(zhǔn)備啟動(dòng)資金,然后租店面置固定資產(chǎn)(股市卻不要這項(xiàng)),接著進(jìn)貨,當(dāng)然不會(huì)一次性把流動(dòng)資金一次進(jìn)貨完,要留些備用(網(wǎng)格法也是要按一定比例首次建倉),之后進(jìn)入日常的零售階段,按一定的利潤加成零售商品

21、(網(wǎng)格法是按5%的比例高拋股票),當(dāng)出售一定量的貨物之后要開始補(bǔ)倉(網(wǎng)格法是按下跌5%開始及時(shí)補(bǔ)倉),再做零售,日復(fù)一日.在現(xiàn)實(shí)的開店過程中也會(huì)出現(xiàn)市場狀況不好市價(jià)跌落時(shí)高位進(jìn)貨套牢的現(xiàn)象. 但由于網(wǎng)格法對資金的利用很低,收益率無法太高,所以選擇股票的最高價(jià)和最低價(jià)的差值不要太大.一般要求網(wǎng)格的數(shù)目:最少不少于15格,最多不要超過30格. 20格左右是最好的,由于股票以100股為基本交易單位,所以太多的網(wǎng)格的數(shù)目會(huì)造成所需的本金太大.因此基本網(wǎng)格交易法需要改進(jìn),就像零售店的收入是比不過批發(fā)店的,等分網(wǎng)格交易法就像零售店,下一步要考慮開批發(fā)店,以提高收益率,等待下期升級方案(批發(fā)店)----網(wǎng)

22、格法/指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型............ 　　第三節(jié)： 網(wǎng)格法/指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型 上節(jié)說到等分網(wǎng)格法的局限問題,經(jīng)過一段時(shí)間實(shí)踐后,發(fā)現(xiàn)由于等分資金量,導(dǎo)致每次的買賣量太少,收益率很低,大致年收益率只能達(dá)到10%左右,無法滿足要求,分析后感覺等分網(wǎng)格的價(jià)格區(qū)間是正確的,但每次買賣的資金量不應(yīng)該等分,而要改進(jìn).改進(jìn)的方向是采用以下方法: 指數(shù)建倉法,就是用指數(shù)函數(shù)來指導(dǎo)每個(gè)等分價(jià)位的買賣量. 在等分網(wǎng)格交易法中按5%的間隔等分了股價(jià)的基礎(chǔ)上,用指數(shù)函數(shù)改進(jìn)每次買賣數(shù)量,使得交易數(shù)量的比重按照我們理想的兩個(gè)方向變化: 1).買進(jìn)股票后它的成本會(huì)向階段最低價(jià)靠近,按計(jì)算建倉后的成本

23、只比階段最低價(jià)高5%左右,降低了成本,從而避免了股價(jià)從高位回落時(shí)在高位建倉數(shù)量太多而高位套牢的現(xiàn)象. 2).在賣出股票后,其賣出成本會(huì)向階段最高點(diǎn)靠近,按計(jì)算賣出后的成本只比階段最高價(jià)低5%左右,大幅提高了收益率,同時(shí)也避免了股價(jià)見到高點(diǎn)回落后沒有及時(shí)獲利了結(jié),把該賺的錢沒有及時(shí)賺到手, 附圖所示為買賣的數(shù)量曲線示圖. 等分網(wǎng)格交易法更注重短線的收益,而網(wǎng)格/指數(shù)建倉法就更注重于行情的長線趨勢,所以說指數(shù)建倉法體現(xiàn)了長線是金短線銀原則.在上一段的解釋中出現(xiàn)了"階段最低價(jià)"和"階段最高價(jià)"的詞,這就有疑問了,該如何確定"階段最低價(jià)"和"階段最高價(jià)"這兩個(gè)點(diǎn)呢,我們知道每只股

24、票由于它的盤子大小,所處行業(yè),及操作的機(jī)構(gòu)基金等的資金運(yùn)作量的不同,各自會(huì)有不同的漲跌習(xí)慣和風(fēng)格,就像人類的DNA基因一樣,每只股票走勢特性基本都不一樣,但是其個(gè)股的DNA特征數(shù)據(jù)基本不會(huì)變化,從此我們可以分析解剖每只股票在牛熊中的走勢特征來判斷不同時(shí)期階段漲跌的幅度. 把以上理念轉(zhuǎn)化成程序后,經(jīng)過大量的歷史行情模擬復(fù)盤,結(jié)果基本上達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求, 附圖是把程序放到最壞的行情下(上證指數(shù)從6124點(diǎn)跌倒1664點(diǎn))進(jìn)行完全程序的行為,沒有人為意識復(fù)盤操作,結(jié)果顯示個(gè)股跌幅為60%-70%左右,但資金的收益率卻為-6%(此時(shí)倉位是70%),就是說只要股價(jià)從最低點(diǎn)上漲6-7%我們就可以保本了,

25、之后的漲幅都是賺錢了.繼續(xù)復(fù)盤從2008年9月到現(xiàn)在的資金收益率為80%左右.該程序表現(xiàn)出了很好的抗跌和收益能力. 網(wǎng)格交易法天生具有三大優(yōu)勢： [淘股吧] 1。不需要判斷時(shí)機(jī)，減低操作壓力。時(shí)機(jī)抉擇是所有技術(shù)分析的難點(diǎn)所在，從長遠(yuǎn)來看，2000筆交易以上，不大可能有人依靠時(shí)機(jī)抉擇戰(zhàn)勝市場。 2。不害怕市場發(fā)生變化。市場的參與者，經(jīng)濟(jì)環(huán)境都會(huì)使得市場發(fā)生變化，從而使得現(xiàn)有的交易系統(tǒng)失效。 3?？梢栽诰W(wǎng)格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都會(huì)增加網(wǎng)格的效果。

26、 因?yàn)檫@三大優(yōu)勢的絕對堅(jiān)強(qiáng)性，使很多人被吸引其中。 真正的網(wǎng)格交易法不是一種短線交易系統(tǒng)。拉網(wǎng)的范圍越大，價(jià)格在網(wǎng)之外運(yùn)行的幾率就越小。 但短線手法明顯對于網(wǎng)格的建立是有幫助的。好的短線手法可以使得在逆勢方向上被掛住的單子較少，而在順勢方向上則利用重倉位獲利。這是網(wǎng)格交易法能利用于實(shí)戰(zhàn)的必要前提。有些人綜合了波動(dòng)率突破，支持阻力位，動(dòng)態(tài)倉位大小，多層網(wǎng)格，跟隨止損，可以使得資金的回撤控制在非常小的范圍。可以想象，因?yàn)榫W(wǎng)格帳面虧損的擴(kuò)大在一段趨勢的方向上是指數(shù)式上升的，所以既然有

27、人能使得資金回撤很小，那么其獲利平倉的力度一定是非常驚人的。 另一個(gè)方向，是JOVE提出的定期關(guān)閉網(wǎng)格法，他的方式是當(dāng)網(wǎng)格獲利或虧損達(dá)到10%就全部平倉。這樣一來他可以獲得非常多次的10%利潤(因?yàn)樾星?0%以上的時(shí)間都在盤整)，而在另外一些情況下僅僅損失10%。他的這種方式也很值得考慮，這一方面利用了網(wǎng)格的優(yōu)勢另一方面避開了長趨勢對于網(wǎng)格的沖擊。 但關(guān)閉網(wǎng)格畢竟是認(rèn)賠，如果有辦法對付長趨勢對于網(wǎng)格的沖擊的話，那么永久性的網(wǎng)格顯然在未來具有更大的潛力，永不認(rèn)賠直到獲利平倉是網(wǎng)格操作法的核心思想。這僅僅是我個(gè)人的猜測，還很難

28、說有可靠的理論依據(jù)?？梢赃@么設(shè)想，在一年以后，操作的區(qū)間到達(dá)了一個(gè)新的區(qū)域，在這個(gè)區(qū)域，操作的單量比起一年前可能要大1倍到2倍，這時(shí)候一年前在最遠(yuǎn)端掛住的那些單子對于帳面虧損的影響就不那么大了。只要能始終保證獲利平倉不斷增加可用的資金，那么越靠近當(dāng)前的單子份量越大，越是對帳戶具有更大的影響。 一般來說，拉網(wǎng)前需要先準(zhǔn)備好一年的波動(dòng)區(qū)間，比如EURUSD是2000點(diǎn)，CHFJPY是1000點(diǎn)，然后調(diào)整網(wǎng)格大小和單子大小，使得最大回撤不超過總資金的20%，然后再同時(shí)做多幾個(gè)對。 網(wǎng)格交易法 網(wǎng)格交易最基本的方法

29、是（我估切把它叫做傳統(tǒng)網(wǎng)格交易法）：每隔一定的點(diǎn)數(shù)（如20點(diǎn)或者其它點(diǎn)數(shù)）在同一點(diǎn)位同時(shí)放置買單委托和賣單委托。假如行情上漲就可以平掉一串的買單，而在行情下跌時(shí)再平掉一串的賣單；行情下跌再上漲時(shí)同樣的道理。 改進(jìn)的網(wǎng)格交易方法：在當(dāng)前價(jià)之上每隔一定點(diǎn)只布買單委托，在當(dāng)前價(jià)之下每隔一定點(diǎn)數(shù)只布賣單委托。當(dāng)行情上漲時(shí)會(huì)成交并在止蠃位置平掉一串買單，在平掉買單的位置補(bǔ)上賣出委托。行情下跌時(shí)同樣的道理。這樣匯率向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng)時(shí)只平掉蠃利單而不會(huì)留下一串的浮虧單。在匯率單邊運(yùn)行時(shí)風(fēng)險(xiǎn)要比純粹的網(wǎng)格交易小很多。 兩種網(wǎng)格交易的優(yōu)缺點(diǎn)比較： 傳統(tǒng)方法：

30、 優(yōu)點(diǎn)：在盤整行情時(shí)，第一波的上升和下跌不用隨時(shí)補(bǔ)單即可獲利。當(dāng)然第一波結(jié)束后還需再補(bǔ)單。 缺點(diǎn)：當(dāng)出現(xiàn)大的單邊行情時(shí)，對資金和倉位要求很高，因?yàn)榱粝铝艘淮母√潌危√潟?huì)很快遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蠃利至直暴倉。 改進(jìn)方法： 優(yōu)點(diǎn)：在行情波動(dòng)時(shí)兩邊均可獲利，同時(shí)避免了如傳統(tǒng)方法留下的一串浮虧單，風(fēng)險(xiǎn)降低了很多。 缺點(diǎn)：需要補(bǔ)單很及時(shí)，否則會(huì)錯(cuò)過一些蠃利機(jī)會(huì)。 根據(jù)兩種方法的優(yōu)缺點(diǎn)，感覺盡管改進(jìn)方法麻煩一些，也可能會(huì)錯(cuò)失一些蠃利機(jī)會(huì)，但是相對于避免的風(fēng)險(xiǎn)來說，是非常值得的。因此推薦采用改進(jìn)的網(wǎng)格交易法。

31、 你在重新補(bǔ)單前不會(huì)產(chǎn)生一連串的浮虧，可以放心睡覺，睡完覺再來補(bǔ)單也不會(huì)有大的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。如果補(bǔ)單時(shí)，發(fā)現(xiàn)上下都有空檔，那是最幸福的哦，該是收獲的季節(jié)了。 二、對改進(jìn)的網(wǎng)格交易法的風(fēng)險(xiǎn)分析和規(guī)避方法 風(fēng)險(xiǎn)：改進(jìn)的方法，盡管風(fēng)險(xiǎn)降低了很多，但仍然存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，我用EA進(jìn)行測試的結(jié)果與預(yù)期的一樣，蠃利一直向上，但凈值在波動(dòng)，有大的單邊行情時(shí)突然暴倉。其風(fēng)險(xiǎn)在于出現(xiàn)單邊行情時(shí)，同時(shí)也有波動(dòng)，還會(huì)產(chǎn)生一串的浮虧單（但相對于傳統(tǒng)方法已經(jīng)少了很多）。當(dāng)行情向單邊運(yùn)行時(shí)，一張蠃利抵消不掉5張、10張甚至更多的浮虧單的虧損，因?yàn)槊繌垎味荚谔潛p，虧損是蠃利的

32、5倍、10倍甚至更多。最終行情發(fā)展到資金支持不上時(shí)，突然暴倉。 網(wǎng)格交易的優(yōu)勢在于避免了分析行情向哪邊走（如果知道行情向哪邊走時(shí)，就用不著這種方法了，早就發(fā)財(cái)了）。如果能夠有效的避免它所產(chǎn)生的巨大風(fēng)險(xiǎn)，還是非常不錯(cuò)的交易方法。粗略想了幾種情況下的規(guī)避方法，尚未在實(shí)戰(zhàn)中試驗(yàn)，煩請大家分析一下看能否湊效： 1．砍倉：根據(jù)你的資金量和開倉量確定在單邊一定的行情下（如500點(diǎn)或1000點(diǎn)，這樣的行情已經(jīng)不了）行情運(yùn)動(dòng)時(shí)，你所能承受的虧損單數(shù)量。出現(xiàn)1000點(diǎn)行情，你吃進(jìn)了至少1000點(diǎn)的蠃利，有一張浮虧單是不用操心的，那么再加幾張浮虧單你能承受得了，這已經(jīng)是極不利的

33、情況了，同時(shí)也不難計(jì)算。當(dāng)有多于你承受能力的浮虧單出現(xiàn)時(shí)，砍掉，這樣等于放棄了這一小段的波動(dòng)利潤，用這種損失去抵消它所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 砍倉時(shí)，有個(gè)條件，只有一邊有浮虧單并且大于你的承受能力時(shí)才砍。當(dāng)兩邊均有浮虧單，暫切不用砍?？衬囊粋€(gè)呢？自己根據(jù)情況判斷吧（我自己也沒想好），砍小虧單放棄的是小波動(dòng)的利潤，砍大虧單放棄的是大波動(dòng)的利潤。 2．突破點(diǎn)時(shí)的布倉和砍倉：當(dāng)行情到達(dá)突破點(diǎn)時(shí)，在突破點(diǎn)外可以加大布倉量，在破突點(diǎn)內(nèi)隔開一定的距離布倉或者減少布倉量。若真突破，突破點(diǎn)外的利潤會(huì)加大，突破點(diǎn)內(nèi)的損失會(huì)減小。若假突破，是將獲得的利潤回吐。這樣用小損失換取大利潤。

34、 突破后到達(dá)盤整階段再恢復(fù)原來的布倉方法。（這個(gè)又有些技術(shù)分析的方法在里面了），但為了賺錢，無所不用其極呀。 若假突破，會(huì)有浮虧單留在外面，根據(jù)砍倉原則進(jìn)行砍倉。 三、智能交易系統(tǒng)的輔助 在操作中網(wǎng)格交易的缺點(diǎn)也很明顯，布網(wǎng)時(shí)需要手工輸入大量的委托單，還要仔細(xì)檢查平倉后補(bǔ)單，在電腦上看的眼都花了。我想尚試使用智能交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)格交易的操作（感謝膠布提供的智能交易系統(tǒng)進(jìn)行了測試），但沒有辦法完成風(fēng)險(xiǎn)的防范，最終的結(jié)果是暴倉，也。可以采用智能交易系統(tǒng)輔助布網(wǎng)和補(bǔ)單，開發(fā)一個(gè)布網(wǎng)的智能系統(tǒng)，讓其檢查目前的委托單，對無單位置進(jìn)行布單，

35、可以節(jié)省很多人工，需要砍倉或者進(jìn)行調(diào)整時(shí)，再人工操作，工作量就小多了。 [ 網(wǎng)格交易法幾個(gè)概念 首先認(rèn)識幾個(gè)概念： 網(wǎng)格上界H：就是設(shè)定的用來控制風(fēng)險(xiǎn)的邊界。當(dāng)價(jià)格越過邊上界的時(shí)候，所有單平倉，離場。該價(jià)位可以通過基本面和走勢分析確定。 網(wǎng)格下界L:跟網(wǎng)格下界一樣。 入網(wǎng)價(jià)S:織網(wǎng)時(shí)第一次下單織網(wǎng)的價(jià)格 振幅波峰C:織網(wǎng)開始后，行情經(jīng)過的最高的價(jià)格，該價(jià)格高于獲等于入網(wǎng)價(jià)S

36、 振幅波谷A：織網(wǎng)開始后，行情經(jīng)過的最低的價(jià)格，該價(jià)格低于獲等于入網(wǎng)價(jià)S 振幅中心B：等于C和A的和的一半。 步長d：織網(wǎng)的密度，通常為20－100之間，這次我們選25 實(shí)際最大虧損 成本＝保證金＋網(wǎng)格最大虧損＋點(diǎn)差＋隔夜利息＋時(shí)間成本 節(jié)點(diǎn)數(shù)＝ (網(wǎng)格上界H－網(wǎng)格下界L）10000步長d＝（1.92-1.82）100025＝40 杠杠比例：1：100 每次下單0.01手 每手1

37、0萬MM 保證金＝1000001000.0140＝400MM 網(wǎng)格最大虧損＝40（40 －1）252100.01＝1950MM 毛利潤＝25命中次數(shù)（未知） 純利潤＝毛利潤－成本 純利潤＝（保證金＋實(shí)際最大虧損）目標(biāo)回報(bào)率 入場機(jī)制： 出場機(jī)制：獲得預(yù)期回報(bào)、行情超過邊界、時(shí)間到期

38、 外匯震蕩市賺錢必看：網(wǎng)格交易法 [日期：2009年05月07日 15:09]來源：外匯通綜合 作者： 字體：[ 繁體 大 中 小] 編者按：大家都知道在外匯市場中，行情大致可以歸納為兩種形態(tài)，一是派發(fā)區(qū)（明顯行情）一種是收集區(qū)（震蕩行情）。在時(shí)間比重上收集區(qū)基本上占整個(gè)交易時(shí)間的70%，而派發(fā)區(qū)只占整個(gè)交易時(shí)間的30%。所以在外匯交易中大部分時(shí)間都是那種無聊的震蕩行情，這個(gè)時(shí)候你就需要用網(wǎng)格交易法了。學(xué)好它，你就可以用“網(wǎng)”撈錢，而不再是辛苦采摘了。 　　一、網(wǎng)格交易的基本方法： 給我留言 　　網(wǎng)格交易最基本的方法是（我估切把它叫做傳統(tǒng)網(wǎng)格交易法）：每隔一

39、定的點(diǎn)數(shù)（如20點(diǎn)或者其它點(diǎn)數(shù)）在同一點(diǎn)位同時(shí)放置買單委托和賣單委托。假如行情上漲就可以平掉一串的買單，而在行情下跌時(shí)再平掉一串的賣單；行情下跌再上漲時(shí)同樣的道理。 　　改進(jìn)的網(wǎng)格交易方法：在當(dāng)前價(jià)之上每隔一定點(diǎn)只布買單委托，在當(dāng)前價(jià)之下每隔一定點(diǎn)數(shù)只布賣單委托。當(dāng)行情上漲時(shí)會(huì)成交并在止蠃位置平掉一串買單，在平掉買單的位置補(bǔ)上賣出委托。行情下跌時(shí)同樣的道理。這樣匯率向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng)時(shí)只平掉蠃利單而不會(huì)留下一串的浮虧單。在匯率單邊運(yùn)行時(shí)風(fēng)險(xiǎn)要比純粹的網(wǎng)格交易小很多。 　　兩種網(wǎng)格交易的優(yōu)缺點(diǎn)比較： 　　傳統(tǒng)方法： 　　優(yōu)點(diǎn)：在盤整行情時(shí)，第一波的上升和下跌不用隨時(shí)補(bǔ)單即可獲利。當(dāng)然第一波結(jié)

40、束后還需再補(bǔ)單。 　　缺點(diǎn)：當(dāng)出現(xiàn)大的單邊行情時(shí)，對資金和倉位要求很高，因?yàn)榱粝铝艘淮母√潌?，浮虧?huì)很快遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蠃利至直暴倉。 　　改進(jìn)方法： 　　優(yōu)點(diǎn)：在行情波動(dòng)時(shí)兩邊均可獲利，同時(shí)避免了如傳統(tǒng)方法留下的一串浮虧單，風(fēng)險(xiǎn)降低了很多。 　　缺點(diǎn)：需要補(bǔ)單很及時(shí)，否則會(huì)錯(cuò)過一些蠃利機(jī)會(huì)。 　　根據(jù)兩種方法的優(yōu)缺點(diǎn)，感覺盡管改進(jìn)方法麻煩一些，也可能會(huì)錯(cuò)失一些蠃利機(jī)會(huì)，但是相對于避免的風(fēng)險(xiǎn)來說，是非常值得的。因此推薦采用改進(jìn)的網(wǎng)格交易法。 　　你在重新補(bǔ)單前不會(huì)產(chǎn)生一連串的浮虧，可以放心睡覺，睡完覺再來補(bǔ)單也不會(huì)有大的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。如果補(bǔ)單時(shí)，發(fā)現(xiàn)上下都有空檔，那是最幸福的哦，該是收獲的季

41、節(jié)了。 二、對改進(jìn)的網(wǎng)格交易法的風(fēng)險(xiǎn)分析和規(guī)避方法 　　風(fēng)險(xiǎn)：改進(jìn)的方法，盡管風(fēng)險(xiǎn)降低了很多，但仍然存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，我用EA進(jìn)行測試的結(jié)果與預(yù)期的一樣，蠃利一直向上，但凈值在波動(dòng)，有大的單邊行情時(shí)突然暴倉。其風(fēng)險(xiǎn)在于出現(xiàn)單邊行情時(shí)，同時(shí)也有波動(dòng)，還會(huì)產(chǎn)生一串的浮虧單（但相對于傳統(tǒng)方法已經(jīng)少了很多）。當(dāng)行情向單邊運(yùn)行時(shí)，一張蠃利抵消不掉5張、10張甚至更多的浮虧單的虧損，因?yàn)槊繌垎味荚谔潛p，虧損是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最終行情發(fā)展到資金支持不上時(shí)，突然暴倉。 給我留言 　　網(wǎng)格交易的優(yōu)勢在于避免了分析行情向哪邊走（如果知道行情向哪邊走時(shí)，就用不著這種方法了，早就發(fā)財(cái)了）。如果能

42、夠有效的避免它所產(chǎn)生的巨大風(fēng)險(xiǎn)，還是非常不錯(cuò)的交易方法。粗略想了幾種情況下的規(guī)避方法，尚未在實(shí)戰(zhàn)中試驗(yàn)，煩請大家分析一下看能否湊效： 　　1．砍倉：根據(jù)你的資金量和開倉量確定在單邊一定的行情下（如500點(diǎn)或1000點(diǎn)，這樣的行情已經(jīng)不了）行情運(yùn)動(dòng)時(shí)，你所能承受的虧損單數(shù)量。出現(xiàn)1000點(diǎn)行情，你吃進(jìn)了至少1000點(diǎn)的蠃利，有一張浮虧單是不用操心的，那么再加幾張浮虧單你能承受得了，這已經(jīng)是極不利的情況了，同時(shí)也不難計(jì)算。當(dāng)有多于你承受能力的浮虧單出現(xiàn)時(shí)，砍掉，這樣等于放棄了這一小段的波動(dòng)利潤，用這種損失去抵消它所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 　　砍倉時(shí)，有個(gè)條件，只有一邊有浮虧單并且大于你的承受能力時(shí)才砍。

43、當(dāng)兩邊均有浮虧單，暫切不用砍?？衬囊粋€(gè)呢？自己根據(jù)情況判斷吧（我自己也沒想好），砍小虧單放棄的是小波動(dòng)的利潤，砍大虧單放棄的是大波動(dòng)的利潤。 　　2．突破點(diǎn)時(shí)的布倉和砍倉：當(dāng)行情到達(dá)突破點(diǎn)時(shí)，在突破點(diǎn)外可以加大布倉量，在破突點(diǎn)內(nèi)隔開一定的距離布倉或者減少布倉量。若真突破，突破點(diǎn)外的利潤會(huì)加大，突破點(diǎn)內(nèi)的損失會(huì)減小。若假突破，是將獲得的利潤回吐。這樣用小損失換取大利潤。 　　突破后到達(dá)盤整階段再恢復(fù)原來的布倉方法。（這個(gè)又有些技術(shù)分析的方法在里面了），但為了賺錢，無所不用其極呀。 　　若假突破，會(huì)有浮虧單留在外面，根據(jù)砍倉原則進(jìn)行砍倉。 　　對于網(wǎng)格交易法，我的理解是這樣的：任選一對貨幣

44、對，比方說GBPUSD。我們做多GBPUSD的同時(shí)也做空GBPUSD，這看起來很矛盾，實(shí)際不然。我們的策略是這樣的，選定一個(gè)價(jià)格，在當(dāng)前價(jià)格每隔25點(diǎn)布一張買單和一張賣單。每張單都不設(shè)止損，獲利平倉目標(biāo)25點(diǎn)。每日隔幾個(gè)小時(shí)檢查一下有沒有成交后獲利平倉的買單，一旦某單獲利平倉了，比如說1.8500買入，而在1.8525平倉獲利，那么就在該買單開立的價(jià)位1.8525重新再開設(shè)一張買單，換言之，隨時(shí)保證每隔25點(diǎn)都有一張買單。如果某個(gè)價(jià)格成交的買單還沒有獲利平倉，那么在該價(jià)位不再開設(shè)買單。 若價(jià)格在一定范圍上下波動(dòng)，價(jià)格在不同運(yùn)動(dòng)情況下的結(jié)果：如果行情持續(xù)向上，就會(huì)在多頭倉位觸發(fā)一連串的多單獲利平

45、倉。同時(shí)會(huì)在空頭倉位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的空單。如果行情持續(xù)向下，就會(huì)在空頭倉位觸發(fā)一連串的空單獲利平倉。同時(shí)會(huì)在多頭倉位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的多單。如果行情來回拉鋸，就會(huì)不斷地觸發(fā)多單和空單平倉，因?yàn)樗袉巫悠絺}后都重新開設(shè)，所以在一個(gè)價(jià)位可以有很多次的獲利平倉。這樣可以獲得很高的利潤，但是同時(shí)也積累了一連竄的虧損的單，這些單都是帳面虧損的單。雖然是虧了，但是由于外匯交易時(shí)間上的無限連續(xù)性，這些虧損最終可以被忽略。 　　但是這個(gè)交易系統(tǒng)并非完美的。這個(gè)系統(tǒng)有2個(gè)致命的弱點(diǎn)：第一、在急速的單邊行情中，會(huì)導(dǎo)致爆倉。第二、沒有足夠多資金也會(huì)導(dǎo)致爆倉。 　二、區(qū)域網(wǎng)格交易法 　　由于交易法

46、有以上2個(gè)致命點(diǎn)。所以我們提出區(qū)域網(wǎng)格交易法。區(qū)域網(wǎng)格交易法，我們是這樣定義的，通過基本面分析和走勢判斷劃定一個(gè)區(qū)域，作為網(wǎng)的邊緣，在有限時(shí)間內(nèi)，獲利離場。在行情走過網(wǎng)絡(luò)邊緣的時(shí)候，認(rèn)輸退場。 　　為了更好的理解區(qū)域交易法，我設(shè)計(jì)了一個(gè)簡單的例子。 　　我們在1.8500到1.8600這個(gè)區(qū)域每隔25點(diǎn)下一張空單和一張多單，織成一個(gè)網(wǎng)。多單在1.8499止損，空單在1.8601以上止損。假定市場行情按照上圖ABCDEFGH這條路徑走。 給我留言 　　當(dāng)行情走到1.8525這個(gè)位置時(shí)，在1.8500買的多單獲利平倉，獲利25點(diǎn)，同時(shí)積累了在1.8500下的空單一張。 　　當(dāng)行情走到1

47、.8550這個(gè)位置時(shí)（即B位置），在1.8525交易的多單獲利25點(diǎn)平倉，同時(shí)積累了虧損的空單2張1.8500,1.8525。 　　行情不斷的進(jìn)行，當(dāng)達(dá)到D點(diǎn)的時(shí)候，我們已經(jīng)獲利100點(diǎn)，同時(shí)積累了4張?zhí)潛p的空單，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我們虧損的點(diǎn)數(shù)是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250點(diǎn)。250減去我們先前獲利100點(diǎn)我們虧損了150點(diǎn)，這好像是大虧了，我們的系統(tǒng)是錯(cuò)誤的嗎，不！我們還應(yīng)該認(rèn)識這一個(gè)事實(shí)，即250是我們最大的損失。也就是基本成本，單行情繼續(xù)發(fā)展的時(shí)候，我們已經(jīng)不需要再付出了，這時(shí)候就是我們穩(wěn)定獲利的

48、時(shí)候了。 　　當(dāng)?shù)竭_(dá)E點(diǎn)的時(shí)候，我們獲利150點(diǎn)，但損失50點(diǎn)。 　　當(dāng)?shù)竭_(dá)F點(diǎn)的時(shí)候，我們獲利200點(diǎn)，損失250點(diǎn)。 　　當(dāng)?shù)竭_(dá)G點(diǎn)的時(shí)候，我們獲利250點(diǎn)，損失50點(diǎn)。 　　當(dāng)?shù)竭_(dá)H點(diǎn)的時(shí)候，我們獲利300點(diǎn)，損失250點(diǎn)。這時(shí)候至少不虧損了。 　　從這個(gè)交易系統(tǒng)中，我們可以看出我們最多損失250點(diǎn)，獲利最多的時(shí)候是系統(tǒng)處于邊界的中間的時(shí)候，因?yàn)榇藭r(shí)我們積累的空單最少。 　　需要說明的是，我們以上情況忽略了點(diǎn)差和利息計(jì)算，所以實(shí)際情況會(huì)有些出入。 網(wǎng)格交易法 網(wǎng)格交易法天生具有三大優(yōu)勢： 1。不需要判斷時(shí)機(jī)，減低操作壓力。時(shí)機(jī)抉擇是所有技術(shù)分析的難點(diǎn)所在，從長遠(yuǎn)來

49、看，2000筆交易以上，不大可能有人依靠時(shí)機(jī)抉擇戰(zhàn)勝市場。 2。不害怕市場發(fā)生變化。市場的參與者，經(jīng)濟(jì)環(huán)境都會(huì)使得市場發(fā)生變化，從而使得現(xiàn)有的交易系統(tǒng)失效。 3?？梢栽诰W(wǎng)格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都會(huì)增加網(wǎng)格的效果。 因?yàn)檫@三大優(yōu)勢的絕對堅(jiān)強(qiáng)性，使很多人被吸引其中。 網(wǎng)格交易法幾個(gè)概念 首先認(rèn)識幾個(gè)概念： 網(wǎng)格上界H：就是設(shè)定的用來控制風(fēng)險(xiǎn)的邊界。當(dāng)價(jià)格越過邊上界的時(shí)候，所有單平倉，離場。該價(jià)位可以通過基本面和走勢分析確定。 網(wǎng)格下界L:跟網(wǎng)格下界一樣。 入網(wǎng)價(jià)S:織網(wǎng)時(shí)第一次下單織網(wǎng)的價(jià)格 振幅波峰C:織網(wǎng)開始

50、后，行情經(jīng)過的最高的價(jià)格，該價(jià)格高于獲等于入網(wǎng)價(jià)S 振幅波谷A：織網(wǎng)開始后，行情經(jīng)過的最低的價(jià)格，該價(jià)格低于獲等于入網(wǎng)價(jià)S 振幅中心B：等于C和A的和的一半。 步長d：織網(wǎng)的密度，通常為20－100之間，這次我們選25 實(shí)際最大虧損 成本＝保證金＋網(wǎng)格最大虧損＋點(diǎn)差＋隔夜利息＋時(shí)間成本 節(jié)點(diǎn)數(shù)＝ (網(wǎng)格上界H－網(wǎng)格下界L）10000步長d＝（1.92-1.82）100025＝40 杠杠比例：1：100 每次下單0.01手 每手10萬MM 保證金＝1000001000.0140＝400MM

51、 網(wǎng)格最大虧損＝40（40 －1）252100.01＝1950MM 毛利潤＝25命中次數(shù)（未知） 純利潤＝毛利潤－成本 純利潤＝（保證金＋實(shí)際最大虧損）目標(biāo)回報(bào)率 入場機(jī)制： 出場機(jī)制：獲得預(yù)期回報(bào)、行情超過邊界、時(shí)間到期 網(wǎng)格交易法 默認(rèn)分類 2009-07-02 11:33 閱讀18評論0 字號： 大大 中中 小小 很遺憾，在交易股票期貨股指期貨及外匯5年以后，我仍然沒有找到非常可靠的能長期穩(wěn)定獲利的方法，也無法從歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上得到足夠大的非隨機(jī)性來保證穩(wěn)定獲利?！　【幹平灰紫到y(tǒng)的關(guān)鍵在于系統(tǒng)不應(yīng)該依賴于參數(shù)，也就是說參數(shù)

52、在大范圍內(nèi)變動(dòng)的時(shí)候都應(yīng)該產(chǎn)生類似的績效?？赡壳斑€沒有找到符合這個(gè)條件的交易系統(tǒng)。當(dāng)然，一些研究項(xiàng)目還正在進(jìn)行中。我仍然認(rèn)為我在外匯交易上還是個(gè)初學(xué)者，因此帖子也只發(fā)在這里?！　∧壳霸贠ANDA交易外匯，有一個(gè)和我資歷基本相當(dāng)?shù)慕灰渍咭灿蓄愃频目捶?，但他在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了一個(gè)設(shè)想，并通過其他一些資深交易者的測試討論和發(fā)展，已逐漸成為今年最引人注目的外匯交易策略?！　∵@個(gè)策略最基本的形式是這樣的：比方說，我們做多EURUSD，同時(shí)也做多USDCHF。(目的是對沖以降低單方向的風(fēng)險(xiǎn))　　做多EURUSD：在當(dāng)前價(jià)格上下200點(diǎn)范圍內(nèi)每隔25點(diǎn)布一張買單，每張買單都不設(shè)止損，獲利平倉目標(biāo)25點(diǎn)

53、。　　同樣的，做多USDCHF：在當(dāng)前價(jià)格上下200點(diǎn)每隔25點(diǎn)布一張買單，每張買單都不設(shè)止損，獲利平倉目標(biāo)25點(diǎn)。　　執(zhí)行：每日隔幾個(gè)小時(shí)檢查一下有沒有成交后獲利平倉的買單，一旦某單獲利平倉了，比如說1.2000買入，而在1.2025平倉獲利，那么就在該買單開立的價(jià)位1.2000重新再開設(shè)一張買單，換言之，隨時(shí)保證每隔25點(diǎn)都有一張買單?！　∪绻硞€(gè)價(jià)格成交的買單還沒有獲利平倉，那么在該價(jià)位不再開設(shè)買單?！　】梢韵胂?，如果EURUSD上漲，那么就會(huì)觸發(fā)EURUSD上的一連串買單獲利平倉。同時(shí)USDCHF必然下跌，在USDCHF上將積聚一批未平倉買單，而如果EURUSD價(jià)格隨后跌回，那么USD

54、CHF就會(huì)上漲，在USDCHF上得到一連串獲利平倉，而在EURUSD上積聚一批未平倉買單。如果價(jià)格在一個(gè)范圍內(nèi)來回拉鋸，就不斷獲利平倉并重新開設(shè)新單，再成交，再獲利平倉?！　√岢鲞@個(gè)方法的作者M(jìn)ARK一開始采用20美元試驗(yàn)資金，用比較高的風(fēng)險(xiǎn)暴露，獲得了4周4倍的業(yè)績，但因抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，在6月初歐元的一連串下跌中爆倉了。此后，他用30美元重新開立帳戶，采用了相對保守的風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合，交易8個(gè)貨幣對，到目前為止獲得接近80%的收益。另外一些交易者，尤其是系統(tǒng)交易者，大規(guī)模地采用這種方法，甚至利用API自動(dòng)交易，資金投入大都在1萬美元以上，收益情況也很穩(wěn)定。 這個(gè)操法的本質(zhì)在于交易價(jià)格拉鋸

55、的區(qū)間，交易部位很小，1000美元的帳戶，最多每張單只能下0.1手，以保證不會(huì)因某一方向的大幅直線運(yùn)動(dòng)帶來大批的未平倉虧損而引起爆倉。 附：作者johnyj 　　真正的網(wǎng)格交易法不是一種短線交易系統(tǒng)。拉網(wǎng)的范圍越大，價(jià)格在網(wǎng)之外運(yùn)行的幾率就越小。但短線手法明顯對于網(wǎng)格的建立是有幫助的。好的短線手法可以使得在逆勢方向上被掛住的單子較少，而在順勢方向上則利用重倉位獲利。這是網(wǎng)格交易法能利用于實(shí)戰(zhàn)的必要前提。有些人綜合了波動(dòng)率突破，支持阻力位，動(dòng)態(tài)倉位大小，多層網(wǎng)格，跟隨止損，可以使得資金的回撤控制在非常小的范圍?？梢韵胂?，因?yàn)榫W(wǎng)格帳面虧損的擴(kuò)大在一段趨勢的方向上是指數(shù)式上升的，所以既然有人能使

56、得資金回撤很小，那么其獲利平倉的力度一定是非常驚人的。另一個(gè)方向，是JOVE提出的定期關(guān)閉網(wǎng)格法，他的方式是當(dāng)網(wǎng)格獲利或虧損達(dá)到10%就全部平倉。這樣一來他可以獲得非常多次的10%利潤(因?yàn)樾星?0%以上的時(shí)間都在盤整)，而在另外一些情況下僅僅損失10%。他的這種方式也很值得考慮，這一方面利用了網(wǎng)格的優(yōu)勢另一方面避開了長趨勢對于網(wǎng)格的沖擊。但關(guān)閉網(wǎng)格畢竟是認(rèn)賠，如果有辦法對付長趨勢對于網(wǎng)格的沖擊的話，那么永久性的網(wǎng)格顯然在未來具有更大的潛力，永不認(rèn)賠直到獲利平倉是網(wǎng)格操作法的核心思想。這僅僅是我個(gè)人的猜測，還很難說有可靠的理論依據(jù)。可以這么設(shè)想，在一年以后，操作的區(qū)間到達(dá)了一個(gè)新的區(qū)域，在這個(gè)

57、區(qū)域，操作的單量比起一年前可能要大1倍到2倍，這時(shí)候一年前在最遠(yuǎn)端掛住的那些單子對于帳面虧損的影響就不那么大了。只要能始終保證獲利平倉不斷增加可用的資金，那么越靠近當(dāng)前的單子份量越大，越是對帳戶具有更大的影響。 　　一個(gè)純粹機(jī)械的網(wǎng)格風(fēng)險(xiǎn)是非常大的，可以說風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)幾乎不成比例，也許需要準(zhǔn)備10萬的資金來保證最后獲得1萬的收益。 　　但網(wǎng)格交易法天生具有三大優(yōu)勢：1。不需要判斷時(shí)機(jī)，減低操作壓力。時(shí)機(jī)抉擇是所有技術(shù)分析的難點(diǎn)所在，從長遠(yuǎn)來看，2000筆交易以上，不大可能有人依靠時(shí)機(jī)抉擇戰(zhàn)勝市場。2。不害怕市場發(fā)生變化。市場的參與者，經(jīng)濟(jì)環(huán)境都會(huì)使得市場發(fā)生變化，從而使得現(xiàn)有的交易系統(tǒng)失效。

58、3?？梢栽诰W(wǎng)格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都會(huì)增加網(wǎng)格的效果。因?yàn)檫@三大優(yōu)勢的絕對堅(jiān)強(qiáng)性，使很多人被吸引其中。 網(wǎng)格交易法的基本定義： 網(wǎng)格交易法最基本的形式是用兩個(gè)帳戶雙向交易同一種貨幣，舉例來說： 一個(gè)做多EURUSD，一個(gè)做空EURUSD。 做多的倉位手法：當(dāng)前價(jià)位向上和向下每隔20點(diǎn)掛一張買單，獲利平倉目標(biāo)20點(diǎn)，不設(shè)止損。如果某張買單成交后獲利平倉了，就在該買單的進(jìn)入價(jià)位再掛同樣大小的一張買單。!做空的倉位手法：當(dāng)前價(jià)位向上和向下每隔20點(diǎn)掛一張賣單，獲利平倉目標(biāo)20點(diǎn)，不設(shè)止損。如果某張賣單成交后獲利平倉了，就在該賣單的進(jìn)入價(jià)位再掛同樣大小的一張賣單。 價(jià)格在

59、不同運(yùn)動(dòng)情況下的結(jié)果：如果行情持續(xù)向上，就會(huì)在多頭倉位觸發(fā)一連串的多單獲利平倉。同時(shí)會(huì)在空頭倉位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的空單。 如果行情持續(xù)向下，就會(huì)在空頭倉位觸發(fā)一連串的空單獲利平倉。同時(shí)會(huì)在多頭倉位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的多單。 如果行情來回拉鋸，就會(huì)不斷地觸發(fā)多單和空單平倉，因?yàn)樗袉巫悠絺}后都重新開設(shè)，所以在一個(gè)價(jià)位可以有很多次的獲利平倉。因?yàn)閹っ嫣潛p累積起來的速度很快，所以交易的每張單子都要很小，以保證虧損不會(huì)大到超出帳戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。只要風(fēng)險(xiǎn)管理的好，因?yàn)橛肋h(yuǎn)只有獲利平倉而沒有止損，所以永不虧損，只有不斷的獲利平倉。就網(wǎng)格交易法所設(shè)想出的新機(jī)械交易法在震蕩行情,上下盤整時(shí),無

60、意網(wǎng)格交易法是有它的適應(yīng)面的,因?yàn)楹芏鄷r(shí)候就是處于盤整行情但是這個(gè)處理有很大的風(fēng)險(xiǎn),第一是資金是否足夠的風(fēng)險(xiǎn);第二是強(qiáng)烈單邊市帶了的大量虧損單是否能承受住我倒覺得,回避開這一缺點(diǎn),可以做個(gè)改進(jìn),推出一個(gè)能用在單邊市(包括上和下)和盤整市兩者的機(jī)械交易法請看, 下面是我的操作例子任選一個(gè)貨幣對,每天嚴(yán)格按趨勢操作當(dāng)前價(jià)格先買一手我們可以沿兩個(gè)方向,每隔40點(diǎn)放一單如在當(dāng)前價(jià)格之下,我們?nèi)诺馁u手;在當(dāng)前價(jià)格之上,我們?nèi)诺氖琴I手這樣下單有啥好處呢1)如果是單邊市,不管是漲還是跌,你總是可以沿這一方向積累起足夠強(qiáng)的籌碼,并且一定是可以做到整體獲利的,能夠把全部倉位平出來的 2)如果是盤整市,我

61、們可以把一天獲利的單全部平掉,然后再按反方向布上反過來的交易手 3)這種交易法的優(yōu)點(diǎn)是,行情不到的位置埋單是不占用資源的,節(jié)省了你的持倉成本 4)這種交易對盤整情況也是可以反復(fù)處理的 舉個(gè)例子 我們在x點(diǎn)位買了一手,然后如果是空頭市場,那我們就有x-40賣一手,x-80賣一手................ 總之,空頭力量足夠強(qiáng)我們是就可以獲利出來的 我們在x點(diǎn)位賣了一手,然后如果是多頭市場,那我們就有x+40買一手,x+80買一手................ 總之,多頭力量足夠強(qiáng)我們是就可以獲利出來的 如果是盤整的,那我們就會(huì)成交 x+40買一手,x+80買一手....

62、.... x-40賣一手,x-80賣一手.......... 比如跑到x+200了,我們就可以把x買手到x+200之下的獲利盤全部平掉,再反方向過來埋上大量賣手 那如果再反回來行情我們又是可以獲利了的,如果不反回來,那埋的那些單也不會(huì)成交不占用資源 利用這一機(jī)械交易原理,本人再設(shè)計(jì)了一個(gè)削倉法,事實(shí)上,大部分情況我都是可以獲利出來的 目前我這樣交易三個(gè)貨幣對,每天從市場長穩(wěn)定收入100-200個(gè)點(diǎn)差 其實(shí)還是很不錯(cuò)的,大家可以去試試看,可能一個(gè)月后就發(fā)財(cái)了 至少,你不太會(huì)爆倉,只要你做到一有利潤就趕緊收掉的話。 回復(fù):魚網(wǎng)(或稱網(wǎng)格)交易法 寒石發(fā)表評論于2006-7-2

63、10:54:37 又見到高手短線新招 這兩天在OANDA又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新奇的短線手法。 這個(gè)辦法基本上來說是同時(shí)操作兩個(gè)貨幣：做多AUDUSD，做空EURUSD。 做多的倉位手法：當(dāng)前價(jià)位向上和向下每隔15點(diǎn)都掛一張買單，獲利平倉目標(biāo)15點(diǎn)，不設(shè)止損。如果行情持續(xù)向上，就會(huì)觸發(fā)一連串的買單獲利平倉。而持續(xù)向下則會(huì)帶來一大批虧損的倉位。如果行情使得某個(gè)倉位平倉獲利，該倉位將被重新開立，這樣如果行情來回拉鋸，就可以不斷獲利平倉。 做空的倉位手法實(shí)際上是上述倉位的一個(gè)對沖，手法相同，只不過是賣單而已。 利用這種辦法，大批量交易后，他的績效是四周內(nèi)翻四倍。 最近又仔細(xì)研究了一

64、下，發(fā)現(xiàn)GRID交易法的內(nèi)涵很不簡單。最大的特點(diǎn)在于，已平倉利潤與賬面虧損同時(shí)擴(kuò)大，這樣到后來就有一個(gè)無比巨大的帳戶，當(dāng)然這個(gè)帳戶也有一非常巨大的賬面虧損，但如果交易的貨幣利息為正，這個(gè)帳戶到后來可以大到足以產(chǎn)生豐厚的利息來抵消賬面虧損。 這是非常值得思考的。 有三點(diǎn)很關(guān)鍵： 第一：OANDA是目前最好的外匯交易平臺，在那里交易的很多都是全世界交易外匯的高手，可以說身經(jīng)萬戰(zhàn)，很多都有自己的交易系統(tǒng)利用API全自動(dòng)下單。提出這個(gè)操法的人，本身在外匯就已有5年的操作經(jīng)驗(yàn)。 第二：GRID TRADING是一種傳統(tǒng)模式，被很多人成功地運(yùn)用于期貨上，就是控制資金分批向下買入一直買到價(jià)格

65、為零。價(jià)格跌到一定程度，除了上升就沒有別的選擇了，只有獲利一途。 第三：也是最關(guān)鍵的。交易者在外匯市場上遭受損失，只有兩種途徑：一是止損，一是保證金不足被迫平倉。這個(gè)方法既不設(shè)止損，又有嚴(yán)格的資金管理，完全杜絕了這兩種可能，那么既然不可能發(fā)生虧損，那穩(wěn)定獲利就有保障了。 具體在理論上似乎也能找到一些根據(jù)，好像和混沌有關(guān)：市場的微小波動(dòng)部分一旦拉開以后，加起來的總長度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其從頂?shù)降椎母叨取? 期貨用這種方法需要付出轉(zhuǎn)倉費(fèi)用，而外匯則不同。同時(shí)，如果選擇交易的貨幣對為正，那么在虧損期間還可以不斷地賺利息。 OANDA的杠桿最高只有50倍，而下單量(UNIT)可以隨便設(shè)定。通常我

66、的操作設(shè)定1000個(gè)單位，也就是每一點(diǎn)移動(dòng)0.1美元。如果以100個(gè)單位下單，那么1點(diǎn)移動(dòng)就是人民幣8分。假設(shè)歐元下跌1000點(diǎn)，虧損就是人民幣80元，沒什么危險(xiǎn)吧。。。可是歐元如果在中間來來回回上上下下的時(shí)候，就可以不斷獲利。 記得有個(gè)人統(tǒng)計(jì)過，95%以上的止損交易，最終都將返回他的建倉位。那么如果采用臺階式交易，我們就可以堅(jiān)持到底，在這95%的交易中最終都沒有一點(diǎn)虧損，并在來來回回的過程中賺入了大量的利潤，即使那5%的交易是虧損的，那點(diǎn)虧損也遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上這95%的臺階交易所帶來的巨大利潤。而傳統(tǒng)的死扛方式則不同，這95%的交易返回起點(diǎn)，交易者不過是打平出局，沒有賺到任何利潤，那么自然那5%扛不回來的交易就讓他遭受重創(chuàng)了。在臺階式交易中，每一筆交易都有一個(gè)確定的獲利平倉目標(biāo)。交易者所做的就是不停地獲利平倉獲利平倉獲利平倉，然后到一定階段檢查一下總的風(fēng)險(xiǎn)暴露狀況。 豆兄可以看看你前期做模擬的那些止損單，是否事后又都拉了回來，如果現(xiàn)在還沒拉回來，等過幾個(gè)月看看是否都拉回來了。。