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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 考查課程《考核方案》 教學(xué)部門 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)系 課程名稱 組合投資與投資基金管理 教學(xué)班級 1.應(yīng)數(shù)0901 2.應(yīng)數(shù)0902 3.信計0901 4.信計0902 5. 6. 考查時間 第 18 周 20 11年6月22日15：00 考場安排 需要□ 不需要□ 隨堂考□ 考核方式 試卷□ 過程評價□ 作業(yè)或調(diào)查□ 作品 項目任務(wù)□ 考查內(nèi)容 一、簡答題：（40分） 1）通過組合投資與投資基金管理課程的學(xué)習(xí)，請談?wù)剬ν顿Y基金的認識和學(xué)習(xí)組合投資與投資基金管理課程的收獲

2、。（不少于300字）（20分） 2）4月26日深滬交易所分別聯(lián)合嘉實、華泰柏瑞推出的滬深300ETF宣布獲得批準，此事標志著歷經(jīng)5年多時間籌備的跨市場ETF正式起航，請結(jié)合所學(xué)談?wù)勀銓TF的理解及跨市ETF推出的意義（20分）（不少于500字） 二、組合構(gòu)建與分析（60分）, 以現(xiàn)階段滬深300樣本股為選股范圍，構(gòu)建一個標的資產(chǎn)在5-30個股之間的股票投資組合（假定投資規(guī)模為人民幣100萬），并對組合運行效果做出 分析 評價標準/ 分值構(gòu)成 組合構(gòu)建與分析題以論文的形式提交，字數(shù)不少于2000字。 交卷形式：紙質(zhì)文檔+電子文檔，紙質(zhì)文檔的第一頁必須寫好姓名、學(xué)號、

3、論文題目。成績評定以紙質(zhì)文檔為依據(jù)，電子文檔主要驗證作業(yè)的真實性（沒交電子文檔將扣分）。 交卷時間：紙質(zhì)文檔+電子文檔在第18周最后一次課交任課教師，，逾期未交視為棄考，成績記0分. 注意：如有雷同答卷（或所選標的股票完全相同）同時計0分，如查實為抄襲網(wǎng)上已有論文計0分。 提交論文的要求: 字體：大標題二號字，小標題四號字，其他均為5號字。 論文內(nèi)容大致包含（但不局限于）以下部分 一、標題、摘要部分 1．題目：根據(jù)自己的內(nèi)容自行擬定。 2．作者姓名、班級、學(xué)號、聯(lián)系方式； 3．摘要(含關(guān)鍵詞)100字左右，包括組合的主要特點、構(gòu)建組合的主要思路，組合

4、表現(xiàn)簡要評價；（10分） 二、正文 正文要求把組合構(gòu)建的過程描述清楚,注意排版格式的整齊美觀。必須包括以下部分: 1．作者本人的投資哲學(xué)以及對宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展前景分析，預(yù)期收益。（20分）。 2．股票池的確定原則（10分）。 3．組合構(gòu)建采用的方法、模型介紹，以及模型的求解（要有計算過程）（10分）。 4．組合效果檢驗。以2012年4月1日至5月30日（可以往后）實際數(shù)據(jù)評價組合運行的效果，必須包含但不限于-Sharp比率、Treynor比率和Jensen指數(shù)（10分）。 5．參考文獻（如果有的話） 參考文獻在正文引用處用方括號標示參考文獻的編

5、號，如[1][3]等，引用書籍還必須指出頁碼。參考文獻按正文中的引用次序列出，其中書籍的表述方式為： [編號] 作者，書名，出版地：出版社，出版年 參考文獻中期刊雜志論文的表述方式為： [編號] 作者，論文名，雜志名，卷期號：起止頁碼，出版年 參考文獻中網(wǎng)上資源的表述方式為： [編號] 作者，資源標題，網(wǎng)址，訪問時間（年月日） 三、附錄部分(如果有下列內(nèi)容的話) 1．計算程序， 2．各種求解演算過程，計算中間結(jié)果。 第一頁格式 2012年上學(xué)期組合投資與投資基金管理期末考試試卷 題目： 姓名： 學(xué)號： 班級： 摘 要： 方案擬定人 陳偉利 提交日期 20 12 年 5 月 20 日 教研組審核意見 簽名 教學(xué)部主任復(fù)審 簽名 教務(wù)科科長審批 簽名 注：此《考核方案》請于該課程考查日期前三周交教務(wù)科審批。 專心---專注---專業(yè)