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交易系統(tǒng),中證期貨有限公司趙英英,期貨的概念,,,廣義:未來(lái)時(shí)期交易的某種商品,,,,,期貨,狹義：商品交易所里買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)準(zhǔn)化合約,投機(jī)交易的目的,投機(jī)交易最主要的目的是通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)獲取差價(jià)，從而實(shí)現(xiàn)盈利。包括：外匯、期貨、股票。,期貨交易的難點(diǎn),1、價(jià)格波動(dòng)的不可預(yù)測(cè)性---屬于“市場(chǎng)”范圍2、行為交易的不規(guī)范性---屬于“自己”范圍3、行為心理的不穩(wěn)定性—屬于“自己”范圍,成功交易的兩個(gè)敵人,市場(chǎng)：變幻莫測(cè)的金融市場(chǎng)，上下跳動(dòng)的價(jià)格，不確定因素太多克服它，可以理解價(jià)格波動(dòng)本質(zhì)，更容易把握價(jià)格高低價(jià)差自己：人性的貪婪和恐懼，行為的沖動(dòng)和猶豫調(diào)整好自己的心理、行為，能更好地執(zhí)行個(gè)人對(duì)市場(chǎng)的正確理解兩者的成功結(jié)合，能實(shí)現(xiàn)成功交易,認(rèn)識(shí)市場(chǎng),1、期貨市場(chǎng)的歷史、作用、交易規(guī)則2、各商品的性格特點(diǎn)---從經(jīng)濟(jì)生活高度去理解商品3、相關(guān)市場(chǎng)（股票、外匯、債券）、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)等4、價(jià)格波動(dòng)的本質(zhì)—從人心角度去理解價(jià)格5、價(jià)格的表現(xiàn)形式---技術(shù)分析工具,認(rèn)識(shí)自我,1、總結(jié)自己的性格特點(diǎn)2、總結(jié)自己的交易特點(diǎn)3、對(duì)比，性格特點(diǎn)與交易特點(diǎn)是否吻合，性格特點(diǎn)優(yōu)先4、對(duì)比自己的性格特點(diǎn)與水平特點(diǎn)是否吻合，性格特點(diǎn)優(yōu)先總而言之，江山易改本性難移，做自己擅長(zhǎng)的事情，努力去改變自己更于適應(yīng)環(huán)境,“知”系列,,交易的兩大“敵人”,市場(chǎng),自己,,,3、基本面分析（宏觀經(jīng)濟(jì)、商品供求貨幣流動(dòng)性、交易主體立場(chǎng)分析等）,4、技術(shù)分析（K線形態(tài)、均線、波浪理論、黃金分割線、大勢(shì)線、趨勢(shì)指標(biāo)、振蕩指標(biāo)等）,2、價(jià)格波動(dòng)規(guī)律（把握價(jià)格形成本質(zhì)，從而充分理解價(jià)格的波動(dòng)）,5、時(shí)間周期（不同周期技術(shù)圖形的分解）,不同交易風(fēng)格特點(diǎn)舉例說(shuō)明,1、市場(chǎng)交易規(guī)則（充分了解市場(chǎng)游戲規(guī)則）,自我性格的認(rèn)識(shí),自我交易風(fēng)格的的認(rèn)識(shí),尋求自我交易風(fēng)格與自我性格的匹配,交易系統(tǒng)是什么,,“行”系列,,交易系統(tǒng),1、形成分析方法,3、形成交易策略,4、制定交易計(jì)劃,5、執(zhí)行交易計(jì)劃,2、完善交易理念,,,,,,根據(jù)“知”系列課程，形成自己的分析思維,形成正確的資金管理、止盈止損原則,形成順勢(shì)而行的交易策略思維,用正確的交易決策思維制定出具體的交易計(jì)劃,嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，并總結(jié)完成之,,,,,,,,,,,,交易流程,6、交易總結(jié),1、制定目標(biāo),5、執(zhí)行策略,4、制定策略,2、修煉心訣,3、觀察市場(chǎng),交易流程,如何觀察和判斷市場(chǎng),趨勢(shì)市技術(shù)工具：趨勢(shì)指標(biāo)（均線系統(tǒng)、MACD、MACD柱等）、K線形態(tài)、大勢(shì)線、波浪理論、趨勢(shì)線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動(dòng)性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場(chǎng)表現(xiàn)震蕩市技術(shù)工具：振蕩指標(biāo)（KDJ、RSI等）、指標(biāo)背離出現(xiàn)的反轉(zhuǎn)信號(hào)、黃金分割線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動(dòng)性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場(chǎng)表現(xiàn),震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò)上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò),,交易策略,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的原理就是順大勢(shì)、逆中勢(shì)，順中勢(shì)、逆小勢(shì)，它首先要求我們選定一個(gè)時(shí)間周期，假如你以日線為主要操作周期，則你的操作策略就要從周線級(jí)別上去尋找，假如周線技術(shù)上給出看空，則日線上就找超買(mǎi)的是很去逢高做空，不做多，這就是所謂的順中勢(shì)、逆小勢(shì)，也可以做5分鐘看30分鐘，做周線看月線等等，三個(gè)時(shí)間周期的輪換，得出交易策略。,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理,假如以日線為主要操作級(jí)別：第一層濾網(wǎng)：利用趨勢(shì)指標(biāo)判斷周線趨勢(shì)，且只順從趨勢(shì)方向操作第二層濾網(wǎng)：利用震蕩指標(biāo)來(lái)觀察日線圖。當(dāng)周線趨勢(shì)向上時(shí)，利用日線下跌來(lái)尋找買(mǎi)點(diǎn)；當(dāng)周線趨勢(shì)向下時(shí)，利用日線上漲來(lái)尋找放空點(diǎn)。第三層濾網(wǎng)：當(dāng)周線趨勢(shì)向上而日線震蕩指標(biāo)下降時(shí)，運(yùn)用追蹤型買(mǎi)進(jìn)停止技術(shù)。當(dāng)周線趨勢(shì)向下而日線震蕩指標(biāo)上升時(shí)，運(yùn)用追蹤型賣(mài)出停止技術(shù)。,時(shí)間周期,,月K線：長(zhǎng)期走勢(shì)，每月平均由4-5根周K線形成，相對(duì)穩(wěn)定月線走勢(shì)由周線、日線形成，其趨勢(shì)框住周、日線趨勢(shì)周K線：中期走勢(shì)，每周平均由5根日K線形成，比較穩(wěn)定周線走勢(shì)由日線組成，其走勢(shì)框住日線走勢(shì)日K線：短期走勢(shì)，每日走勢(shì)由當(dāng)天交易時(shí)段組成，波動(dòng)難以預(yù)測(cè)日線走勢(shì)波動(dòng)難以預(yù)測(cè)，但其以長(zhǎng)期趨勢(shì)為主方向綜上所述，長(zhǎng)期趨勢(shì)由短期走勢(shì)匯聚而成，短期走勢(shì)受限長(zhǎng)期趨勢(shì)，最佳策略是尋找長(zhǎng)期趨勢(shì)，尋找短期走勢(shì)造成的偏離，來(lái)決定短期的入場(chǎng)點(diǎn)或出場(chǎng)點(diǎn)。,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖上漲市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖上漲市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖下跌市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖下跌市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,實(shí)例講解—美原油,,你如何知道這里是下跌破位或者是最佳買(mǎi)點(diǎn)？,,,美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.10,,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),美原油指數(shù)周線圖2009.3-2009.11,K線依托均線支撐，沿著趨勢(shì)線保持上漲態(tài)勢(shì),,,實(shí)例講解—美原油上漲市,,,,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11,,買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,因周線看漲，日線逢低買(mǎi)。在KDJ處于低位時(shí)買(mǎi)入，不做空,實(shí)例講解—美原油上漲市,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),實(shí)例講解—鄭糖上漲市,鄭糖指數(shù)周線圖2009.1-2009.11,K線依托均線支撐，沿著趨勢(shì)線保持上漲態(tài)勢(shì),,,,,,,,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),鄭糖指數(shù)日線圖2009.1-2009.11,因周線看漲，日線逢低買(mǎi)。在KDJ處于低位時(shí)買(mǎi)入，不做空,,,,,,,,,因周線看漲，日線逢低買(mǎi)。在KDJ處于低位時(shí)買(mǎi)入，不做空,鄭糖指數(shù)日線圖2009.1-2009.11,,,,,,,,,買(mǎi),,買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),,,,,,,,,,,,買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),,,,,,,買(mǎi),實(shí)例講解—鄭糖上漲市,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),,,,從1999年4月-2008年7月，均線系統(tǒng)一直向上發(fā)散，k線依托均線上行，完好的上漲形態(tài)，這個(gè)時(shí)間段內(nèi)操作思路只能是逢低買(mǎi)，能收獲價(jià)格從12.3美元漲到147美元的區(qū)間。,,美原油指數(shù)月線圖（1999-2009年）,,,,連續(xù)大陽(yáng)線之后，出現(xiàn)大陰線，說(shuō)明市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢(shì)，即時(shí)運(yùn)用黃金分割線，看調(diào)整第一目標(biāo)位38.2%位置,,經(jīng)過(guò)連續(xù)大跌，價(jià)格急速跌破黃金分割50%位置，前期上漲格局徹底轉(zhuǎn)變?yōu)橄碌窬?，此后操作策略改為逢高沽空，直至新的轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)出現(xiàn),,,月級(jí)別,月級(jí)別,周級(jí)別,周級(jí)別,月線出現(xiàn)長(zhǎng)下影線，中期轉(zhuǎn)勢(shì)，從此級(jí)別轉(zhuǎn)入周線級(jí)別看反彈目標(biāo)38.2%位置。,月級(jí)別,,日、周買(mǎi)入,日、周賣(mài)出,,日、周、月賣(mài)出,,日、周月買(mǎi)入,,實(shí)例講解—美原油,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),美原油指數(shù)周線圖（2008.4-2009.11）,,月線級(jí)別出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)，中期調(diào)整格局，第一目標(biāo)為月線黃金分割線38.2%位置—96美元，周線級(jí)別上依托5周均線逢高沽空，臨近96則觀察是否徹底轉(zhuǎn)勢(shì)。,,,均線向下發(fā)散，并連續(xù)跌破96、80美元一線，下跌格局確立，日線級(jí)別上逢高沽空，直至新的轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)出現(xiàn)。,,月線出現(xiàn)長(zhǎng)下影線，表現(xiàn)抗跌，周線橫盤(pán)，現(xiàn)底部信號(hào)，周線均線一旦走好，向上發(fā)散，則日線確立漲勢(shì)，逢低買(mǎi)入策略。,,月級(jí)別,周級(jí)別,周級(jí)別,周k線一直沿著均線向上運(yùn)行，多頭格局運(yùn)行完好，形態(tài)亦未出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢(shì)形態(tài)，但月線與周線級(jí)別上出現(xiàn)82美元一線壓力，目前行情被壓震蕩，但一旦突破82一線，可看95美元一線，因而該位日線級(jí)別順勢(shì)逢低買(mǎi)入為主，直至周線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)。,日級(jí)別,日、周賣(mài)出,日、周、月賣(mài)出,日、周買(mǎi)入,,,,日線買(mǎi)入,,實(shí)例講解—美原油,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),,前面所述，該周期內(nèi)月周線級(jí)別均看空，日線級(jí)別以逢高沽空策略為主,如前面所述，月、周線開(kāi)始出現(xiàn)反復(fù)，日線振幅加大，均線粘合，轉(zhuǎn)為策略觀望,美原油指數(shù)日線圖（2008.7-2009.9）,,,,,實(shí)例講解—美原油下跌市,,,,,,,,空,,,,,空,空,空,空,空,空,空,,,,,大空,大空,,,,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11,,買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,如前面所述，月線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)，周線均線向上發(fā)散，出現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，日線轉(zhuǎn)為逢低買(mǎi)入策略,,實(shí)例講解—美原油上漲市,大買(mǎi),大買(mǎi),,,,,大買(mǎi),大買(mǎi),交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),倫銅周線圖2009.2-2009.11,,,K線突破，均線向上發(fā)散，并一直依托均線向上運(yùn)行，位上漲趨勢(shì)，逢低買(mǎi)入為主，直至轉(zhuǎn)勢(shì),,,,,,,實(shí)例講解—倫銅上漲市,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),實(shí)例講解—倫銅上漲市,倫銅周線圖2009.2-2009.11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),,,,,,,買(mǎi),,,,,,,,大買(mǎi),大買(mǎi),大買(mǎi),大買(mǎi),交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),,實(shí)例講解—美豆震蕩市,美豆指數(shù)周線圖2008.10-2009.11,,,,,,均線糾纏，一直未能走出震蕩區(qū)間，周線屬于震蕩市，日線低買(mǎi)高賣(mài)，突破止損,突破失敗,,,突破失敗,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),,實(shí)例講解—美豆震蕩市,美豆指數(shù)日線圖2008.10-2009.11,,,,,周線判斷為震蕩，日線級(jí)別低買(mǎi)高賣(mài)，突破止損,突破失敗,突破失敗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,買(mǎi),空,買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),買(mǎi),空,空,空,空,空,空,交易策略：上漲市：買(mǎi)在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)下跌市：賣(mài)在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)震蕩市：高拋低吸。買(mǎi)在支撐點(diǎn)，賣(mài)在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過(guò)，不可做錯(cuò),謝謝！,趙英英，2006年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，碩士研究生，2006年進(jìn)入中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司，先后擔(dān)綱研究中心宏觀研究員、農(nóng)產(chǎn)品部研究員、營(yíng)銷(xiāo)中心交易顧問(wèn)，2009年進(jìn)入新湖期貨有限公司，現(xiàn)任中證期貨產(chǎn)業(yè)中心研究員，歷經(jīng)四年多期貨行業(yè)的風(fēng)雨洗禮，對(duì)期貨市場(chǎng)有較深的感性和理性認(rèn)識(shí)，在期貨交易策略和程序化交易方法上有較具成功的案例，能針對(duì)不同性格投資者擬定穩(wěn)健的交易方法。交易理念：跟隨市場(chǎng)，控制風(fēng)險(xiǎn)，為財(cái)富增值。,