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1、外匯交易實(shí)務(wù)》期末考試題庫 第一章外匯、匯率和外匯市場 1。選擇題: 1。目前，大多數(shù)國家 （包括中國人民幣 ）采用的匯率定價(jià)方法是 （ 一） 直接報(bào)價(jià)法，間接價(jià)格法，應(yīng)收賬款價(jià)格法，美元價(jià)格法。根據(jù)不同 的銀行匯款方式，以匯率為基礎(chǔ)的是（一）電匯匯率b,信用證匯率C, 匯率d,現(xiàn)金匯率 3。 外匯交易完成后，未來某一天交割所采用的匯率為 （b）a、浮動(dòng)匯 率b、遠(yuǎn)期匯率c、市場匯率d、購買匯率 4。 如果您想將出口商品的人民幣報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)換為外幣報(bào)價(jià)， 請(qǐng)申請(qǐng)（a）A. 購買價(jià)格b，銷售價(jià)格c，現(xiàn)金購買價(jià)格d，現(xiàn)金銷售價(jià)格5,銀行現(xiàn) 金銷售價(jià)格一般為（a）現(xiàn)金購買價(jià)格a、高于b，等于c，

2、低于d，不能 確定 6年中國銀行公布的人民幣基準(zhǔn)匯率是前一天的美元對(duì)人民幣 （b）收 盤價(jià)b，銀行買入價(jià)c，銀行賣出價(jià)d，加權(quán)平均價(jià)7,有很多方法可 以規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于貨幣法的選擇，這個(gè)說法是錯(cuò)誤的 （一）..a、接 受 軟”貨幣并支付 硬”貨幣b，盡量選擇本幣計(jì)價(jià)c，盡量選擇自由 兌換貨幣d，軟幣貨幣搭配8,以下外匯市場參與者不包括（c）… a，中國銀行b,索羅斯基金c,國內(nèi)d公司無對(duì)外業(yè)務(wù)，國家外匯管 理局寧波分局 9。對(duì)于經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行來說，低價(jià)買入、高價(jià)賣 出是它們的經(jīng)營原則。買賣的區(qū)別通常是 1？~5？，是銀行經(jīng)營外匯 業(yè)務(wù)的利潤以下哪個(gè)因素使銷售和購買之間的差異變小了

3、 （a） A ，外匯市場 b 越穩(wěn)定，交易量 c 越小，使用的貨幣 d 越少，外匯 市場頭寸離貨幣發(fā)行國越遠(yuǎn) 10,并且(c)被認(rèn)為是全球一日外匯交易 開始的外匯市場。紐約、東京、惠靈頓、倫敦 11，下列不屬于外匯 市場的參與者是 (D)... a,中國銀行b,索羅斯基金c,國家外匯管理局浙江分局d,國內(nèi)無 對(duì)外業(yè)務(wù)的公司 12家，在實(shí)物市場中，最大的外匯交易市場是 (a) A，倫敦B，紐約C,新加坡D，法蘭克福 2, 多項(xiàng)選擇問題 : 1 ,下列哪些經(jīng)濟(jì)因素會(huì)影響匯率變動(dòng) (ABCDE) A，國際收支狀況B，通貨膨脹率C,利率水平D,國家干預(yù)e,財(cái) 政和貨幣政策的協(xié)調(diào) 2,外匯市

4、場有以下哪些功能 (ABCDE) A，調(diào)整 形成外匯價(jià)格體系，促進(jìn)資金的國際轉(zhuǎn)移，提供外匯融資， 防止外匯風(fēng)險(xiǎn) 3, 外匯市場的參與者是(ABCD) A，外匯銀行b,進(jìn)出口商c,外匯 經(jīng)紀(jì)人d,中央銀行4。從銀行買賣外匯的角度來看，匯率可分為 (ABCD) A，買入價(jià)b,現(xiàn)金價(jià)c,基準(zhǔn)價(jià)d,賣出價(jià)5,而根據(jù)外匯交易后 資金的交割時(shí)間,匯率可分為 (BD) A，浮動(dòng)匯率b,遠(yuǎn)期匯率c,互換匯率d,即期匯率6,以下屬于 外匯零售市場 (ABC) A，雅戈?duì)柟緩闹袊y行購買美元用于進(jìn)口西服面料 B，宋玉去哈佛大學(xué)留學(xué)，7月10日從中國銀行購買XXXX 9,這 不屬于通過經(jīng)紀(jì)人達(dá)成交易的

5、優(yōu)勢(shì)(d)…a，可以使交易雙方獲得最佳 交易價(jià)格b，雙方銀行可以保持匿名狀態(tài) c，為銀行查詢比較節(jié)省時(shí) 間d，雙方銀行可以保持透明狀態(tài) 10,在法蘭克福外匯市場, a 銀行急于購買美元,當(dāng)外匯市場的匯 率報(bào)價(jià)為 美元/瑞士法郎=1.3030/39時(shí)，那么銀行可以選擇下列哪個(gè)報(bào)價(jià)(a)—、 1.3032/42 B、1.3028/39 C、1.3030/39 D、 1 .3029/38 2、選擇題 : 1、外匯交易后資金交割時(shí)間點(diǎn) (B、 C) A，固定匯率b，遠(yuǎn)期匯率c，即期匯率d，浮動(dòng)匯率2,從銀行買 賣外匯的角度看，匯率是可分的 (ABCD) A，買入價(jià)b，現(xiàn)金價(jià)格c，基準(zhǔn)價(jià)

6、d，賣出價(jià)3，外匯報(bào)價(jià)需考慮 的因素包括 :(ABCDE) A，自身持有的外匯頭寸b，各種貨幣的短期趨勢(shì)c，市場預(yù)期心理 D，各種貨幣的風(fēng)險(xiǎn)特征e，收益率和市場競爭力 4，外匯投資基礎(chǔ)分析通過分析影響匯率變化的基本因素來預(yù)測(cè)匯率 的變化趨勢(shì)這些因素 包括(ABCD) A，經(jīng)濟(jì)因素b，政治因素c，市場因素d，政策因素 5，下面是兩家銀行的交易過程。 根據(jù)交易流程，以下答案是正確的 (美 國廣播公司 )..農(nóng)行:50 萬英鎊 XYZ 銀行:1.89萬英鎊 7月 10日(2)中國建設(shè)銀行購買新加坡元 ⑶中國建設(shè)銀行可獲得：500 2.0450 = 1222.5萬(新加坡元)4。請(qǐng)閱讀

7、 以下信息，并回答有關(guān)人民幣升值與外匯儲(chǔ)備關(guān)系的問題 ( 1 )簡要解釋了三種常見的匯率決定理論 (2) 請(qǐng)簡要解釋凱恩斯匯率均衡理論的含義 (3) 根據(jù)上表，簡要說明目前人民幣升值與外匯儲(chǔ)備的關(guān)系。 4，解答：(1)常見的匯率決定理論包括 ：購買力平價(jià)理論、利率平價(jià)理 論和凱恩斯均衡理論 (2)凱恩斯均衡理論的含義 ：匯率由外匯的供求決定。 當(dāng)匯率需求大于 供給時(shí)，匯率 上升；當(dāng)外匯供應(yīng)超過需求時(shí)，匯率就會(huì)下降 (3)中國的美元外匯儲(chǔ)備持續(xù)上升，使得外匯供大于求。因此，美元 匯率下跌，即人民幣升值 5 中國外匯儲(chǔ)備余額近幾年 XXXX 第 3 章即期外匯交易 1，選

8、擇題: 1，星期四。標(biāo)準(zhǔn)交貨時(shí)間是 (D) A，星期五b,星期六c,星期日D，下星期一 2。中國銀行和美國花旗銀行于 4月27日(星期四)在XXXX進(jìn)行了 1000萬美元的即期外匯交易。中國規(guī)定了 7 天的“五一”假期(5 月 1 日至 5月 7日)。美國規(guī)定三天假期 (5月 1日至 5月 3日),那么標(biāo)準(zhǔn) 交割時(shí)間是 (D) A, 4 月 28日 b, 4月 29日 c, 5月 4日 D, 5月 8日 3,即期外匯 交易的標(biāo)準(zhǔn)交割日期是(c)交易完成后 A，當(dāng)日b，第一個(gè)營業(yè)日c，第二個(gè)營業(yè)日d，第三個(gè)營業(yè)日 4, 標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期外匯交割日期基于即期交割日期加上天數(shù)或月數(shù)以下關(guān) 于標(biāo)

9、準(zhǔn)遠(yuǎn)期外匯交割日期的說法是錯(cuò)誤的 .. a，每日b，逐月c，節(jié)假日順延d，可跨 5，正常情況下，現(xiàn)貨交易起息日設(shè)置為 (a) A，交易日b，交易第一個(gè)營業(yè)日c，交易第二個(gè)營業(yè)日d，交易一 周內(nèi) 6，香港外匯市場，對(duì)不同貨幣交易實(shí)行不同處理，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)交 割時(shí)間(c) A，美元兌港幣b，港幣兌日元，新加坡元，澳元，馬來西亞林吉特 c，墨西哥比索d，在 7 和即期外匯交易中使用的下列術(shù)語中，上述各項(xiàng)均不正確 (d).. a，一美元”-一百萬美元” b六你的”-我賣給你六百萬美元”，三 礦”- 我買三百萬美元 ”d， 我的風(fēng)險(xiǎn) ”- 交易”8。一位銀行交易員今天 做了如下交易 :

10、報(bào)價(jià)貨幣匯率 (1)美元 +100000 1.35 XXX 年 d, 9 個(gè)月 3, 在其他條件不變的情況下，遠(yuǎn)期匯率上升(公布)率趨于與(a)—致 A，兩種貨幣之間的利率差b，國際利率水平c，兩國政府債券之間 的利率差d，兩國國際收支4,遠(yuǎn)期外匯交易根據(jù)(a)固定交割日遠(yuǎn)期 交易和選擇性交易的不同可分為兩種情況 a、交貨日期b、遠(yuǎn)期匯率 c、起息日d、交易金額大小5。選擇性外匯交易的交割期限越長，交 易價(jià)格之間的差額 (d) A，較小b，較大c，無差異d，不確定性 6，關(guān)于選擇遠(yuǎn)期外匯交易的交割日期，該聲明不正確 (c) A，分為完全選擇性交易和部分選擇性交易 b，也稱為選擇性

11、遠(yuǎn)期交 易 C，也稱為標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交易d，也稱為非標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交易 乙選擇性外匯 合約和遠(yuǎn)期外匯合約的區(qū)別是 :(b) A，遠(yuǎn)期外匯合同和期權(quán)可以在有效期內(nèi)的任何一天交割，遠(yuǎn)期外 匯合同只能在到期日交割， 期權(quán)可以在有效期內(nèi)的任何一天交割， 遠(yuǎn) 期和期權(quán)只能在到期日交割 D，遠(yuǎn)期外匯合同可以在合同有效期內(nèi)的任何一天交割。 期權(quán)只能 在到期日 8 交付，標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期外匯交付日期基于即期交付日期加上天數(shù)或月數(shù) 以下不是標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期外匯交割日期 …其特征在于(a)甲，可以跨月乙，逐 月丙，節(jié)假日順延丁，日日 9，正常情況下，如果交易日是星期三，現(xiàn)金，湯姆，現(xiàn)貨，現(xiàn)貨 /3 天的交割日期是 :(丁)甲

12、，星期三，星期五，星期四，星期二乙，星期 三，星期五，星期四，星期一丙，星期四，星期三，星期五，星期二 丁，星期三，星期四，星期五，星期五，星期二十，以下是兩家銀行 的交易流程。根據(jù)交易過程，下列答案是錯(cuò)誤的 (c).. a 銀行 :嗨！中國銀行上海分行來電，即期人民幣 6 美元，請(qǐng)告知？ b 銀行:30/40。 A 銀行 :6 you. b 銀行:好，成交。在 2.0130 我們用瑞士法郎購買 600萬美元，價(jià)值 7 月 10 日， xxxx 月 10 日 2，選擇題 1，確定遠(yuǎn)期外匯交易交割日期的原則包括 (ABCE) A，日日b,月月c,節(jié)假日順延d,可跨月e,不跨月2,遠(yuǎn)

13、期外匯 交易雙方必須簽訂遠(yuǎn)期合同，該合同應(yīng)包括哪些內(nèi)容 (ABCDE)a 、買 入或賣出b、交易貨幣c、交易數(shù)量d、遠(yuǎn)期匯率e、到期日3,哪些 因素決定了遠(yuǎn)期匯率的折現(xiàn)率 A.即期匯率b,兩國利率差c,期限d, 計(jì)算方法 8+ 1994。在其他條件不變的情況下,遠(yuǎn)期匯率與利率的關(guān)系為 (b, c) a,對(duì)于高利率的貨幣，遠(yuǎn)期匯率為溢價(jià) b和高利率的貨幣。遠(yuǎn)期匯 率由低利率貨幣丙補(bǔ)貼, 遠(yuǎn)期匯率由低利率貨幣丁補(bǔ)貼, 遠(yuǎn)期匯率由 3。計(jì)算分析問題 :1991年 10月 30日， 在XXXX，—家出口公司持有一張12月30日到期的遠(yuǎn)期匯票，金 額為 10，000美元給銀行貼現(xiàn)。銀行貼現(xiàn)流程

14、包括銀行購買即期外匯。 如果當(dāng)時(shí)的貼現(xiàn)率為 6%，即期匯率為 1 美元= 8.2757元人民幣 /04， 銀行應(yīng)向公司支付多少人民幣？解決方案 ：折扣價(jià)格為10, 000 X (1-6% X/12) = 9900 美元 購買美元，支付人民幣 ：9900X8.2757 = 81929.43元 2。一家銀行的客戶打算賣出遠(yuǎn)期美元，買入遠(yuǎn)期 HKD。截止日期是 XXXX 3 月 3 日，截止日期是 XXXX 2 月 6 日上午。美聯(lián)儲(chǔ)新主席伯 南克正式宣誓成為世界上最有權(quán)力的央行行長。 同一天， 美國總統(tǒng)布 什親自前往美聯(lián)儲(chǔ)總部參加宣誓就職儀式， 這也是美國總統(tǒng)有史以來 第三次訪問美聯(lián)儲(chǔ)。伯南

15、克宣誓就職，市場預(yù)計(jì)基準(zhǔn)利率將達(dá)到 4.75% 數(shù)據(jù) 2：目前，中國人民銀行公布的 6個(gè)月期存款利率為 2.25% 數(shù)據(jù) 3：xxxx 年4月 4日，中國工商銀行遠(yuǎn)期美元買入價(jià)為 100美元 =人民幣 800.50 美元=人民幣 6個(gè)月遠(yuǎn)期匯率按 計(jì)算：(預(yù)期利率為 4.75%) 解決方案：6個(gè)月美元折扣為 800.50X(2.25%-4.75%)X6/12 =-10.01 6 個(gè) 月遠(yuǎn)期美元匯率 ：800.50-10.01 = 790.492，請(qǐng)閱讀以下信息并回答問題 信息 1:2 月 6 日上午 xxxx 同一天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲(chǔ)總 部參加宣誓就職儀式，這也是美國總統(tǒng)

16、有史以來第三次訪問美聯(lián)儲(chǔ)。 伯南克宣誓就職，市場預(yù)計(jì)基準(zhǔn)利率將達(dá)到 4.75% 數(shù)據(jù) 2:目前，中國人民銀行公布的 12 個(gè)月期存款利率為 2.25% 數(shù)據(jù) 3:假設(shè)工行當(dāng)前的現(xiàn)貨美元售價(jià)為 100 美元= 元人民幣 800.00 問題: (1)影響遠(yuǎn)期匯率的主要因素是什么？ (2)如果利率被認(rèn)為是影響遠(yuǎn)期匯率的主要因素， 3 個(gè)月的美元溢價(jià) 還是折價(jià)？ (3)那么， 3 個(gè)月期美元銀行的遠(yuǎn)期匯率賣出價(jià)應(yīng)該是多 少？ (4)如果您是進(jìn)口型企業(yè)，應(yīng)采取什么措施來減少遠(yuǎn)期匯率波動(dòng)造成 的損失？解決方案 : (1)影響匯率的因素政治因素、經(jīng)濟(jì)因素 (宏觀經(jīng)濟(jì)、國際收支、通貨 膨脹、利

17、率 )、市場因素等 (2)由于美元利率高于人民幣，遠(yuǎn)期匯率受 到補(bǔ)貼(3)貼現(xiàn)率為 800.00 稻.75%-2.25%) &/12)= 5.00 。因此，三個(gè)月的美元匯率是 800.00-5.00 = 795.00 (4)由于遠(yuǎn)期美元預(yù)期會(huì)下跌，因此，企業(yè)不需要采取措施等待匯率 下跌來購買美元外匯，因此 可以降低進(jìn)口成本 3年某一天的外匯市場行情是 :現(xiàn)貨匯率 :歐元/美元= 1 . 1 450，3個(gè)月后 歐元溢價(jià) 3 月 15 日 XXXX ，計(jì)劃 5 月 15 日購買 100 萬美元購買手機(jī) 機(jī)芯，預(yù)計(jì) 8 月 15日出口手機(jī)賺取 100 萬美元為了防止美元貶值造 成的損失波導(dǎo)

18、可以做掉期交易 :在3月15日買入 100萬美元的 2個(gè)月 遠(yuǎn)期合約，同時(shí)賣出 100 萬美元的 5個(gè)月遠(yuǎn)期合約我行報(bào)價(jià)如下 : 美元/人民幣匯率即期匯率 2個(gè)月掉期匯率 5 個(gè)月掉期匯率 交易價(jià)格 6.8 XXXX 5 月12日，美國 6個(gè)月存款利率為 4%，英國 6 個(gè)月存款利率為 4%:假設(shè)當(dāng)日即期匯率為英鎊 /美元 =1.6134/44。6 個(gè) 月的貼現(xiàn)率為 95/72，美國套利公司擁有的套利資本為 XXXX ，11 月 12日XXXX的即期匯率為英鎊/美元=1.5211/21。試著分析一下：做 套利哪個(gè)更有利于套利？ 解決方案：(1)6 個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為 英鎊/美元=(1.61

19、34-0.0095)/(1.6144-0.0072)= 1.6039/72(2)6 個(gè)月美元 存款的本金和利息之和 ： 9 XXXX 年貼現(xiàn)率或低于年保險(xiǎn)費(fèi)率 由于兩地之間的差價(jià)，套利者總是想即期買入高利率貨幣，即期賣 出低利率貨幣。同時(shí)，為了避免匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，他們必須進(jìn)行掉期 交易，遠(yuǎn)期賣出高利率貨幣，遠(yuǎn)期買入低利率貨幣。這將不可避免地 導(dǎo)致高利率貨幣的長期溢價(jià)和低利率貨幣的長期溢價(jià)， 而且溢價(jià)將繼 續(xù)上升。當(dāng)升水率或掉期率增加到等于兩地差價(jià)時(shí)， 套利將自動(dòng)停止。 因此，最終，遠(yuǎn)期外匯匯率等于兩地之間的差價(jià)。這是匯率平價(jià)的具 體應(yīng)用 3 年，當(dāng)前美國貨幣市場的年利率為 12%，英國貨幣

20、市場的年利率 為 8%，美元對(duì)英鎊的即期匯率為 1 英鎊= 2 .001 0美元，投資者進(jìn)行 8 萬英鎊的套利交易， 并試圖在美元提供 20點(diǎn)的折扣和 20 點(diǎn)的折扣時(shí) 找出投資者的損益，持續(xù) 3 個(gè)月。+ 14 8萬英鎊可存入銀行，共計(jì) 80, 000X(1+8% 為/12) = 81, 600英鎊 在此期間賣出 80， 000英鎊，買入 160， 080美元，三個(gè)月的本金和 利息總額為 160, 080X(1+12% X3/12) = 164, 882.4 美元； 如果美元在 20點(diǎn)公布,三個(gè)月后匯率 1 英鎊= 2.0030美元,賣出 164, 882.4美元,獲得 82,

21、 317.72英鎊,投資者將獲得 717.72英鎊。 如果美元上漲 20點(diǎn),三個(gè)月后匯率 1 英鎊= 1 .9990美元,賣出 164, 882.4美元,獲得 82, 482.44 英鎊,投資者將獲得 882.44 英鎊 15 第 7 章外匯期貨交易 1 ,選擇題 : 1 ,外匯期貨價(jià)格和即期外匯匯率的變動(dòng)方向 (二) A，基本一致b,完全一致c,基本反向d,完全反向 2。 除了(b)之外，外匯期貨合同已經(jīng)使所有交易要素標(biāo)準(zhǔn)化 A，交易貨幣b,合同價(jià)格c,報(bào)價(jià)方法d,保證金金額 3, 市場導(dǎo)向系統(tǒng)，即期貨市場根據(jù)每個(gè)交易日的 (A)計(jì)算客戶當(dāng)天 的損益并計(jì)入保證金賬戶的

22、方法一、結(jié)算價(jià)格 B、交易價(jià)格C、起始 價(jià)格D、固定價(jià)格II、選擇題 1、外匯期貨交易中，保證金可分為 （A，B） A、初始保證金B(yǎng)、維持保證金C、追加保證金D、履約保證金E、 執(zhí)行保證金 2、多頭投機(jī) （多頭或空頭 ） 是指投機(jī)者預(yù)測(cè)某一外匯期貨合約將上 漲，買入該期貨合約，然后在上漲時(shí)賣出并平倉，即 （A，A A，先買后賣b,希望以低價(jià)買入c,以高價(jià)賣出對(duì)沖d,先賣后買 e,希望以高價(jià)賣出3,空頭投機(jī)（賣空或賣空）指投機(jī)者在預(yù)測(cè)期貨合 約將下跌時(shí)賣出外匯期貨合約,并在下跌時(shí)買入并平倉,即 （a, b, c）A，先賣后買B，希望高價(jià)賣出C,低價(jià)買入對(duì)沖D，先買后賣E, 高價(jià)賣出對(duì)沖

23、 3,對(duì)或錯(cuò) : 1,外匯期貨交易主要為人們提供一個(gè)投機(jī)外匯的工具 （巧2。外匯期 貨交易是外匯交易的遠(yuǎn)期結(jié)算（＞）3。與外匯期貨交易相比，遠(yuǎn)期外匯 交易成本更低（V）4額外的保證金只需要添加到維護(hù)保證金的金額 （“） 5。外匯期貨交易的唯一變化是期貨價(jià)格（V） 4。名詞解釋 : 1, 外匯期貨交易 :指雙方按照交易單位和交割時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)化的原則, 按照約定的匯率, 完成交易后, 在有形交易市場進(jìn)行外匯期貨合同的 標(biāo)準(zhǔn)化交易。 2, 日常市場基礎(chǔ)系統(tǒng) :根據(jù)當(dāng)天的交易條件,每日將損益記入保證 金賬戶的做法。它旨在確保消除 事務(wù)的默認(rèn)值。也就是說，每天計(jì)算客戶頭寸合同的浮動(dòng)損益。 3，

24、套期保值 :套期保值是指期貨市場作為轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，期 貨合同作為未來現(xiàn)貨市場買賣商品的臨時(shí)替代品， 現(xiàn)在購買未來將要 出售的商品或保證未來將要購買的商品價(jià)格的交易活動(dòng)。 5，簡答: 1，外匯期貨交易的基本原則是什么？ (1)保證金制度 (2)每日結(jié)算系統(tǒng) (3)現(xiàn)金交付 2.請(qǐng)指出外匯期貨交易 和遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別 (1)不同的交易目的 (2)不同的交易者 (3)不同的交易工具 (4)不同的交 易場所和交易方式 (5)不同的交易規(guī)則 (6)不同的交易結(jié)果和交割方式 (7)不同的交貨日期 16 第 8 章外匯期權(quán)交易 1、選擇題: 1、 在合同期內(nèi)任何一天可以放棄執(zhí)行合同的

25、交易有 (C) A、互換b、 歐洲期權(quán)C、美國期權(quán)d、選擇性 2。 至于選項(xiàng) (d ),他所承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)是事先明確的權(quán)利，但他可 能獲得的收入是無限的。 A，賣方b,交易商c,投資者d,買方3,及以上(d),期權(quán)合同將 自動(dòng)失效。 A，起始期b,確定期c,參考期d,有效期2,選擇題： 1, 可分為標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)B、奇異期權(quán)C、最低期權(quán)D、場外期權(quán)2,以 及溢價(jià)期權(quán)交易策略的具體組合是 A，看漲期權(quán)b,看跌期權(quán)c,看跌期權(quán)d,看漲期權(quán)3,對(duì)或錯(cuò)： 1，只有期權(quán)合同到期時(shí)才能執(zhí)行的期權(quán)稱為美國期權(quán) (》 2, 期權(quán)的賣方是期權(quán)持有人。(>)3。期權(quán)費(fèi)是期權(quán)合同中唯一的變 量(x)

26、 4。名詞解釋 ： 1,外匯期權(quán) ：是一種權(quán)利交易買方有權(quán)在未來一定時(shí)間內(nèi)以約定的 匯率向期權(quán)賣方買賣約定金額的外幣, 期權(quán)買方有權(quán)不執(zhí)行上述買賣 合同。為了獲得上述權(quán)利, 期權(quán)的買方必須向期權(quán)的賣方支付一定的 費(fèi)用,即期權(quán)費(fèi)。因此,期權(quán)的買方可以選擇將來是否執(zhí)行購買,而 期權(quán)的賣方承擔(dān)將來匯率波動(dòng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 5, 簡短回答 1,請(qǐng)簡要描述外匯期權(quán)交易的特點(diǎn) (1) 買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)不平等； (2) 期權(quán)交易的收益和風(fēng)險(xiǎn)明顯不對(duì)稱； (3)外匯期權(quán)購買者的權(quán)利是 非常有時(shí)限的 17 第 9 章外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理 1、單項(xiàng)選擇題 : 1,指外國企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中存在

27、的外匯風(fēng)險(xiǎn)(c)在a、交易風(fēng)險(xiǎn)b、會(huì)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)c、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)d、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)2以及企業(yè)的下列項(xiàng)目中，外匯會(huì)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)不影響 (b).. A，納稅額B，在中國境內(nèi)購買的固定資產(chǎn) C,企業(yè)損益D，股票價(jià) 格3,不包括(C)在下列城市設(shè)立的外匯管理分支機(jī)構(gòu)…以下風(fēng)險(xiǎn)與會(huì) 計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的含義不同(b)..a、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)b、交易風(fēng)險(xiǎn)c、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)d、轉(zhuǎn) 換風(fēng)險(xiǎn) 5, 對(duì)于上市公司,外匯會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其沒有影響 (b) A，稅額b，在中國購買的固定資產(chǎn) c，企業(yè)損益d，股票價(jià)格6, 以下是(c)不屬于銀行外匯資產(chǎn)與負(fù)債的配比管理 A，遠(yuǎn)期外匯頭寸到期日匹配 b，外匯存貸款到期日匹配c，貨幣匹 配c，綜合外匯頭寸管理d，資

28、產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)調(diào)整 2，選擇題 : 1 ，會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要包括 (作業(yè)成本法 ) A，國內(nèi)公司b無對(duì)外業(yè)務(wù)，國內(nèi)公司c有對(duì)外業(yè)務(wù)，海外子公司d 跨國公司，公司 2 在國外注冊(cè)，會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) (ABCD) A，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)b，轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)c，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)d，轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)3,以下(ABCD) A有交易風(fēng)險(xiǎn)，支付延遲b，國際借款c，即期外匯d，遠(yuǎn)期外匯 合同 4，會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響 (ABCD) A，稅收利潤D，股價(jià)5,有會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)(ABD) A，國內(nèi)外公司B，國外注冊(cè)公司C,國內(nèi)公司D，跨國公司海外 子公司 6，企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn) (ABC) A，交易風(fēng)險(xiǎn)(結(jié)算風(fēng)險(xiǎn))B，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)(經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn))C,會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)(轉(zhuǎn)換

29、 風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn) )7。 銀行經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) (ABCD) A，交易風(fēng)險(xiǎn)B，利率風(fēng)險(xiǎn)C,信用風(fēng)險(xiǎn)D，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E,操作 風(fēng)險(xiǎn) 8，信用風(fēng)險(xiǎn)包括 (ABC) A，合同風(fēng)險(xiǎn)B，交割清算風(fēng)險(xiǎn)C,管轄風(fēng)險(xiǎn) 9。在選擇貨幣方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)該 (ABD) A，選擇當(dāng)?shù)刎泿哦▋r(jià)B，選擇自由兌換貨幣C,接受軟支付硬D， 匹配軟幣 3。真或假 : 1。企業(yè)交易風(fēng)險(xiǎn)的存在形式主要包括延期支付、國際借款、遠(yuǎn)期外 匯合同、外幣債券、其他外幣計(jì)價(jià)資產(chǎn)和負(fù)債等。 (V) 2，給外匯持有人帶來損失的事項(xiàng)可稱為外匯風(fēng)險(xiǎn)。 (x) 3。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 是企業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)(V) 4外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)僅包括外匯庫存風(fēng)險(xiǎn)(y 18 5，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行最基本的風(fēng)險(xiǎn) (V) 6 ，無論是多頭還是空頭，只要頭寸平衡，銀行就有風(fēng)險(xiǎn)。 (V) 。7 當(dāng) 海外企業(yè)遭受損失時(shí)，外匯的強(qiáng)勢(shì)會(huì)導(dǎo)致?lián)p失 (V) 4，名詞解釋 1，外匯風(fēng)險(xiǎn) :又稱匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)實(shí)體因其持有或使用外匯的 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的匯率變化而受到損害的可能性。 19